Опционы бинарные расчет в процентах

СОДЕРЖАНИЕ
0
2 просмотров
23 декабря 2018

Калькулятор доходности стратегии

Допустим, вы протестировали стратегию на истории и получили 80% прибыльных сделок. Но, как известно, исход каждой отдельной сделки предсказать невозможно, и на меньшей выборке вы можете попасть на продолжительную убыточную серию. Калькулятор же дает примерное представление о том, как разные стратегии будут вести себя при разных состояниях рынка.

Для моделирования графика доходности нужно указать:

  1. Размер начального депозита (например, 1000$).
  2. Риск на сделку в процентах от текущего баланса (например, 5%).
  3. Процент потерь при сделке OTM (например, 100%).
  4. Процент выплаты при сделке ITM (например, 70%).
  5. Процент прибыльных сделок по стратегии, который вы можете получить по результатам тестирования на истории.

На основе имеющихся данных рассчитывается график доходности: формируется произвольная серия сделок длиной от 20 до 100, с вероятностью прибыли соответствующей указанному проценту прибыльных сделок. В расчете используется принцип реинвестрирования – размер каждой следующей ставки зависит от текущей суммы на депозите. То есть, если вы теряете деньги, риск на сделку сокращается, а если зарабатываете – увеличивается.

При изменении параметров график автоматически обновляется. Для создания новой последовательности по уже имеющимся данным нажмите «Пересчитать».

Расчет мартингейла в рублях

В последнее время, в связи с курсовыми колебаниями и тотальным укреплением доллара, все большую популярность набирают рублевые счета для бинарных опционов. Нужно сразу сказать — брокеров, предоставляющих возможность открывать рублевые счета, достаточно мало, и вы сами накладываете на себя ненужное ограничение привязываясь к рублевому счету. Для успешной торговли и получения прибыли важна не валюта счета, а возможности торговой платформы. Подробнее о том, на что нужно обращать внимание при выборе торговли бинарными опционами я напишу в одной из следующих заметок.
Сейчас я рассмотрю примеры расчета мартингейла для 30 рублей и 100 рублей, покажу как самостоятельно рассчитать шаг мартингейла для рублей и какие подводные камни могут вас подстерегать.

Пример мартингейла для 30 рублевой ставки с выплатой 85%.

Калькулятор опционов взвесит и оценит вашу стратегию торговли

Использовать калькулятор опционов надо для определения рисков и доходности по сделкам. Инструмент помогает определить потенциальную прибыль применительно к отдельно взятой стратегии. Руководствуясь исходными данными, можно узнать примерное количество прибыльных сделок и сумму на депозите по итогам серии. Калькулятор можно сделать в документе Microsoft Exel, используя функционал приложения.

Как работает калькулятор для опционов

Принцип работы программы заключается в генерировании случайных чисел. Вероятность прибыльности или убыточности сделки совпадает с вероятностью, определяемой введёнными пользователем параметрами. Приложение с помощью технической колонки, выделенной на картинке жёлтым цветом, генерирует числа в диапазоне 1 – 100.

Если число попало в диапазон прибыльных сделок, введенный пользователем, то сделка считается прибыльной. Когда число больше указанного процента, то открываемая позиция рассчитывается как убыточная.

Калькулятор состоит из нескольких основных разделов:

  • исходные данные;
  • серия сделок;
  • техническая колонка;
  • Pnl – прибыль или убыток по сделке;
  • общий остаток на счету.

Важно! Расчеты ведутся с учётом системы реинвестирования. Сумма каждой сделки не фиксированная, а зависит от остатка средств на депозите с учётом введённых рисков.

Чтобы использовать калькулятор опционов для расчёта прибыли по стратегии нужно вести статистику. Потребуется посмотреть на истории графика, какое количество позиций закрылось в деньгах. Верность конечных расчётов зависит от качества статистической выборки. Надо брать за основу не меньше 1000 сделок и указывать в исходных данных процент прибыльности по ним.

Как использовать инструмент статистики

Адаптируем статистический инструмент к стратегии «Три индейца». Методика основана на торговле по тренду и покупке опциона на срок 2 минуты. Позиция открывается при третьем касании ценой диагонального уровня.

Надо найти на графике накопление с сильным выходом цены. Трендовая линия строится по двум пикам, преимущественно образующимся тенями свечей. Если при третьем касании формируется разворотный сигнал в виде «Падающей звезды» или «Волчка», то покупаем опцион.

Просмотрев статистику по валютной паре AUD/USD на тайм-фрейме М1, мы выявили 87% успешных сделок за период 1.05. – 1.11.2017 года. Введём исходные параметры в калькулятор:

  • начальный депозит — $1000;
  • риск в одной сделке – 5% от текущего остатка на счету;
  • потеря при не оправдавшемся прогнозе – 100%;
  • ожидая прибыль — 70%;
  • количество прибыльных операций – 87%.

Надо внести рассматриваемые параметры в колонки калькулятора, указав в столбце Pnl размер прибыли от одной сделки, в нашем случае это $35. Если первая торговая операция в колонке будет убыточной, то нужно поставить значение -$50. Теперь укажем сумму на депозите после первой прибыльной операции: $1035.

Вверху видим жёлтый прямоугольник. Надо щёлкнуть по нему и нажать клавишу Delete для обновления данных в таблице. Автоматически калькулятор опционов рассчитает итоговой результат. Наша серия насчитает 52 сделки и по итогам торговли с учётом заданных параметров прибыль составит $3897,75.

От чего зависит верность расчётов

Верность конечных расчётов зависит от следующих факторов:

  • верность статистических данных трейдера – надо просмотреть максимальное количество сделок, до предела, увеличив выборку для получения объективных расчётов;
  • правильность идентификации торговых сигналов – надо иметь чётки алгоритм действий, основанный на торговой стратегии. Руководствуясь алгоритмом, трейдер находит на истории графика точки входа. Например, в стратегии «Три индейца» следующие ключевые параметры: обнаружение накопления, когда цена консолидируется в узком диапазоне без обновления цен закрытия; проведение трендовой линии по 2-м пикам; пиками могут служить только тени свечей; образование при третьем контакте цены с уровнем разворотного сигнала; по истечению 2-х минут цена находится ниже точки входа. Если все указанные параметры соблюдены, то такая точка входа вносится в статистику;
  • точное указание размера прибыльности – этот параметр меняется динамически, поэтому указывается средний показатель. Расчёты в таком случае будут иметь приблизительный характер, отображая общую картину.

Внеся в калькулятор опционов полученные данные, мы узнаем приблизительный доход в рамках серии сделок. Преимущества использования статистического инструмента заключается в возможности оценить потенциальную прибыль. Программа оценивает возможные риски, но выдаёт идеальный результат без учёта человеческого фактора и вероятности технических сбоев. Используя калькулятор, трейдер сможет узнать перспективы по реализации стратегии. Если итоговый результат устраивает пользователя, то можно приступать к торговле, придерживаясь основных положений стратегии.

Что сделать, чтобы реализовать прогноз программы

Добиться результата, спрогнозированного калькулятором, удастся при соблюдении следующих правил:

  • надо придерживаться строго мани менеджмента, инвестируя в каждой сделке 5% от текущего остатка на депозите;
  • обеспечение требуемого уровня успешных сделок в процентном соотношении;
  • открытие позиций по активам с процентом доходности, указанным в исходных параметрах расчёта.

Трейдер не может быть застрахован от ошибок при идентификации сигналов. Влияют на итоговый результат исключительные рыночные условия, связанные с резким увеличением волатильности. Данные выдаваемые калькулятором будут реализованы на практике на 75 – 90% в зависимости от опыта и навыков исполнителя. Попробуйте использовать программу на практике и оцените преимущества и недочёты системы. Приложение просто в применении и производит точные расчёты. Профессионально рассчитывайте прибыль при торговле опционами и улучшите свои результаты.

Источники: http://options.tradelikeapro.ru/binary_gain_calc.php, http://bi-option.biz/расчет-мартингейла-в-рублях/, http://olymptradeblog.ru/kalkulyator-binarnyh-optsionov/

Комментировать
0
2 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Бинарные опционы
0 комментариев
Бинарные опционы
0 комментариев
Бинарные опционы
0 комментариев
Бинарные опционы
0 комментариев
Adblock detector