Что такое фрактал на рынке форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
94 просмотров
23 декабря 2018

Что такое фрактальный анализ на Форекс и как его применять?

Приветствую! Вы в детстве собирали гербарий? Помните, как хорошо видно все жилки на сухих листьях? Это прекрасный пример фрактальной геометрии.

Слово «фрактал» знакомо практически всем. Обычно при его упоминании на ум приходит симметрия снежинок, листьев, соцветий цветной капусты и другие природные объекты. В математике есть раздел, описывающий бесконечно сложные фрактальные фигуры, основные черты которых сохраняются при любом масштабе.

Но слово «фрактал» используется не только применительно к узорам и геометрическим фигурам. Оно также используется при анализе торговых графиков. И уж поверьте, зелени при этом прирастает ничуть не меньше, чем в лесу, ведь тема нашей очередной встречи – фрактальный анализ на форекс!

Что такое технический индикатор «фрактал»

Под фракталом на ценовом графике подразумевается не то, что в геометрии. Если геометрический фрактал представляет собой очень сложную фигуру, то фрактал на экране торгового терминала — комбинация минимум из 5 свечей, из которых одна имеет наибольший максимум или наименьший минимум, а по обе стороны от неё есть как минимум по 2 свечи.

Но есть и общая важная особенность: фракталы на графике цены будут присутствовать при любом временном масштабе. Фракталом вверх называется комбинация свечей, в которой средняя свеча имеет самый высокий максимум. Если средняя свеча имеет самый низкий минимум, то такая комбинация называется фракталом вниз. Но бывает и так, что средняя свеча имеет как самый высокий максимум, так и самый низкий минимум. Тогда один и тот же фрактал будет и вверх, и вниз.

Фрактальный анализ в практике торговли

Для выявления фракталов на графике существует специальный индикатор. Обычно он не применяется в торговле отдельно, а служит дополнением к другим техническим индикаторам, помогающим определить направление рынка в данный момент. Если это уже сделано и трейдер определился, будет ли он открывать покупку или продажу, фрактальный анализ помогает выбрать более удобный момент для входа в сделку.

Пусть, например, это будет покупка. Тогда рассматривается самый последний сформировавшийся фрактал вверх. После этого откладывается ордер buy stop на пробой этого фрактала, т.е. чуть повыше. Стоп-лосс устанавливается на уровне более низкого из двух последних фракталов вниз.

Что касается закрытия позиции, то всё зависит от используемой торговой стратегии. Аналогично поступают и в случае продажи, но тогда всё делается зеркально наоборот.

Автор фрактальной стратегии, Билл Вильямс рекомендовал применять фракталы в паре с другим техническим индикатором под названием аллигатор. Основное правило – никогда не покупать ниже зубов аллигатора и никогда не продавать выше его зубов. Проиллюстрируем применение фракталов в паре с аллигатором на следующем примере.

Здесь мы видим фрактал вниз (помечен красной стрелочкой). Он расположен ниже «зубов» аллигатора (красная линия). Теперь откладывается ордер на продажу sell stop на пробой этого фрактала. Для простоты помечаем уровень этого фрактала горизонтальной красной линией. Stop-loss устанавливается на уровне более высокого из двух последних фракталов вверх (этот уровень отмечен горизонтальной красной линией и надписью Stop-loss). После того, как ордер срабатывает, можно сопровождать его скользящим стопом.

Некоторые трейдеры рекомендуют открывать сделку не просто на пробой уровня фрактала, а дожидаться закрытия свечи ниже фрактала вниз или выше фрактала вверх. Так они пытаются избежать ложных сигналов. Оба подхода имеют своих сторонников. Тем не менее, при любой технической картине рынок всегда может внезапно развернуться при выходе неожиданных, но очень важных новостей.

Изначально описанный фрактальный анализ разрабатывался не для валютных пар рынка Forex, а для фондового рынка, который функционирует по другим закономерностям. В России основная торговая площадка – FORTS, на которой проводятся торги фьючерсами и опционами.

Что такое фьючерсы и опционы, я уже писал ранее. Чтобы не повторяться, здесь достаточно упомянуть, что практическое применение фрактального анализа на том самом рынке, для которого он и создавался, возможно, например, на FORTS при использовании торгового терминала QUIK.

Существует и более сложный вид фрактального анализа, использующий математический аппарат, разработанный Бенуа Мандельбротом. Такой анализ имеет целью не просто подобрать подходящие условия для открытия сделки, а спрогнозировать поведение валютных пар.

В России энтузиастом такого фрактального анализа является Алексей Алмазов. Он ежедневно публикует ключевые уровни для валютных пар и цели ценовых движений. Трейдерам рекомендуется открывать сделки на пробой ключевых уровней и устанавливать в качестве take profit приводимые автором цели. К сожалению, очень часто эти цели не достигаются, а цена разворачивается на полпути. Значит, математические основы этого метода нуждаются в серьёзной доработке.

Ближе всех к фрактальной геометрии в описании биржевого рынка подошёл Ральф Эллиотт. Его волновая теория – самый популярный метод прогноза цен. Основные понятия волновой теории были затронуты мной в статье о скальпинге. Интересно, что сам Эллиотт о фракталах не писал. Его подход был подвергнут критике со стороны Мандельброта, считавшего, что в волновой теории больше субъективности (разметка волновой структуры – та ещё головоломка), нежели научной основы.

Вот так, несмотря на слишком вольное толкование понятия фрактала, Билл Вильямс закрепил за своей торговой стратегией название «фрактальная».

Послесловие

Как видите, не так уж страшен чёрт, то есть фрактал. Обычно для прибыльной торговли не обязательно забираться в дебри и изучать сложные математические теории. Что бы ни случилось, у рынка всегда есть лишь два возможных ответа: вверх или вниз. Рынок движим надеждой и тем, что любой процесс обладает инерцией движения, что и позволяет получать прибыль. Кстати один из роботов в моем портфеле построен именно на основе фрактала. Посещайте мой блог как можно чаще и пусть надежда вас никогда не покидает!

Что такое фракталы на рынке Форекс

Много лет назад Б. Вильямс разработал интересный инструмент для торговли на финансовых рынках — фракталы. Что же такое фракталы на рынке Форекс? Ответ весьма прост: это индикаторы, образованные на свечном графике.

Инструмент способен продемонстрировать точки, которые сигнализируют о развороте рыночного тренда, но на этом функционал индикатора не заканчивается. Какие особенности у индикатора и насколько он выгоден трейдерам при осуществлении финансовых операций? Ответ подскажет данная статья.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

8 (800) 511-91-49
Это быстро и бесплатно !

Особенности фракталов

Главная особенность фракталов таится в их структуре. Пользователям необходимо знать, что этот индикатор состоит из пяти свечей, подающих сигнал о наличии точки, в которой цена не смогла возвыситься или опуститься ниже.

Как правило, у трейдеров не возникает проблем с настройками фракталов на Форекс, так как они весьма гибкие, возможна установка любого таймфрейма. Перед началом работы, пользователям нужно разобраться с особенностями формирования индикатора.

Индикатор, направленный вверх начинает свое формирование в тот момент, когда присутствует две свечи с правой и с левой стороны. При этом свечи справа должны быть несколько ниже основной свечи, а те, что слева должны быть еще ниже двух противоположных.

Что касается индикатора, направленного вниз, он формируется тогда, когда у свечи есть другие свечи по правой и левой стороне. При этом, с левой стороны низ свечи должен быть выше основной, в тот момент как свечи с правой стороны должны быть еще выше двух противоположных слева.

Обратите внимание: пользователям нужно быть внимательными. Индикатор состоит из пяти свечей. Соответственно, перед тем как трейдер начнет осуществлять финансовые операции на основе анализа сигналов инструмента, пятая свеча должна быть закрыта и сформирована. В противном случае, трейдер рискует столкнуться с маневрированием цены.

Теория Мандельборта

Теория о фракталах на Форекс, принадлежащая Мандельборту является ценным источник знаний для анализа рынка. Ознакомившись с наработками автора, трейдеры смогут «почерпнуть» для себя полезную информацию, которая разрушит общепринятое виденье поведения рынка. Ниже рассмотрим несколько моментов из нее.

Рыночная память

Мандельборт, создавая свой подход к фракталам на Форекс, выявил интересную закономерность: периоды, которым свойственная высокая волатильность или турбулентность, собираются в кластеры. В данном случае речь идет о том, что события, которые в соответствии с финансовыми моделями, насчитывают маленький процент вероятности, в большинстве случаев происходят поочередно.

Такое наблюдение противоречит общепринятой на рынке модели «случайных блужданий», в соответствии с которой события не зависят друг от друга. Автор смог оспорить эту модель, и доказать, что события, происходящие на рынке способны сохранять зависимость друг от друга.

Что касается кластера, автор подразумевает под ним тренд. Таким образом, пока на рынке существует тренд, трейдеры смогут зарабатывать, осуществляя сделки.

Эффект «Ноя»

Эффект «Ноя» — не менее интересная наработка автора. Свое название она получила не случайно, оно символично. Согласно Ветхому завету, потоп начался неожиданно, и при этом был достаточно разрушительным. Автор использует данное событие как метафору, символизирующую резкие развороты на рынке Форекс, так сказать падения и взлеты.

Таким образом, Мандельборт оспаривает теории, которые гласят о плавном изменении рынка. Он обращает внимание на тот факт, что изменения зачастую резкие и разрушительные, такова природа рынка.

Обратите внимание: подобные соображения необходимо учесть тем трейдерам, которые ведут торговлю без стоп-лоссов, надеясь на то что рынок возвратиться к уровню, на котом была открыта сделка. Пользователям нужно пользоваться стопами для минимизации потенциальных рисков.

Фракталы как инструмент торговли

Многие трейдеры задаются вопросом о том, как работать с фракталами на Форекс. Нужно отметить, что индикатор универсален. Он позволит участникам рынка провести полноценный анализ ситуации на Форекс и получать высокий доход. Разберем его подробнее.

Направленность рынка

Стратегия Форекс-фракталов универсальна. Пользователи, благодаря индикатору, имеют возможность определить динамику цены на рынке. Одним из наиболее эффективных способов определение состояния цены в данном случае является анализ прорванных фракталов.

Индикатор можно считать прорванным в том случае, если он уже сформирован, а цена при этом прорывается через верхнюю или нижнюю границу сформировавшейся фигуры. В том случае, если стоимость «пробилась» через верхнюю границу, рынку характерна восходящая тенденция, если через нижнюю – нисходящая тенденция.

Обратите внимание: стоит отметить, что инструмент дает более надежные сигналы направленности рынка, когда пользователи применяют его на больших таймфреймах.

Индикаторы также можно использовать как подтверждение рыночного тренда. При восходящей тенденции, индикаторы бычьего типа обновляются в несколько раз чаще чем фракталы медвежьего типа. И, наоборот, в момент тренда медвежьего типа, более частому обновлению подлежат индикаторы, которые образовались на локальных минимумах.

Трейдеры нередко используют фрактальный Форекс анализ для выявления лучшего места для выставления стоп-лоссов. Принцип работы предельно прост, даже новички его быстро освоят.

К примеру, открывая короткую позицию, пользователям рекомендовано воспользоваться самым последним фракталом, направленным вверх для постановки стоп-лосса. Когда речь идет об открытии длинной позиции, необходимо применять последний фрактал, направленный вниз.

Стоит сказать, что как правило, для выставления стоп-лосса, трейдеры обращают внимание на кончик индикатора, а не на саму свечу.

Точки пробоя

Как показала практика, фракталы – эффективный инструмент для нахождения точки пробоя. Насколько такой анализ интересен для трейдеров? Представленный индикатор демонстрирует пользователям уровни, на которых цена не удержалась и в дальнейшем начала разворот в противоположном направлении.

Соответственно, если стоимость возвысится над индикатором бычьего типа или опустится ниже медвежьего фрактала, пользователь получит сигнал о силе рынка в указанном направлении. По этой причине, вхождение или выход из рынка в момент пробоя поможет вести прибыльную торговлю на Форекс даже начинающим трейдерам.

Теория Хаоса

Форекс-фракталы представляют собой один из пяти индикаторов, представленных Б. Уильямсом в его торговой системе. В соответствии с наработками автора, сигналы, о которых оповещают фракталы, нужно отфильтровать при помощи индикатора с оригинальным названием Аллигатор.

Принцип ведения торговли прост: в том случае если фрактал оповещает трейдера об удачном моменте для покупок и при этом он расположен выше «зубов» Аллигатора (речь идет о линии красного цвета), то трейдеру нужно необходимо выставить ордер на покупку на несколько значений выше, чем размещен фрактал.

Обратите внимание: сигнал актуален до тех пор, пока ордер не даст о себе знать или пока трейдер не зафиксирует новый сигнал. Все новые фракталы по тренду должны быть применены для определения удачной торговой позиции. В том случае, если индикатор, сигнализирующий о продаже, размещен ниже «зубов» Аллигатора, то пользователю нужно выставлять ордер на продажу на несколько значений ниже фрактала.

Таким образом, фракталы представляют собой простой и одновременно многофункциональный индикатор, который можно применять как самостоятельно, так и в тандеме с другими инструментами Форекс.

Ознакомившись с обширными возможностями индикатора, пользователям будет достаточно лишь его для полноценного анализа рыночной ситуации и получения максимум прибыли от ведения торгов на Форекс.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Фрактальный анализ: хаос на службе форекс трейдера

В анализе торговых операций фракталы использовались задолго до Билла Вильямса. Его заслуга состоит в том, что в результате проделанной огромной научной работы он установил, что рыночные движения имеют родственные связи с хаотическими системами.

Билл Вильямс утверждает, что рынок представляет собой именно хаотическую, а не линейную систему. Соответственно, применение линейных методов и индикаторов даст очень слабый эффект при прогнозировании ценовой динамики. Рынку характерен хаос, стабильность на рынке имеет всего лишь временный характер.

Фрактальный анализ: составляющие фрактала

Фрактальный анализ рынка Форекс стал продолжением компьютерного моделирования. Результатом научной работы стало обнаружение обратной связи, описывающей структуру рынка.

Повторяющаяся на любых таймфреймах ценового графика формация является фракталом.

Для того, чтобы был сформирован фрактал, необходимо наличие минимум пяти баров, при этом средний бар должен быть или самым высоким, или самым низким.

Рис. 1. Фрактал из пяти баров.

Один бар может образовывать фрактал, направленный как вверх, так и вниз. Гораздо реже на основе одного бара может быть сформировано два фрактала.

Рис. 2. Фрактал вверх и вниз.

Соответственно, во фрактале, направленном вниз нас интересует минимум цены, во фрактале, направленном вверх – максимум цены.

После того, как фрактал сформировался, он приобретает ряд определенных свойств.

Фрактальный старт

Фрактальный старт – это ситуация, при которой после фрактала в одном направлении, образуется фрактал в противоположном направлении.

Рис. 3. Фрактальный старт.

Фрактальный сигнал

После фрактального старта, на его обратной стороне, имеет место появление фрактального сигнала

Рис. 4. Фрактальный сигнал.

Фрактальный стоп

Фрактальный стоп располагается за самым дальним из двух крайних фракталов.

Рис. 5. Фрактальный стоп.

Использование этой техники позволяет минимизировать количество стоп-лоссов, что обернется получением существенной прибыли.

Преимущества и недостатки фрактального анализа

Как и остальные методики, фрактальный анализ имеет как недостатки, так и преимущества. Для его эффективного использования необходимо уметь анализировать несколько таймфреймов и синтезировать общую картину. Вход в рынок нужно определять по тренду на старшем временном интервале, поскольку система Билла Вильямса является трендовой.

Техника фрактального анализа используется при построении огромного количества форекс стратегий и тактик. При его грамотном использовании, фрактальный анализ может стать еще одним инструментом для получения прибыли на валютном рынке Форекс.

Источники: http://capitalgains.ru/foreks-strategii/fraktalnyj-analiz-na-foreks.html, http://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/chto-takoe-fraktaly-na-rynke-foreks.html, http://fortrader.org/learn/teshnical-analysis-forex-lessons/fraktalnyj-analiz-xaos-na-sluzhbe-foreks-trejdera.html

Комментировать
0
94 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector