Bds лучшая пробойная стратегия форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
47 просмотров
23 декабря 2018

Пробойная стратегия форекс

Торговые сессии на рынке форекс это один из главнейших элементов, благодаря которому рынок работает круглые сутки. Все дело в том, что каждая торговая сессия привязана к определенному региону, где находится крупная биржевая площадка.

Таким образом, когда закрывается сессия в одном регионе, она тут же начинается в другом. С географическим положением так же можно наблюдать и всплески активности на определенных торговых инструментах.

Так, например котировки американского доллара очень активно движутся именно в американскую торговую сессию, европейская валюта активна в европейскую торговую сессию.

А азиатские валюты, такие как японская иена активны в азиатскую торговую сессию.

Именно поэтому в ночное время вы никогда не увидите сильных движений американского доллара и европейской валюты, а иена может брать новые высоты.

Общие принципы Пробойной стратегии.

Из-за простой и всем известной закономерности по активности определенных валют согласно торговых сессий была придумана «Пробойная стратегия форекс». Во время определенной торговой сессии валюта при своем движении создает определенный торговый диапазон у которого есть минимум и максимум.

Эти созданные уровни во время сессии имеют очень большое значение, поскольку при их пробое цена набирает новые обороты. Такие всплески очень заметны при переходе с азиатской торговой сессии на европейскую, поскольку европейская валюта как бы просыпается после полной неактивности.

Так же если евро очень сильно набирает позиции, то во время американской торговой сессии доллар пытается восстановить свой статус. Поэтому при работе по стратегии не уделяется внимание, куда именно пойдет валют, а делается ставка на то, что при прорыве границы определенной сессии график с котировками обновит новый минимум или максимум и создаст свой диапазон. Для этого в стратегии применяются два разнонаправленных отложенных ордера.

Подготовка стратегии к работе

Торговые сессии можно спокойно выделить вручную в торговом терминале МТ4 в зависимости от времени, однако что бы сделать процесс торговли более удобным мы воспользуемся специальным индикатором. Для этого перейдите в конец статьи и скачайте все необходимые элементы стратегии.

Далее через вкладку файл войдите в каталог данных терминала и скопируйте индикаторы в папку Indicators, а шаблон в Template. После обновления инструментов в панели навигатор войдите в список шаблонов и запустите «Пробой минимумов и максимумов торговых сессий». В итоге вы получите такой вид рабочего графика:


Особенности пробойной стратегии и торговые сигналы

Торговая стратегия «Пробой минимумов и максимумов торговых сессий» может применяться на любом тайм фрейме, поскольку торговая сессия строго ограниченна во времени, поэтому количество свечей не имеет значение, ведь индикатор i-Sessions, строго отображает определенные торговые сессии и их минимумы и максимумы.

Как вы могли заметить, индикатор выделяет их в виде прямоугольников, причем азиатская выделена в светло-коричневый цвет, европейская в серый цвет, американская в голубой цвет.

Пробойная стратегия предназначена для валютных пар у которых в составе присутствует европейская или американская валюта. Для примера самыми популярными парами для стратегии считаются фунт/доллар и евро/доллар.

Итак, а теперь к сигналом. Для работы по стратегии применяются два отложенных ордера бай стоп и селл стоп, которые необходимо установить на минимуме и максимуме торговой сессии. Бай стоп устанавливаем на максимуме торговой сессии, а селл стоп на минимуме торговой сессии. Пример смотрим ниже:

На примере показано установленные отложенные ордера по минимумам азиатской торговой сессии и европейской. Некоторые трейдеры не удаляют второй отложенный ордер в случае срабатывания первого, однако что бы у вас не получился замок при срабатывании одного второй необходим удалять.

Установка стоп приказа

В качестве определения уровней для установки стоп приказов выступает индикатор ATRonChart. Он рисует ценовой канал вокруг цены в виде пунктирных линий. При срабатывании отложенного ордера бай стоп необходимо поставить наш стоп приказ на пару пунктов ниже нижней границы канала, а при срабатывании селл стоп ордера стоп приказ выставляем на пару пунктов выше верхней границы канала.

Как альтернативу вы можете установить ордер по индикатору Parabolic или Fractal. Пример на картинке ниже:


Установка профита, манименеджмент

Если с установкой стоп приказа и выставлением отложенных ордеров все предельно ясно, то с определением целей в такого рода стратегий всегда возникают проблемы.

Для пробойных стратегий можно применить два варианта установки профита, а именно при первом способе ваш профит равен стоп приказу, а при втором способе необходимо измерить количество пунктов от минимума до максимума торговой сессии и выставить профит равный половине этого расстояния.

В плане управления риском необходимо грамотно высчитывать ваш торговый лот. Старайтесь соблюдать классическую модель управления рисками, а именно ваш убыток на одну позицию не должен превышать более трех процентов от депозита.

Bds лучшая пробойная стратегия форекс

BDS — лучшая пробойная стратегия форекс

Сейчас мы рассмотрим достаточно простую торговую стратегию, которая по праву может называться лучшей стратегией форекс. Данную стратегию называют DBS (Daily). Основой торговой системы является учет минимумов и максимумов предыдущего дня и постановка ордеров на открытие позиций с учетом пробоев этих уровней.

Существует множество стратегий, использующих сходные принципы работы от пробоя. И эта лучшая стратегия форекс, как и прочие, использует предельно простые правила. Основным различием между всеми пробойными стратегиями может выступать лишь набор инструментов, которые используются для получения сигналов и постановки ордеров в момент пробоя экстремумов предыдущего периода.

Основа стратегии

Как и в любой пробойной системе, лучшая стратегия форекс DBS уже заранее устанавливает уровни ордеров для входа. То есть в каждый новый день выставляется по два ордера на покупку и продажу по ценам максимума и минимума предыдущего дня, соответственно. То, что выделяет эту торговую систему среди других, так это правила, которые определяют расстановку тейк-профитов и стоп-лоссов.

Правила для открытия позиций

В качестве отправной точки для поиска уровней открытия используются экстремумы прошлого дня. Для удобства и наглядности используются уровни Фибоначчи, которые следует настроить подходящим образом. Собственно кроме этого лучшая стратегия форекс ничего и не требует из индикаторов или модификаторов ценового графика.

В настройках уровней Фибоначчи следует установить параметры и наименование уровней, так как ниже.

  • «0» — точка входа 1;
  • «1» — точка входа 2;
  • «-0.5» — тейк-профит 1;
  • «1.5» — тейк-профит 2;
  • «0.236» — стоп-лосс 1;
  • «0.764» — стоп-лосс 2;
  • «1.25» — уровень безубытка 1;
  • «-0.25» — уровень безубытка 2;
  • «0.5» — уровень безубытка 3.

Для примера предположим, что лучшая стратегия форекс будет применяться лишь в европейскую сессию, следовательно, на момент открытия сессии следует установить самую минимальную и самую максимальную точки на графике за прошедший день. При этом учитываются и американская, и азиатская сессии, которые попадают под прошедший день. Ниже представлен график с уже установленными и настроенными уровнями Фибоначчи.

После привязки уровней Фибоначчи к графику можно установить ордера на открытие короткой и длинной позиций. Именно так, в начале каждого дня устанавливается сразу два ордера на открытие позиции в каждом направлении. Два бай-ордера устанавливается на 1-2 пипса выше максимума. Ордера на продажу – на 1-2 пипса ниже минимума.

Пока цена будет двигаться в нужном направлении, возможно, будет фиксироваться прибыль. А потому-то ордеры устанавливаются попарно в каждом направлении. В связи с отсутствием возможности установки частичного закрытия по позициям в программе Metatrade 4.

Тейк-профиты с каждой стороны устанавливаются на различном расстоянии согласно установленным уровням Фибоначчи: Безубыток, Тейк-профит. Для длинных позиций уровни имеют настройки 1.25 и 1.5, а для коротких, соответственно, -0.25 и -0.5. Расстояние от открытия ордера до стоп-лосса берется равным в обоих направлениях — 0,764.

Так как же работает лучшая стратегия форекс? При пробитии ценой максимума прошлого дня выполняется ордер на покупку. После этого цена доходит до первого уровня тейк-профит, который является сигналом для перемещений стоп-лосса на уровень безубыточности. После этого остается только ждать, когда цена либо пройдет путь до второго тейк-профита, либо закроет позицию, вернувшись к стоп-лоссу.

Аналогичная и полностью симметричная ситуация происходит и при пробитии минимума прошлого дня. Таким образом, лучшая стратегия форекс DBS не привязывается к направлению тренда и не использует сложнейшие инструменты глубокого технического и фундаментального анализа, и при этом дает великолепные результаты.

В случае срабатывания первого тейк-профита с любой стороны уже нет смысла торговать более в этот день. Все оставшиеся ордера снимаются.

Дополнения

Для наглядности также следует разобрать и сложные ситуации, когда цена не следует по самому выгодному маршруту. Именно для таких ситуаций и устанавливаются двойные ордера на вход, как того требует лучшая стратегия форекс DBS. После срабатывания пары ордеров на покупку или продажу после пробития соответствующего экстремума следует установить также пару стоп-ордеров на уровне Стоп-лосса. Для максимумов это уровень 0.764, для минимумов – 0.236.

Допустим, цена пробила максимум прошлого дня, естественно лучшая стратегия форекс DBS начинает свою работу после срабатывания установленных ордеров на покупку. Вместе с тем устанавливается стоп-лосс на уровне 0.764 и на 1-2 пипса ниже устанавливаются два ордера на продажу.

Таким образом, стратегия обеспечивает минимизацию потерь и в то же время ответное открытие позиции в направлении нового движения цены, если та после пробития максимума пошла в другом направлении. Расстановка тейк-профитов и уровней безубыточности по резервной сделке выполняется аналогично ордерам на уровне минимума, только со смещением до уровня стоп-лосса от уровня максимума.

Представленная лучшая стратегия форекс DBS на первый взгляд кажется сложной и громоздкой, однако она значительно проще и в то же время лучше многих других пробойных стратегий. Убедиться в этом просто, достаточно отработать лучшую стратегию форекс на архивных графиках той валютной пары, на которой планируется работать.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Пробойные стратегии Форекс

Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке игроков с явным предпочтением в сторону покупки или продажи. В такие моменты пробойные стратегии генерируют торговый сигнал и помогают войти в рынок в направлении крупных объемов. И тогда часть прибыли нового тренда — обязательно ваша.

Это классические торговые стратегии протестированные десятками лет торгов на любых инструментах. Главная мысль — если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и происходит прорыв в определенном направлении.

Торговые системы на пробой считаются самыми простыми, но их успешность обычно не превышает стандартной статистики. Для них особо важна точность определения уровней сопротивления/поддержки, а также фильтрация так называемых «ложных» пробоев. Чтобы поймать момент настоящего пробоя, нужно четко видеть действующий тренд, и желательно — на нескольких таймфремах. Именно поэтому пробойные стратегии особенно выгодны для работы на средневолатильных инструментах и на периодах выше 1 часа, а скальперы могут использовать сигналы на пробой только как индикатор возможного разворота тренда.

Принцип работы и основные требования

Если цена приближается к уровням, то возможны два варианта ее поведения:

  • ценовой разворот (или отбой): цена отталкивается от силового уровня и уходит в обратную сторону;
  • ценовой пробой: цена уходит за границу уровня, закрепляется за ним и двигается дальше.

Частота «теста» ценового уровня показывает его силу или надежность: чем чаще цена подходила и откатывала назад от этого уровня (или создавала «ложный» пробой), тем он более устойчив и тем большее усилие нужно для его преодоления. Открываться на пробое можно тогда, когда торговый уровень протестирован 2-3 раза. И чем больше откатов, тем большее движение возможно после пробоя.

Пробойные стратегии предлагают два базовых варианта входа в рынок:

  • при уверенном пробое — открытие сделки в направлении нового движения;
  • вход на откате ( как минимум — на втором!) в направлении последующего пробоя;

и два способа открытия позиции:

  • установка отложенного ордера: длинную позицию — выше уровня возможного пробоя, короткую — ниже уровня;
  • открытие рыночного ордера при закреплении цены за расчетными уровнями.

Основные типы стратегий на пробой

Пробойная стратегия без индикаторов

Самые популярные пробойные стратегии — без индикаторов. Очень нравится новичкам, но отсутствие опыта в идентификации истинных пробоев приводит к многочисленным ошибкам.

Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторго уровня или диапазона, но и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации. Как правило, перед настоящим пробоем торговые объемы падают, тогда как пробой на фоне стабильного объема — обычная коррекция. В таких стратегиях стопы ставятся на последнем уровне max/min перед пробоем, а профит — в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Стратегия на пробой трендовых линий

Пожалуй, сама старая из всех известных стратегий. На растущем тренде (линия по восходящим максимумам) ищем пробой вниз, на падающем (линия по нисходящим минимумам) — пробой линии вверх.

Стратегия на пробой трендовых линий

Проблема в том, что не всегда торговый инструмент находится в тренде, и даже если есть направленное движение, то приходится корректировать построения трендовых линий. Методика хорошо работает на периодах от Н1 и выше.

Стратегия на пробой ценовых уровней

Классика биржевой торговли. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах.

Стратегия на пробой ценовых уровней

Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

Стратегия на пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами (20,50,200) — сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

Стратегия на пробой скользящих средних

Стратегия новыеMAX(покупка)/новыеMIN(продажа)

Комбинация стратегий пробоя силовых уровней и пробоя ценового канала. Новый max показывает верхнюю границу или цену возможного сопротивления. Новый min — нижнюю границу или возможный уровень поддержки.

Например, подразумевается, что после min цены на рынке практически не остается покупателей и поэтому их давление минимальное – открываемся вниз.

Стратегия новыеMAX(покупка)/новыеMIN(продажа)

Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

Обычно такие пробойные стратегии торгуются на Н1 двумя отложенными ордерами: BuyStop выше max прошлой дневной свечи (+10) пунктов и SellStop ниже min прошлой дневной свечи (-10) пунктов. Стопы – 20-30% диапазона.

Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

Стратегия на пробой ценовых каналов

Такие модели пробоя основаны на силовых линиях, рассчитанных по прошлым max/min (каналы Дончиана) и по средним значениям (Полосы Боллинджера). Покупаем – за верхней границей канала, продаем – при пробое нижней границы.

Стратегия на пробой ценовых каналов

Стратегия на пробой волатильности

Построена на использовании индикатора ATR. Подразумевается, что если рынок ушел на некоторый процент от предыдущего уровня, то высока вероятность продолжения движения. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.

Стратегия на пробой волатильности

Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

Если индикатор CCI пересекает уровень (+100) снизу вверх – подразумевается вход в сильный бычий тренд – покупка. Закрытие – после получения обратного сигнала (падение ниже +100). Если имеется факт пересечения (-100) сверху вниз – сильный медвежий тренд – продажа. Закрытие – после обратного пересечения уровня (-100).

Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

Практические примеры пробойных стратегий

Стратегия BigDog (большой пес)

Рекомендованная пара: EUR/USD, GBP/USD, период — M15, количество сделок: 1-2 в сутки, дневная прибыль:30-50 пунктов. Построения: вертикаль 07:00 (GMT) и 09:00 (GMT), горизонтали – по max и min диапазона.

Ставим BuyStop на максимуме диапазона со стопом на минимуме, SellStop – по обратной схеме. Можно включить трейлинг 10-15 пунктов

Если диапазон меньше 20 пунктов — сделка может быть весьма прибыльной. Если канал больше 50-60 пипсов, то пробой много прибыли не даст – лучше работать в диапазоне. Сигналы работают только внутри текущего дня, если ордера не сработали — удаляем.

Стратегия BigDog (большой пес)

Стратегия Линды Рашке «80-20s»

При некоторых условиях пробой max и min канала может быть ложным с достаточно высокой вероятностью. Тогда цена не просто возвращается в канал, но и проходит некоторое расстояние против движения предыдущего дня. Сигналом можно считать бар, тени которого не более 20% от полной длины. Итак:

  • Проверяем дневной бар в 01:00 по локальному времени.
  • Если бар идентифицирован как сигнальный – ждем движения в направлении бара на 15-20 пунктов, после чего будем ловить откат.
  • Если сигнальный бар вниз: на его минимуме ставим BuyStop. StopLoss — на min текущего дня в момент открытия этого ордера. Для бычьего сигнального бара – обратная схема.
  • Закрываемся по стопу или по профиту.

Стратегия Линды Рашке «80-20s»

И в качестве заключения…

Наиболее выгодно применять описанные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Однако, как и все трендовые методики, пробойные стратегии могут давать сигналы с запаздыванием., то есть сделка может быть открыта на остаточном движении цены. Кроме того, стратегии на пробой очень страдают от возможного проскальзывания и нестандартных рыночных движений.

Несмотря на это, если ваша пробойная стратегия используется в комплексе с другими методиками, хорошо отлажена, настроена на конкретный инструмент и учитывает принципы управления капиталом, то она (рано или поздно) поймает сильное ценовое движение, которое может перекрыть мелкие убыточные сделки.

Источники: http://time-forex.com/strategy/proboynay-strategiy, http://vpluse.net/prostye-strategii/726-bds-luchshaya-probojnaya-strategiya-foreks, http://fx-strategy.info/proboynye-strategii-foreks/

Комментировать
0
47 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector