Чему равны 10 пунктов на форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
35 просмотров
23 декабря 2018

10 пунктов EURUSD

До последнего финансового кризиса, когда на многих активах и инструментах формировались мощные безоткатные тренды, особой популярностью пользовались стратегии, предназначенные для торговли на пробой различных диапазонов. Примеры таких систем можно найти вот здесь.

Оригинальная стратегия «10 пунктов EURUSD» разрабатывалась до 2009 года. Тогда волатильность и характер европейской валюты были совершенно непохожими на сегодняшние, поэтому в настоящее время она не работает – это следует принять как данность.

Учитывая данное обстоятельство, я решил сначала рассказать про базовые правила этой методики, чтобы стали понятны её принципы работы и основные недостатки, после чего мы постараемся оптимизировать параметры алгоритма с поправкой на современные тенденции.

Оригинальная 10 пунктов EURUSD

Когда и кто придумал данную стратегию, сказать сложно, поскольку первые её версии появились на фондовом рынке США, для которого характерно формирование затяжных трендов.

Суть этого подхода заключается вот в чём – трейдер ждёт, когда цена пробьёт максимум или минимум предыдущего дня, после чего открывает позицию в направлении пробоя с короткой целью.

На трендовых активах подобные системы зарекомендовали себя весьма положительно, поэтому спустя некоторое время форекс-трейдеры попробовали оптимизировать их для популярных валютных пар.

После серии тестов стало очевидно, что для «евро» оптимальный тейк-профит равен 10 пипсам, отсюда и было придумано такое название – 10 пунктов EURUSD.

Согласно правилам базовой версии данной системы, сделки на покупку/продажу заключаются по следующему алгоритму:

  • В начале сессии открывается любой таймфрейм EURUSD и проводятся две горизонтальные линии – одна на несколько пунктов выше High предыдущего дня, а вторая чуть ниже Low вчерашней торговой сессии;
  • Устанавливаются два отложенных ордера buy-stop и sell-stop на обозначенные отметки;
  • В спецификации «отложек» задаются следующие значения – TP = 10 pips, SL = 30 pips.

Далее трейдер ждёт, пока не наступит одно из следующих двух событий:

Таким образом, если «отложки», установленные по правилам системы «10 пунктов EURUSD» не отрабатываются до наступления полуночи (GMT), старая разметка полностью удаляется и строится новая, только уже по новым экстремумам.

Как нетрудно догадаться, сегодня подобный подход не приносит ничего кроме убытков, так как после кризиса количество флетовых участков на графиках существенно увеличилось, вследствие чего стоп-лоссы стали съедать всю прибыль, полученную по профитным ордерам.

Оптимизация стратегии 10 пунктов EURUSD

Тем не менее, несмотря на то, что прежние критерии по стоп-лоссам и тейк-профитам не соответствуют современным реалиям, сам алгоритм данной системы по-прежнему работоспособен. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что сегодня подобный подход успешно работает на фондовой бирже, а если он там приносит доход, значит, его можно настроить и для FOREX.

Существенную помощь в процессе оптимизации «10 пунктов EURUSD» мне оказал специальный советник, открывающий в начале каждого дня по две необходимые «отложки», в частности, в его алгоритм входят следующие переменные:

  • Lot – объём каждого отложенного ордера;
  • StopLoss – величина защитного приказа в пунктах;
  • TakeProfit – тейк-профит, тоже в пунктах;
  • UseTraling – включить/выключить пользовательский трейлинг-стоп;
  • TralingStop и TralingStep – ключевые параметры тралла.

Учитывая тот факт, что трейлинг-стоп в оригинальной версии «10 пунктов EURUSD» не использовался, было решено оптимизировать только два параметра – «тейк» и «стоп». Кроме этого, среди прочих параметров теста я задал следующие величины:

  • Таймфрейм – D1;
  • Начальный депозит – 400 долларов;
  • Период теста – с апреля 2008 года по 16.05.16;
  • Оптимизируемый параметр – баланс;
  • Лот – 0,01 на Инстафорекс (т.е. в 10 раз меньше стандартного);
  • Спред – 3 пункта (стандартный на Инстафорекс);
  • Счёт – четырёхзнак.

Результат получился предсказуемый – самая крупная прибыль была зафиксирована в комбинациях с большими целями и короткими защитными приказами.

Кстати говоря, в правом нижнем углу матрицы можно заметить, что изначальный «тейк», равный 10 пунктам, абсолютно никуда не годится. На представленном выше графике этого не заметно, но во всех боксах, за счёт которых сформирована нижняя полоса, был зафиксирован убыток, при этом, чем больший стоп-лосс использовался, тем выше получались потери.

Что касается непосредственно результатов оптимизации, то особенно красноречива следующая таблица:

На мой взгляд, весьма неплохо – при «тейке», равном 100 пунктам, и микроскопическом стоп-лоссе (10 п.) фактор восстановления получился 64 (прибыль/просадка).

Тем не менее, так как мы имеем дело с тестером, в котором допустимы различные отклонения и неточности, разумно увеличить величину защитного приказа хотя бы до 15 пипсов. Результат также оказался удовлетворительным – прибыль в 30 раз превысила просадку.

Разумеется, совокупная прибыль для 8 лет торговли получилась небольшая, но в данном случае можно попробовать увеличить лот. Причем, я ещё не акцентировал внимание на тот факт, что в Инстафорекс слишком большой спред, т.е. если торговать в Альпари (как вариант), потери на разнице Ask/Bid удастся существенно сократить.

Таким образом, сегодня оригинальная стратегия «10 пунктов EURUSD» приносит убыток, но если её модифицировать и переориентировать на более сильные импульсы, она начинает генерировать прибыль.

Стабильная стратегия Форекс «10 пунктов в день»

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных стратегий «10 пунктов в день», а также ее различные модификации. Очень часто начинающие трейдеры просят подсказать им стратегию, которая хотя бы приносила им 10 пунктов в день. Это как раз именно та стратегия, которую можно порекомендовать новичкам на Форекс, так как она проста в освоении, имеет четкие правила торговли и продуманный мани-менеджмент. Данная торговая система относится к пробойным стратегиям. Ее суть заключается в пробитии максимумов и минимумов предыдущего дня. Существует следующая закономерность – в 90% случаев цена после пробития максимума или минимума прошлого дня движется в сторону пробития как минимум на 10-30 пунктов. Цена может двигаться и дальше, но нужно понимать, что минимумы и максимумы предыдущего дня – это сильные психологические уровни, на которых большинство трейдеров размещают свои стоп-лоссы, поэтому цена может и отскочить от этих уровней. Но, как правило, цена проходит по инерции 10-30 пунктов, прежде чем развернуться назад. Это наблюдение мы и будем использовать в Форекс стратегии «10 пунктов в день».

Смотрите также наш независимый рейтинг Форекс брокеров.

Характеристики стратегии «10 пунктов в день»

Тип стратегии – пробойная
Время торговли – в 00.00 по времени GMT
Таймфрейм – H1
Валютные пары – EURUSD, USDJPY, GBPJPY, CHFJPY, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , Forex4you , FxPro

Правила торговли по стратегии «10 пунктов в день»

  1. В 00.00 по времени GMT выставляем два отложенных ордера: Buy Stop на максимуме предыдущего дня с отступом 2-3 пункта и Sell Stop на минимуме предыдущего дня с отступом 2-3 пункта;
  2. Устанавливаем тейк-профит, равный 10 пунктам, и стоп-лосс – 30 пунктов;
  3. После активации одного из отложенных ордеров, второй НЕ удаляем, так как нередко цена, протестировав максимум предыдущего дня, возвращается к его минимуму, и наоборот;
  4. Если в течение дня сработал тейк-профит или стоп-лосс, дополнительных ордеров в этот день не открываем;
  5. В 00.00 следующего дня удаляем все неактивированные отложенные ордера, и выставляем новые ордера;
  6. Мани-менеджмент – 2-3% от депозита в каждой сделке.

Важно! Все расчеты осуществляются для брокеров с четырехзначной котировкой. Если вы торгуете у пятизначного брокера, то размеры тейк-профитов и стоп-лоссов необходимо умножать на 10.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга сейчас самые популярные.

Стратегия «10 пунктов в день + Мартингейл»

Иногда цена, зацепив отложенный ордер, выбивает стоп-лосс, а затем снова двигается в нужном нам направлении. Почему это происходит? Как мы уже писали выше, максимумы и минимумы предыдущего дня являются сильными уровнями, поэтому цена может неоднократно возвращаться к ним. На таких уровнях хорошо работают графические фигуры «Голова и плечи», «Двойная вершина (дно)», «Тройная вершина (дно)». Согласно волновой теории во время разворотов после формирования первой волны происходит откат, перекрывающий 61% первой волны. То есть после разворота цена не может двигаться только в одном направлении (если только это не выход важной экономической новости), цена нередко тестирует уровень снова и снова, перед тем как полностью развернуться. Это наблюдение мы будем использовать в модификации к Форекс стратегии «10 пунктов в день».

Внимание! Данная стратегия является потенциально опасной, в ней не используются стоп-лоссы, а также применяется система Мартингейла. Если вы не приемлете такую торговлю, то рекомендуем вам использовать первую версию стратегии «10 пунктов в день» или посмотреть другие стратегии на нашем сайте.

Правила торговли по стратегии «10 пунктов в день + Мартингейл»

  1. Входить в рынок будем также отложенными ордерами, размещенными на максимумах и минимумах предыдущего дня в 00.00 по времени GMT;
  2. Лот открываемых позиций будем рассчитывать исходя из соотношения 0.01 на 1 000$;
  3. Тейк-профит устанавливаем на расстоянии 10 пунктов;
  4. Стоп-лосс не устанавливаем;
  5. При закрытии цены по тейк-профиту больше в этот день не торгуем;
  6. Если произошел отскок от уровня, и цена зацепила отложенный ордер, то необходимо дождаться, пока цена не откатится на определенный уровень, о расчете которого мы поговорим немного позднее, чтобы затем открыть еще один ордер в том же направлении, но уже с увеличенным в 2 раза объемом лота;
  7. Необходимо рассчитать уровень безубыточности по двум ордерам и прибавить к нему 10 пунктов, это и будет общим тейк-профитом для наших ордеров;
  8. Если цена продолжит движение против нас, необходимо открыть третий ордер с удвоенным лотом так, чтобы общий тейк-профит по трем ордерам находился внутри диапазона вчерашнего дня, максимально близко к цене открытия третьего ордера;
  9. Продолжаем открывать сетку ордеров с увеличенным лотом через определенное расстояние друг от друга и приближать общий тейк-профит по всем сделкам к цене открытия последнего ордера, пока не произойдет хотя бы небольшой откат, который приведет к закрытию всех ордеров по тейк-профиту.

Как открывать усредняющие ордера по стратегии «10 пунктов в день + Мартингейл»?

Итак, рассмотрим правила открытия сделок на примере валютной пары EURUSD. Допустим, мы установили отложенный ордер на покупку лотом 0.01 по цене 1.25000, тейк-профит размещаем на уровень 1.25100. Если цена пойдет против нас, то на уровне 1.24500 открываем еще один ордер на покупку удвоенным лотом 0.02. Общий тейк-профит для обоих ордеров устанавливаем на 1.24700. Соответственно, по первой сделке мы получаем убыток 3$, а по второй – прибыль 4$, то есть совокупная прибыль составит 1$. При этом цене уже не нужно преодолевать максимум предыдущего дня 1.25000, а достаточно подняться хотя бы на 20 пунктов от цены открытия второго ордера, что существенно увеличивает шансы на закрытия сделок с профитом.

Если цена продолжает двигаться вниз, то на уровне 1.24000 открываем третий ордер на покупку, но уже с лотом 0.04. Тейк-профиты устанавливаем на 1.24300. Таким образом, по первому ордеру получаем убыток 7$, по второму – убыток 4$, а по третьему – прибыль 12$. Общая прибыль составит 1$, при этом для получения прибыли цене достаточно пройти всего лишь 30 пунктов вверх, вместо 110 пунктов.

При дальнейшем движении цены вниз, на следующем уровне 1.23500 открываем четвертый ордер на покупку с объемом лота 0.08. Тейк-профиты всех четырех ордеров устанавливаем на 1.23875. Таким образом, по первому ордеру получаем убыток 11,25$, по второму – убыток 12,5$, по третьему – убыток 5$, а по четвертому – прибыль 30$. Общая прибыль составит 1,25$.

Следующим уровнем для открытия сделки на покупку будет цена 1.23000, а объем лота – 0.16. Общий тейк-профит устанавливаем на уровне 1.23425. По первому ордеру получаем убыток 15,75$, по второму – убыток 21,5$, по третьему – убыток 23$, по четвертому – убыток 6$, а по пятому – прибыль 68$. Совокупная прибыль составит примерно 1,75$. И так далее, открываем усредняющие ордера на покупку через каждые 50 пунктов, увеличивая объем лота в 2 раза, и сдвигая общий тейк-профит таким образом, чтобы совокупная прибыль была равна примерно 1$, пока цена не развернется.

Рекомендации к торговле по стратегии «10 пунктов в день + Мартингейл»

  • Для снижения вероятности слива депозита рекомендуется строго соблюдать мани-менеджмент . Объем лота на каждую 1000 единиц депозита не должен превышать 0.01. Для консервативных трейдеров данное правило можно увеличить до 3000$;
  • Если у вас нет соответствующего размера депозита, вы можете торговать на центовых счетах , в этом случае вам будет достаточно депозита 300$;
  • Пока открыта хотя бы одна сделка, открывать дополнительные ордера по другим валютным парам не рекомендуется;
  • После того, как будет закрыта сетка ордеров, в этот день больше не торгуем на данной валютной паре;
  • Перед выходом важных новостей от торговли рекомендуется воздержаться;
  • Выбирайте брокеров с размером кредитного плеча от 1:500.

Форекс стратегия «10 пунктов в день», а также ее модификация с использованием Мартингейла доказали право на свое существование в течение нескольких лет. Конечно, в последней стратегии существует вероятность слива депозита, но как показывает практика, с таким шагом открытия новых ордеров этот процент является очень низким. Общий тейк-профит устанавливается в максимальной близости от текущей цены, поэтому достаточно небольшого отката, чтобы сетка ордеров закрылась в плюс. Более того, в 90% случаев будет работать первая версия стратегии «10 пунктов в день», а ее дополненная версия позволит вам торговать без убытков, тем самым, существенно увеличив прибыльность данной торговой системы. В любом случае, вы можете самостоятельно определиться, по какой стратегии торговать, протестировав ее на истории. Профитной вам торговли!

Читайте также обзор скальпинг стратегии ADX RSI.

Чему равны 10 пунктов на форекс

Пункт (pips, point) – это минимально возможное изменение цены валютного курса или самая малая из возможных частей валютного курса. Если пара EURUSD меняется с 1.2230 до 1.2231, это значит, что пара изменила значение на 1 пункт. Знать, что такое пункт необходимо для того, чтобы можно было оценить возможный размер прибыли и убытков в каждой сделке. Для расчета прибыли по сделке на Форексе необходимо всего лишь посчитать количество заработанных пунктов и умножить его на стоимость одного пункта для этой валюты. Убытки подсчитываются точно таким же образом.

Сразу необходимо сделать важную оговорку: котировки бывают 4-значные и 5-ти значные. Черытехзначные котировки – классические или традиционные, в которых после точки имеется 4 десятичных разряда. С недавнего времени некоторые брокеры могут предоставлять пятизначные котировки, в которых после точки идет 5 знаков. Такое котирование считается более точным и, как правило, используется на торговых счетах с плавающим спредом.

Значение курса с 5 знаками после точки разделено на большее количество пунктов по сравнению с 4 знаками, следовательно, 1 пункт на форекс, пройденный ценой при 4-значном котировании, будет равен 10 пунктам, пройденным ценой в 5-значных котировках.

Таким образом, при изменении курса валютной пары GBPUSD с 5-значным котированием с 1.44500 до 1.44510 говорит нам о том, что цена на форекс прошла 10 пунктов, если значение изменилась с 1.44500 до 1.44580 – цена прошла 80 пунктов. В 4-х значных котировках эти изменения составляют 1 и 8 пунктов соответственно. Эти особенности нужно учитывать при использовании стоплоссов, тейкпрофитов, трейлинг-стопов, а также в работе торговых роботов или других скриптов, логику которых нужно будет изменить при переносе на счета с другим типом котирования.

На английский лад пункт еще называют «поинт» или «пипс». 100 пунктов на трейдерском жаргоне называют словом «фигура», поэтому когда говорят, что кто-то взял полторы фигуры– это означает, что прибыль по сделке составила 150 пунктов.

Подобно тому, как каждая валюта имеет свой курс, так и для пункта этой валюты необходимо уметь рассчитывать стоимость.

Для валютных инструментов, в которых доллар – базовая валюта, расчет будет производиться следующим образом.

1.5250 — обменный курс
0.0001 разделить на курс = стоимость пункта.
0.0001/1.5250=0.0000655
Умножаем на объём позиции (минимальный лот 0.1):
0.0000655(стоимость пункта)*10 000 (объём позиции)=$0,655

В том случае, если доллар не является базовой валютой в паре, а нам нужно получить значение в долларах, нужно добавить еще один шаг.

1.2200 — обменный курс
0.0001 деленное на курс = стоимость пункта.
0.0001/1.2200= EUR 0.00008196
теперь перейдем к долларам:
EUR*обменный курс
0.00008196*1.2200=0.00009999
Округлив, получим 0.0001.
Умножаем на объём позиции (минимальный лот 0.1) :
0.0001(стоимость пункта)*10 000 (объём позиции)=$1

Необходимо отметить, что у валютной пары USDJPY форма записи котировок несколько отличается от обычной. После второй мировой войны курс японской валюты был зафиксирован на уровне 350 иен за один американский доллар. В 1995 году один доллар стоил уже всего 79 иен. За последние 60 лет Япония ни разу не проводила деноминацию национальной валюты. Для того, чтобы стоимость одного пункта иены была сравнима со стоимостью одного пункта других валют, ее измеряют с точностью до 0.01. Чтобы было проще ориентироваться с размером пункта для различных валют, следует запомнить, что для большинства валютных пар один пункт равен 0.0001 (в четырехзначной записи) и только для иены и ее кросс-курсов он равен 0.01 в 4-х значной записи и 0.001 в 5-ти значной.

Источники: http://myoption.ru/10-punktov-EURUSD-torgovaja-strategija-Foreks, http://tradelife.ru/strategy-10-pips-per-day.html, http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/forex_dlja_nachinajushhikh/chto_takoe_punkt_pips_point/6-1-0-427

Комментировать
0
35 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector