Расчет прибыльных сделок бинарные опционы

СОДЕРЖАНИЕ
0
26 просмотров
23 декабря 2018

Калькулятор доходности стратегии

Допустим, вы протестировали стратегию на истории и получили 80% прибыльных сделок. Но, как известно, исход каждой отдельной сделки предсказать невозможно, и на меньшей выборке вы можете попасть на продолжительную убыточную серию. Калькулятор же дает примерное представление о том, как разные стратегии будут вести себя при разных состояниях рынка.

Для моделирования графика доходности нужно указать:

  1. Размер начального депозита (например, 1000$).
  2. Риск на сделку в процентах от текущего баланса (например, 5%).
  3. Процент потерь при сделке OTM (например, 100%).
  4. Процент выплаты при сделке ITM (например, 70%).
  5. Процент прибыльных сделок по стратегии, который вы можете получить по результатам тестирования на истории.

На основе имеющихся данных рассчитывается график доходности: формируется произвольная серия сделок длиной от 20 до 100, с вероятностью прибыли соответствующей указанному проценту прибыльных сделок. В расчете используется принцип реинвестрирования – размер каждой следующей ставки зависит от текущей суммы на депозите. То есть, если вы теряете деньги, риск на сделку сокращается, а если зарабатываете – увеличивается.

При изменении параметров график автоматически обновляется. Для создания новой последовательности по уже имеющимся данным нажмите «Пересчитать».

Бесплатный Калькулятор Бинарных Опционов

Оптимальная ставка для бинарных опционов

Оптимальной ставкой на бинарных опционах называется такая ставка, которая приводит к максимально быстрому росту Ваших средств, введенных на бинарный опцион. Размер этой оптимальной ставки в данном Калькуляторе Бинарных Опционов вычисляется в виде процентов от Вашего полного капитала на счету бинарных опционов.

Например, если калькулятор дает Вам результат 10%, а у Вас на реальном рублевом счету находится 1500 рублей, значит, ставка должна быть равна 150 руб. Если эта Ваша ставка проиграет, то у Вас останется 1500-150=1350 рублей. Значит, следующий раз ставить надо уже 135 рублей. А если Ваша ставка 150 рублей выиграет, а брокер бинарного опциона на выигрыш выплачивает, например, 80% от размера ставки, то у Вас будет 1500+(150*0.8)=1620 рублей. Поэтому ставить следующий раз надо будет 162 рублей. То есть каждый раз Вы смотрите, какой у Вас размер Вашего текущего капитала и делаете очередную ставку в виде доли от этого текущего капитала в соответствие с тем, что Вам насчитал Калькулятор Бинарных Опционов.

Доля прибыльных сделок в бинарных опционах

Процент прибыльных сделок на бинарных опционах определяется при работе на демо-счете. Если Вы на демо-счете провели, например, 100 сделок со сроком опциона в один час и при этом у Вас 71 сделка была прибыльной, а 29 сделок было убыточными, то в качестве процента прибыльных сделок вставляем в калькулятор 71%. Обратите внимание, что этот процент прибыльности зависит от типа бинарного опциона и от рыночного инструмента (валюта, метал, индекс, фьючерс, акция и т.п.). Поэтому, если Вы, например, посчитаете на этом калькуляторе оптимальную ставку для часового опциона по валютной паре EUR/USD, а ставки будете делать по валютной паре USD/JPY и/или на 15-минутном опционе, то Вы очень сильно рискуете потерять свои деньги. Работать надо в том же виде бинарного опциона и в том же виде рыночного инструмента, для которого сделан расчет оптимальной ставки.

Само собой, что, чем больше Вы проведете сделок на демо-счете на конкретном виде бинарного опциона и на конкретном рыночном инструменте, тем лучше, так как Вы соберете более точную статистику процента прибыльности Вашей работе на бинарном опционе.

Кроме этого, если у Вас процент прибыльных сделок на бинарном опционе испытывает сильные колебания, то делайте расчет оптимальной доли по самому худшему результату. Это, конечно, приведет к более медленному росту Вашего капитала на бинарном опционе, но это более надежно. Дело в том, что при уменьшении доли ставки от размера оптимальной ставки, Вы по-прежнему остаетесь в прибыльной зоне. В то время, как при увеличении доли Вашей ставки выше оптимальной доли, Вы рискуете попасть в «Зону Бинарного Лоха» и слить весь Ваш капитал.

Например, если первую неделю у Вас было 60% прибыльных сделок, вторую неделю 62% прибыльных сделок, а в третью неделю 61%, то можно в калькулятор подставить среднее значение 61%. Но если разброс был таким, что первую неделю было 90% прибыльных сделок, вторую неделю 60%, а третью — 75%, то подставьте в калькулятор бинарных опционов, не среднее значение 75%, а самое низкое значение 60%.

«Зона Бинарного Лоха» существует не только при выборе слишком высокой доли ставки от доли всего депозита. Эта зона существует и при слишком низком проценте прибыльных сделок. Этот процент прибыльных сделок зависит от Вашего умения прогнозировать изменение цены рыночного инструмента. Например, 50% прибыльности является самым низким процентом. При 50-процентной прибыльности заработать на бинарных опционах никогда не получится.

Понятно, что прибыльность меньше 50% рассматривать нет смысла. Если у кого-то стабильно получается прибыльность, например всего 40%, то ему просто надо поступать противоположно его прогнозам. Тогда его прибыльность станет 60%.

Минимальная необходимая критическая прибыльность для бинарных опционов

Здесь α — доля выигрыша от ставки, которую выплачивает брокер, а p — критическая вероятность выигрышей. Например, если брокер бинарных опционов выплачивает на каждый выигрыш 85% от ставки, то подставляем в эту формулу α=+0.85 и получаем критическую вероятность p=0.54054. Значит, если доля выигрышных сделок будет, например, 54%, то это ничем не поможет и будет гарантированный слив всего капитала. Но если доля выигрышных сделок будет уже 55%, то возможен и рост капитала.

Вероятностный характер заработка на бинарных опционах

Ну, и наконец, надо очень хорошо понимать, что всё, что здесь написано имеет вероятностный характер. Например, если Вы находитесь в «Зоне Бинарного Лоха», то это не означает, что Ваш капитал тут же начнет убывать. Бывает так, что в «Зоне Бинарного Лоха» часть людей некоторое время можете очень хорошо зарабатывать. Но если они будут играть очень долго, то очень большая вероятность, что они потеряют все свои деньги.

Или бывает так, что человек может выйти из «Зоны Бинарного Лоха», если, например, он не увеличивает ставку и при этом случайно ему выпадает серия выигрышей. Но это маловероятно. Но бывает.

Точно также, если Вы строго делаете ставки в соответствие с той долей, которую Вам посчитал Калькулятор Бинарных Опционов, и доля выигрышных сделок у Вас достаточно стабильная, то это тоже не является 100-процентной гарантией сохранения Вашего капитала. Случайно может получиться такая серия убыточных сделок, которая уменьшит Ваш депозит до уровня меньше, чем размер минимальной ставки. Но это очень маловероятно. Вероятность такого исхода достаточно мала, но не равна точному нулю. Грубо говоря, если Вы 100 раз стартуете на бинарном опционе с начальным депозитом, скажем, 1000 рублей и будете делать ставки в соответствии с расчетами на этом калькуляторе, то, допустим, в 99 случаев Вы доведете свой депозит до уровня 2000 рублей, а в одном случае потеряете его. Это нормально!

(Новая версия этого калькулятора находится здесь. В новой версии добавлено вычисление критической доли, которая отделяет область слива капитала от области роста капитала. Инструкцию для вебмастера по установке новой версии калькулятора на свой сайт теперь можно найти здесь.)

Для выбора подходящего брокера бинарных опционов воспользуйтесь этим Рейтингом брокеров.

Калькулятор опционов взвесит и оценит вашу стратегию торговли

Использовать калькулятор опционов надо для определения рисков и доходности по сделкам. Инструмент помогает определить потенциальную прибыль применительно к отдельно взятой стратегии. Руководствуясь исходными данными, можно узнать примерное количество прибыльных сделок и сумму на депозите по итогам серии. Калькулятор можно сделать в документе Microsoft Exel, используя функционал приложения.

Как работает калькулятор для опционов

Принцип работы программы заключается в генерировании случайных чисел. Вероятность прибыльности или убыточности сделки совпадает с вероятностью, определяемой введёнными пользователем параметрами. Приложение с помощью технической колонки, выделенной на картинке жёлтым цветом, генерирует числа в диапазоне 1 – 100.

Если число попало в диапазон прибыльных сделок, введенный пользователем, то сделка считается прибыльной. Когда число больше указанного процента, то открываемая позиция рассчитывается как убыточная.

Калькулятор состоит из нескольких основных разделов:

  • исходные данные;
  • серия сделок;
  • техническая колонка;
  • Pnl – прибыль или убыток по сделке;
  • общий остаток на счету.

Важно! Расчеты ведутся с учётом системы реинвестирования. Сумма каждой сделки не фиксированная, а зависит от остатка средств на депозите с учётом введённых рисков.

Чтобы использовать калькулятор опционов для расчёта прибыли по стратегии нужно вести статистику. Потребуется посмотреть на истории графика, какое количество позиций закрылось в деньгах. Верность конечных расчётов зависит от качества статистической выборки. Надо брать за основу не меньше 1000 сделок и указывать в исходных данных процент прибыльности по ним.

Как использовать инструмент статистики

Адаптируем статистический инструмент к стратегии «Три индейца». Методика основана на торговле по тренду и покупке опциона на срок 2 минуты. Позиция открывается при третьем касании ценой диагонального уровня.

Надо найти на графике накопление с сильным выходом цены. Трендовая линия строится по двум пикам, преимущественно образующимся тенями свечей. Если при третьем касании формируется разворотный сигнал в виде «Падающей звезды» или «Волчка», то покупаем опцион.

Просмотрев статистику по валютной паре AUD/USD на тайм-фрейме М1, мы выявили 87% успешных сделок за период 1.05. – 1.11.2017 года. Введём исходные параметры в калькулятор:

  • начальный депозит — $1000;
  • риск в одной сделке – 5% от текущего остатка на счету;
  • потеря при не оправдавшемся прогнозе – 100%;
  • ожидая прибыль — 70%;
  • количество прибыльных операций – 87%.

Надо внести рассматриваемые параметры в колонки калькулятора, указав в столбце Pnl размер прибыли от одной сделки, в нашем случае это $35. Если первая торговая операция в колонке будет убыточной, то нужно поставить значение -$50. Теперь укажем сумму на депозите после первой прибыльной операции: $1035.

Вверху видим жёлтый прямоугольник. Надо щёлкнуть по нему и нажать клавишу Delete для обновления данных в таблице. Автоматически калькулятор опционов рассчитает итоговой результат. Наша серия насчитает 52 сделки и по итогам торговли с учётом заданных параметров прибыль составит $3897,75.

От чего зависит верность расчётов

Верность конечных расчётов зависит от следующих факторов:

  • верность статистических данных трейдера – надо просмотреть максимальное количество сделок, до предела, увеличив выборку для получения объективных расчётов;
  • правильность идентификации торговых сигналов – надо иметь чётки алгоритм действий, основанный на торговой стратегии. Руководствуясь алгоритмом, трейдер находит на истории графика точки входа. Например, в стратегии «Три индейца» следующие ключевые параметры: обнаружение накопления, когда цена консолидируется в узком диапазоне без обновления цен закрытия; проведение трендовой линии по 2-м пикам; пиками могут служить только тени свечей; образование при третьем контакте цены с уровнем разворотного сигнала; по истечению 2-х минут цена находится ниже точки входа. Если все указанные параметры соблюдены, то такая точка входа вносится в статистику;
  • точное указание размера прибыльности – этот параметр меняется динамически, поэтому указывается средний показатель. Расчёты в таком случае будут иметь приблизительный характер, отображая общую картину.

Внеся в калькулятор опционов полученные данные, мы узнаем приблизительный доход в рамках серии сделок. Преимущества использования статистического инструмента заключается в возможности оценить потенциальную прибыль. Программа оценивает возможные риски, но выдаёт идеальный результат без учёта человеческого фактора и вероятности технических сбоев. Используя калькулятор, трейдер сможет узнать перспективы по реализации стратегии. Если итоговый результат устраивает пользователя, то можно приступать к торговле, придерживаясь основных положений стратегии.

Что сделать, чтобы реализовать прогноз программы

Добиться результата, спрогнозированного калькулятором, удастся при соблюдении следующих правил:

  • надо придерживаться строго мани менеджмента, инвестируя в каждой сделке 5% от текущего остатка на депозите;
  • обеспечение требуемого уровня успешных сделок в процентном соотношении;
  • открытие позиций по активам с процентом доходности, указанным в исходных параметрах расчёта.

Трейдер не может быть застрахован от ошибок при идентификации сигналов. Влияют на итоговый результат исключительные рыночные условия, связанные с резким увеличением волатильности. Данные выдаваемые калькулятором будут реализованы на практике на 75 – 90% в зависимости от опыта и навыков исполнителя. Попробуйте использовать программу на практике и оцените преимущества и недочёты системы. Приложение просто в применении и производит точные расчёты. Профессионально рассчитывайте прибыль при торговле опционами и улучшите свои результаты.

Источники: http://options.tradelikeapro.ru/binary_gain_calc.php, http://king.nanoquant.ru/invest4a.html, http://olymptradeblog.ru/kalkulyator-binarnyh-optsionov/

Комментировать
0
26 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Бинарные опционы
0 комментариев
Бинарные опционы
0 комментариев
Бинарные опционы
0 комментариев
Бинарные опционы
0 комментариев
Adblock detector