Что такое rsi на графике форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
87 просмотров
23 декабря 2018

RSI индикатор — как пользоваться? Инструкция, рекомендации

Индекс относительной силы входит в число наиболее популярных индикаторов, используемых трейдерами. Он предоставляет информацию о силе ценовых движений на графиках, отсюда и его название. Так что же представляет собой RSI-индикатор? Как пользоваться им в торговле? Как понять, что он показывает?

RSI-индикатор: описание

Созданный Дж. Уэллсом Уайлдером, индекс относительной силы (RSI) представляет собой осциллятор момента, который измеряет скорость и изменение движения цен. Индекс колеблется между нулём и 100. Традиционно, согласно Уайлдеру, RSI показывает перекупленность рынка, когда его значение превышает 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы индикатора RSI могут предупреждать о развороте тренда, пересечении центральной линии, а также определять силу тренда.

Обо всем этом Уайлдер написал в своей книге 1978 г. «Новые концепции в технических торговых системах». Вместе с параболическим SAR, индексом волатильности, индексом размаха и индексом CSI он описал RSI-индикатор – как пользоваться и как его рассчитать. В частности, автор рассматривал следующие факторы:

  • максимумы и минимумы;
  • фигуры теханализа;
  • неудавшийся размах;
  • поддержку и сопротивление;
  • дивергенцию.

Несмотря на то что индикаторам Уайлдера скоро исполнится 40 лет, они выдержали испытание временем и остаются чрезвычайно популярными до сих пор.

Индикатор рассчитывается по формуле: RSI = 100 – 100/(1 + RS), где RS = средний рост/среднее падение.

Для упрощения расчёта индекс разбивают на основные компоненты: RS, средний рост и падение курса. В своей книге Уайлдер предложил рассчитывать индекс на основании 14 временных промежутков. Падение выражается положительными, а не отрицательными числами.

Вначале вычисляется средний рост и среднее падение за 14 периодов.

  • средний рост = сумма роста за последние 14 периодов / 14;
  • среднее падение = сумма падений за последние 14 периодов / 14.

Затем расчёты базируются на предыдущих средних и текущем падении или росте:

  • средний рост = предыдущий средний рост х 13 + текущий рост / 14;
  • среднее падение = предыдущее среднее падение х 13 + текущее падение / 14.

Такой метод расчёта представляет собой технику сглаживания, аналогичную экспоненциальному скользящему среднему. Это также означает, что значения индекса становятся более точными при увеличении расчётного периода.

Формула Уайлдера нормализует RS и превращает его в осциллятор, колеблющийся между нулем и 100. В самом деле, график RS выглядит точно так же, как и график RSI. Шаг нормализации упрощает нахождение экстремумов, поскольку индекс находится в узком диапазоне. Индекс относительной силы равен 0, когда средний прирост равен нулю. При 14-периодном RSI нулевое значение говорит о том, что курс снижался в течение всех 14 периодов. Рост отсутствовал. Индекс равен 100, когда среднее снижение курса равно нулю. Это означает, что курс рос на протяжении всех 14 периодов. Падения не было.

На основе индекса относительной силы рассчитывается стохастический осциллятор Stochastic RSI:

  • StochRSI = (RSI — минимальный RSI) / (максимальный RSI — минимальный RSI).

Осциллятор соотносит уровень RSI к его минимальным и максимальным значениям за период времени. В формулу стохастического осциллятора вместо значений курса подставляются значения RSI. Таким образом, Stochastic RSI представляет собой индикатор индикатора – вторую производную от курса валют. Значительно увеличивает количество сигналов, поэтому вместе с ним следует учитывать и другие инструменты теханализа.

RSI-индикатор: как пользоваться?

Стандартное количество периодов для индикатора относительной силы равно 14, что означает, что он оценивает последние 14 свеч, или временных промежутков.

Индикатор сравнивает средний прирост со средним убытком и анализирует, сколько из последних 14 свечей были бычьими или медвежьими, а также анализирует размер каждой свечи.

Например, если все 14 ценовых свеч – бычьи, то индекс равен 100, а если все 14 свеч медвежьи, то 0 (или почти равен 100 и 0). А индекс, равный 50, будет означать, что 7 прошлых свечей были медвежьими, 7 были бычьими, а средняя прибыль и убыток были равны.

Пример 1. На скриншоте ниже показан график EUR/USD. Выделенный белым участок включает последние 14 ценовых свеч. Из них 13 являлись бычьими и только 1 — медвежьей, в результате чего значение составило 85.

Пример 2. На скриншоте ниже показан график EUR/USD и 3 выделенные области по 14 свечей каждая, чтобы понять, как вычисляется индекс относительной силы.

  • Первая область выделяет очень медвежий период из 9 медвежьих свечей, 4 небольших бычьих свечей и 1 свечной паттерн (доджи). RSI этого периода составляет 15, что сигнализирует об очень сильной медвежьей фазе.
  • Второй участок включает 9 бычьих свечей и 5 преимущественно небольших медвежьих свечей. Индикатор этого периода составил 70, свидетельствуя об относительно сильном бычьем тренде.
  • Третья область включает 6 бычьих свечей, 8 медвежьих и 1 доджи, что приводит к значению индекса 34, свидетельствуя об умеренном снижении курса.

Как видно, анализ 14 свечей довольно точно соответствует значению RSI за этот период. Тем не менее индикатор полезен тем, что сокращает время, необходимое для обработки данных, и также позволяет избежать ошибок во время волатильного поведения рынков.

Перепроданность и перекупленность

Основная идея заключается в том, что, когда индекс относительной силы показывает очень высокие или очень низкие значения (больше 70 или меньше 30), цена свидетельствует о перепроданности или перекупленности. Высокий индекс означает, что количество бычьих свечей превалировало над числом медвежьих. А так как курс не может бесконечно штамповать только бычьи свечи, то полагаться только на показания индикатора RSI для определения разворота тренда нельзя.

Если 13 из последних 14 свечей были бычьи, и индекс намного превышает 70, то вполне вероятно, что быки в ближайшее время отступят, но целиком полагаться в своих прогнозах на индикатор RSI не стоит. На скриншоте ниже показаны два периода, когда он вошёл в область перепроданности (менее 30) и остался таким длительное время. В течение первого периода курс продолжил падение на протяжении 16 дней до того, как индекс вернулся выше 30, и в течение второго периода курс продолжал падать 8 дней, когда рынок был перепродан.

Период расчёта индекса силы тренда по умолчанию равен 14, но он может быть уменьшен, чтобы повысить чувствительность индикатора, или увеличен, чтобы её снизить. 10-дневный RSI достигнет уровней перекупленности или перепроданности быстрее, чем 20-дневный RSI.

Рынок считается перекупленным, когда значение RSI превышает 70, а перепроданным, когда ниже 30. Эти традиционные уровни также могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать безопасности или требованиям. Настройка индикатора RSI путём повышения перекупленности до 80 или понижения перепроданности до 20 позволит сократить частоту сигналов. Краткосрочные трейдеры иногда используют 2-периодный RSI, который позволяет искать перекупленности выше 80 и перепроданности ниже 20.

Индикатор относительной силы нельзя использовать сугубо для определения вероятных точек разворота. Он также указывает на очень сильные тренды, когда он остаётся в зоне перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.

Прорыв линии поддержки и сопротивления

Как уже было сказано, индекс относительной силы позволяет определить сильные курсовые тренды. Это превращает его в отличный инструмент при торговле на уровнях поддержки и сопротивления курса. На рисунке показан график EUR/USD, а чёрная горизонтальная линия является широко известным уровнем, равным 1,20 курса, который является уровнем поддержки и сопротивления.

Можно убедиться, что цена несколько раз возвращалась к уровню 1,2. В первый раз RSI показал значения 63 и 57. Это означало, что, хотя тренд и был восходящим, его сила была недостаточна. Сильный уровень сопротивления пробить нелегко – для его преодоления необходим сильный тренд.

Второй раз, когда курс вернулся к уровню сопротивления, RSI равнялся 71, что указывает на достаточно сильный бычий тренд, но уровень сопротивления устоял снова. До последнего участка, когда RSI показал значение 76, уровень сопротивления был преодолён и RSI вырос до 85.

Индикатор может служить инструментом для количественной оценки силы курса. Трейдеры, использующие торговые алгоритмы, крайне нуждаются в такой информации, и индикатор относительной силы приходится как нельзя кстати.

Дивергенция RSI

Ещё одна область, где применяется индикатор RSI – стратегия выявления точек поворота поиском дивергенции. Сигналы расхождения, которые подаёт курс, как правило, не поддерживаются лежащей в их основе динамикой цен. Это подтверждается следующим.

На скриншоте ниже показаны два минимума. Во время первого индикатор равнялся 26, а движение курса, предваряющее этот момент, включало 8 медвежьих свечей, 3 бычьи, 3 доджи, курс снизился в общей сложности на 1,45%. Во время второго минимума RSI показал более высокое значение, равное 28, а движение курса включало 7 медвежьих свечей, 5 бычьих, 2 доджи и курс потерял лишь 0,96%.

Хотя курс достиг нового, более низкого минимума, фоновая динамика была не такой медвежьей, и второй участок не был сильным. И график это подтверждает. Второй минимум имел более высокий индикатор (28 против 26), хотя курс показал, что медведи теряют силу. Дивергенция часто срывается, более надёжной является двойная дивергенция.

Позитивно-негативные развороты

Эндрю Кардуэлл разработал систему позитивно-негативных разворотов для индекса относительной силы, которые противоположны медвежьим и бычьим дивергенциям. В отличие от Уайлдера, Кардвелл считал медвежьи дивергенции явлением бычьего рынка. Другими словами, медвежьи расхождения формируют восходящий тренд. Аналогичным образом бычьи расхождения рассматриваются как явления медвежьего рынка и свидетельствует о нисходящем тренде.

Позитивный разворот образуется, когда индикатор достигает более низкого минимума, а курс образует более высокий минимум. Низкий минимум располагается не на уровне перепроданности, а где-то между 30 и 50.

Негативный разворот противоположен позитивному. RSI формирует более высокий максимум, но курс образует более низкий максимум. Опять же, более высокий, как правило, расположен чуть ниже уровня перекупленности на уровне 50-70.

Идентификатор тренда

Индикатор относительной силы имеет тенденцию колебаться в пределах от 40 до 90 при бычьем рынке (восходящий тренд) с уровнями 40-50, выступающими в качестве поддержки. Эти диапазоны могут варьироваться в зависимости от параметров RSI, силы тренда и волатильности базового актива.

С другой стороны, индикатор колеблется в пределах от 10 до 60 при медвежьем рынке (нисходящий тренд) с уровнями 50-60 в качестве сопротивления.

Неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по мнению автора, является сильным признаком надвигающегося разворота. Он является сигналом, который подаёт RSI-индикатор. Описание его следующее. Неудавшиеся размахи не зависят от курса. Другими словами, они сосредотачиваются исключительно на сигналах RSI и игнорируют концепцию дивергенции. Бычий неудавшийся размах образуется, когда RSI падает ниже 30 (перепроданность), поднимается выше 30, снижается до 30, а затем прорывает прежний максимум. Целью является достижение уровней перепроданности и затем более высокого минимума выше уровня перепроданности.

Медвежий неудавшийся размах образуется, когда индекс движется выше 70, снижается, отскакивает, не достигает 70 и затем прорывает предыдущий минимум. Целью является уровень перекупленности, а затем – более низкий максимум ниже уровней перекупленности.

Курс важнее индикатора

Универсальный осциллятор момента индикатор RSI – эффективность, проверенная временем. Несмотря на волатильность рынков, RSI остается таким же актуальным сегодня, как и в дни Уайлдера. Но время внесло некоторые коррективы. Хотя Уайлдер считал перекупленность условием для разворота, оказалось, что она может являться признаком силы. Медвежья дивергенция всё ещё даёт хорошие сигналы, однако трейдеры должны быть осторожны во время сильных трендов, когда она является нормальной. Несмотря на то что концепция позитивных и негативных разворотов несколько подрывает интерпретацию Уайлдера, её логика имеет смысл и сам Уайлдер вряд ли отказался бы уделять больше внимания поведению цены. Позитивные и негативные развороты ставят тренд цены на первый план, а индекс – на второй, как это и должно быть. Медвежья и бычья дивергенции предпочитают RSI-индикатор. Как пользоваться этими инструментами – зависит от трейдера.

Индикатор RSI является универсальным средством определения силы тренда, поиска точек разворота или прорыва линий поддержки и сопротивления. И хотя его значение можно легко предугадать, глядя на последние 14 свечей, прорисовка RSI на графиках курса добавит стабильности и уверенности в торговле. Количественная оценка силы курса, её трансляция в интерпретируемые цифры позволит более эффективно принимать торговые решения и избежать догадок и субъективных интерпретаций.

Индикатор RSI | Хотите узнать как пользоваться в торговле на Форекс?

Один из самых взрослых классических индикаторов, речь о котором пойдет в данной статье, называется индекс относительной силы (relative strength index, RSI). Индикатор очень популярный и применяется многими трейдерами в свой торговле, да к тому же, на его основе разработано масса прибыльных торговых стратегий.

Если вы читали хоть какую нибудь книжку по теханализу, то безусловно уже знаете про индикатор RSI, но весь парадокс в том, что при всей своей популярности, трейдеры все равно допускают грубые ошибки при использовании RSI.

Статья призвана осветить многие важные моменты, рассказать о RSI и показать как им пользоваться в торговле на Форекс. Чтобы все структурировать, содержание статьи будет следующим:

  • Описание индикатора RSI
  • Настройка индикатора RSI
  • Как пользоваться RSI в торговле
  • Торговые стратегии на основе индикатора RSI
    • Торговля от зон перекупленности и перепроданности по RSI
    • Торговля по дивергенции на RSI
    • Торговля с учетом фигур теханализа по RSI

Интересно как правильно пользоваться индикатором RSI в торговле? Запаситесь терпением, сейчас все объясню.

Всем привет. Решил чиркануть пару строк про популярнейший индикатор Индекс относительной силы, в народе больше известный как Relative Strength Index или его сокращенное название RSI. По заявлениям автора, индикатор вполне можно использовать как самостоятельный способ анализа. Но, опираясь на свой опыт, все же предлагаю задуматься о дополнительных фильтрах, но об этом расскажу ниже.

Описание индикатора RSI

В 1978 году талантливый трейдер Уэллс Уайлдер (в прошлом инженер механик) изобрел индикатор RSI (Индекс относительной силы), который очень быстро набрал бешеную популярность среди трейдеров. Этот индикатор продолжает пользоваться стабильной популярностью и известностью и в настоящее время, его можно встретить во многих стратегиях. Да и просто зайдите на любой форум, всегда есть ветка, где активно обсуждаются сигналы от осциллятора RSI.

Индекс относительной силы (RSI) относится к классу осцилляторов и показывает скорость изменения цены, а также амплитуду ее колебаний. Благодаря этому осциллятору мы можем судить о силе движения цены, распознать сигналы продолжения и моменты разворота тренда.

Чтобы добавить индикатор в окно MT4 нажмите на иконку «Вставка», выберите «Индикаторы», перейдите в «Осцилляторы» и нажмите на «Relative Strength Index».

После выбора индикатора у вас появится окно с его настройками.

Настройка индикатора RSI

Окно «Настройки», имеют три вкладки:

Вкладка Параметры

Во вкладке Параметры, можно установить настройки периода индикатора. Стандартная настройка периода индикатора равна 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период. При уменьшении этого параметра индикатор становится более чувствительным к изменению цены, используется при трендовом движении. При увеличении периода, чувствительность уменьшается, используется на флетовых отрезках.

Автор осциллятора Уэллса Уайлдера, рекомендовал использовать RSI с периодом 14. Как я понимаю, цифра была получена опытным путем и зарекомендовала себя с положительной стороны. Но, надо помнить, что Уайлдер, выявлял индекс относительной силы на дневных и более старших отрезках, а значит, флетовые и трендовый движения размывались и цифра 14, имела среднюю оптимальную.

В параметре «Применить к» по умолчанию используется «Close». Это означает, что индикатор выстраивается по ценам закрытия. Можно изменить этот параметр для построения по ценам открытия, по максимумам и минимумам, но этого делать вовсе не обязательно. И все же, не пугайтесь экспериментировать, и делиться своими наработками в комментариях.

Со стилями все предельно ясно, здесь можно задать цвет и дизайн линии. Так же имеется пункт Закрепить минимум и Закрепить максимум. По умолчанию стоит 0 и 100, думаю с этим параметром играться смысла нет.

Вкладка Уровни

Осциллятор RSI, по большей своей части, работает от зон перепроданности и перекупленности. Во вкладке Уровни, как раз то и задается уровень соответствующих зон. По умолчанию установлено 30 и 70%, но так же встречаются более жесткие настройки, 20 и 80%.

Вкладка Отображение

Стандартный параметр для любого индикатора, которые задает настройки на каком из таймфреймов следует отображать осциллятор.

После того как настройки проведены, нажимаем на «ОК». Индикатор RSI будет иметь вид, показанный на рисунке ниже.

Кривая RSI задается по очень простой формуле:

RSI изображается на графике в виде ломанной линий, которая заключена в промежутке от 0 до 100, с зонами перепроданности от 100 до 70% и зоной перекупленности от 30 до 0%.

Как пользоваться индикатором RSI в торговле на Форекс

Как вы уже смогли обратить внимание, окно индикатора расположено в дополнительном окне и разделено на 3 зоны:

  • Зона перекупленности (от 70 до 100);
  • Нейтральная зона (от 30 до 70);
  • Зона перепроданности (от 0 до 30).

В основном, применение индикатора RSI для торговли на Форекс, сводится к продаже от зоны перепроданности и покупке от зоны прекупленности. Иначе говоря, когда индикатор находится в зоне перекупленности/перпроданности, мы получаем сигнал на возможное изменение движения цены в обратную сторону.

Зона перекупленности говорит нам, что быки постепенно теряют силу отдавая рынок в лапы медведей, когда зона перепроданности говорит с точностью до наоборот.

Уэллс Уайлдер утверждал, что наличие индикатора RSI в одной из указанных зон, уже является сигналом для входа в сделку, но это возможно работало в его года. Как вы сами сможете убедиться, в наше время на рынке Форекс, RSI не достаточно зайти в зону перекупленности или перепроданности.

Мое жесткое правило, всегда искать подтверждающие паттерны. К этим паттернам относятся:

  • линии тренда;
  • уровни поддержки и сопротивления;
  • свечные модели;
  • дивергенции и конвергенции;
  • графические фигуры как на графике, так и на осцилляторе.

Рассмотрим самую стандартную рыночную ситуацию.

Логика очень простая. Цена нащупала поддержку на уровне 1.0920. При очередном подходе цены к поддержке, индикатор RSI подал сигнал к покупке, спустившись в зону перепроданности.

Совокупность сигналов (уровень поддержки + зона перепроданности), дает основание для открытия покупки. Как только осциллятор выходит выше уровня 30% и закрепляется, сигнал считается свершившимся и можно открывать покупку.

Думаю идея ясна. Наличие RSI в зоне перепроданности или перекупленности не является основанием для открытия сделки, а вот совокупность сигналов, увеличивает положительный исход сделки во много раз.

Стратегия торговли на основе индикатора RSI

Обычно, индикаторы используют для фильтрации сигналов и RSI не исключение. Вопреки всему, автор утверждает, что торговать с помощью RSI можно по следующим, уже известным правилам:

  • С помощью зон перекупленности/перепроданности;
  • С помощью дивиргенции;
  • С помощью анализа графических фигур.

Торговля с помощью зон перекупленности/перепроданности

Когда линия RSI находится в одной из зон, то это сигнал на возможную смену тренда.

Индикатор нам говорит, что данный актив перепродан/перекуплен и возможна смена направления движения цены.

Стоит заметить, что в торговле внутри восходящего/нисходящего тренда индикатор будет выдавать много ложных сигналов, поэтому предпочтительнее его использовать в боковике.

Торговля с помощью дивергенции

Дивергенция – это расхождение цены и индикатора. Этот сигнал является очень сильным и может говорить как о продолжении тренда, так и о его конце и начале нового.

Дивергенция может быть явной и скрытой.

Явная дивергенция

Явная дивергенция сигнализирует о том, что цена изменяет свое движения на противоположное. Эту дивергенцию можно разделить на бычью и медвежью. Когда при восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а RSI нижние максимумы, то это медвежья дивергенция и сигнал на покупку. На графике это будет выглядеть так:

Похожая ситуация, когда цена обновляет нижние минимумы, а RSI верхние максимумы, то это бычья дивергенция и сигнал на покупку.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция указывает на возможное продолжение тренда.

Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а RSI верхние, то это значит, что тренд может продолжиться.

Если же цена при восходящем тренде обновляет верхние минимумы, а RSI нижние минимумы, то это сигнал на продолжение тренда.

Торговля с помощью анализа фигур

Отличительной особенностью RSI является то, что с помощью этого индикатора можно анализировать фигуры образуемые самим индикатором, прокладывать уровни поддержки / сопротивления и рисовать трендовые.

Помимо вспомогательных линий на индикаторе можно торговать с помощью паттернов, таких как, голова и плечи, двойное дно, двойная вершина и др.

С виду индикатор RSI очень простой, но на самом деле он скрывает в себе множество секретов, к которым не пропадает интерес. RSI, как и любому индикатору нельзя верить слепо(не считая дивергенций), нужно использовать его в комплекте с другими индикаторами или графическими фигурами.

Приветствую, друзья трейдеры и посетители блога yavforex.ru!

Первый технический инструмент, для которого будет проведен подробный обзор на форекс блоге – это индикатор RSI, что на английском звучит как Relative Strength Index, а в переводе на русский означает — Индекс Относительной Силы. Вот оглавление сегодняшней темы:

  1. Что это за индикатор и с каких показателей он состоит?
  2. Что показывает инструмент RSI на графике и чем он помогает трейдеру в процессе торговли на рынке Форекс?
  3. Примеры и интерпретация базовых сигналов от этого осциллятора.
  4. Описание торговой стратегии RSI с экспоненциальными скользящими средними.

Итак, индикатор RSI, как один из старейших инструментов технического анализа, широко используется в торговле на валютном рынке многими трейдерами разного уровня профессионализма. Всеобщую признательность он приобрел именно из-за простоты применения.

В основе работы данного осциллятора лежит математический расчет вероятности колебаний валютных курсов (по принципу всем известной теории вероятности). Создавался этот инструмент, исходя из концепции, что движение или колебание цены, в каком либо из направлений, в тот или иной момент времени может закончиться, и тренд поменяет свою тенденцию на противоположную.

Индикатор RSI относиться к ряду стандартных, поэтому установить его на ценовой график можно в каждом терминале МетаТрейдер 4. Находиться он в окне «Навигатор» вкладка «Индикаторы»:

При настройке индикатора RSI присутствует только один временной параметр, который по-умолчанию имеет значение 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период, поэтому оптимальным таймфреймом для более корректной работы осциллятора лучше использовать D1 (дневной, соответственно будут учитываться изменения за последних 14 дней).

Также показатель данного инструмента варьируется в пределах от 0 (минимальное значение) до 100 (максимальное), в этом диапазоне выделяется два важных уровня:

  • 30 – если цена находиться ниже этого уровня, это считается зоной «перепроданности» на рынке Форекс. При такой ситуации, повышается вероятность того, что цена, может развернуться и пойти в противоположном направлении (в этом случае, вверх).
  • 70 – если цена выше этого уровня это зона «перекупленности», при этой ситуации, цена может пойти в направлении нисходящей тенденции, т.е. вниз.

Поэтому, при настройке индикатора рекомендуется установить эти так называемые «сигнальные уровни», то есть именно приделы «центральной зоны» – от 30 до 70 (если они не установлены по-умолчанию).

На рынке Форекс, индикатор RSI применяется в качестве инструмента прогнозирования, который сигнализирует о возможном ценовом движении, когда выявлены зоны «перекупленности» или «перепроданности». При работе с осциллятором будет полезно также пользоваться дополнительными инструментами технического анализа.

Возникают такие ситуации, когда на протяжении длительного времени, цена не «двигалась», находилась в «состоянии покоя» или во флэте на Форекс, а показатель RSI при этом, может показывать сигналы выше или ниже сигнальных уровней, это значит, что для входа на рынок такой момент неблагоприятный. В подобных ситуациях, осциллятор может давать противоречивые, либо вообще неверные сигналы. Мощные скачки цен также ограничивают эффективную работу этого инструмента, ведь заложенная формула не предусматривает такие колебания.

Примеры и интерпретация сигналов от индикатора RSI на Форекс

Итак, товарищи трейдеры, суть и принципы работы данного осциллятора мы разобрали, теперь переходим к пункту как пользоваться индикатором RSI, а именно к описанию типов сигналов, которые от него поступают.

Как уже было сказано выше, основная задача осциллятора – это определение уровней или точек разворота тренда на рынке и подача сигналов как для точного открытия сделки, так и дальнейшего выхода из нее.

При торговле на Форекс, индикатор RSI подает следующие типы сигналов:

→ №1. Стандартные сигналы на перекупленность и перепроданность (слабый тип сигналов). Это ситуации когда цена, пересекает соответствующие уровни 30 или 70, и уходит глубоко за пределы этих уровней, после чего возвращается и пересекает их уже в обратную сторону. В этот момент поступает сигнал для открытия позиций: при пересечении 30 снизу вверх – сделка на покупку Buy; при пересечении 70 сверху вниз – сделка на продажу Sell. Наглядно рисунок ниже (пример на продажу).

→ №2. Второй тип сигналов можно назвать модифицированным вариантом первого (сильный тип сигналов), здесь же используем линию тренда, которую наносим на осциллятор RSI по локальным экстремумам (первая точка для построения должна строго находиться в зонах перекупленности или перепроданности). Далее, в момент пересечения показателя осциллятора трендовой линий будет поступать сигнал на открытие сделки, т.е. если цена пересекла линию сверху вниз – это сигнал на продажу Sell, если снизу вверх – на покупку Buy. Пример на Sell:

→ №3. Третий тип – это сигнал при расхождении движения цены на графике и показателем осциллятора RSI (сильный тип сигналов), т.е. дивергенции на Форекс. При обнаружении такого расхождения на графике и индикаторе, входим в позицию при сравнении цены с показателем осциллятора, в сторону движения кривой индикатора.

Для упрощения поиска сигнала для входа по дивергенции, рекомендуется также использовать линию тренда, но теперь уже для ценового графика. Смотрим пример на рисунке ниже.

Преимуществом использования индикатора RSI является подача сигналов с опережением цен, а также наряду с изменением цены. Среди недостатков можно отметить подачу ложных сигналов о перепроданности или перекупленности (часто при боковом движении цены на графике), при этом рекомендуется использовать данный осциллятор совместно с трендовыми индикаторами, для того чтобы отсеять ложные сигналы и улучшить анализ для правильного входа в сделку.

Как пример такого совместного использования, мы рассмотрим проверенную торговую стратегию RSI с дополнительным индикатором скользящая средняя.

Стратегия RSI с экспоненциальными скользящими средними EMA

Для трейдинга по торговой стратегии с индикатором RSI выбираем любую валютную пару (лучше более волатильную), временной период, он же таймфрейм, рекомендуется ставить старший, не менее H1. В состав стратегии входят следующие инструменты:

  1. Индикатор RSI с периодом 21 (для стратегии нужно будет добавить уровень 50);
  2. 5-ть экспоненциальных скользящих средних (EMA 1-5) с периодами соответственно:
    • 3 (EMA 1 — жёлтая);
    • 5 (EMA 2 — оранжевая);
    • 13 (EMA 3 — красная);
    • 21 (EMA 4 — зеленая);
    • 80 (EMA 5 — синяя).

Для каждой из EMA желательно установить разные цвета, для наглядности.

Устанавливаем все индикаторы на ценовой график и проводим анализ рынка. График при этом будет иметь следующий вид:

При условиях, когда цена находиться выше самой медленной EMA5, при этом EMA1 пересекает снизу вверх EMA2, и EMA1 и EMA2 вместе также пересекают снизу вверх EMA3 и EMA4, а показатель осциллятора находиться выше центральной линии 50 – это поступает сигнал на открытие сделки на покупку Buy на закрытии свечи (на которой подтвердились все вышеописанные условия).

Ордер стоп лосс по данной стратегии устанавливаем на уровне медленной EMA5 или на ближайшем локальном минимуме. Для сопровождения открытой позиции используем тактику трейлинг стоп, при этом перемещая защитный ордер равномерно по остальным скользящим средним.

Тейк профит в системе не предусмотрен, так как выход осуществляется или по stop loss, или в случае, когда EMA1 и EMA2 пересекут сверху вниз EMA3 и EMA4.

Аналогичный принцип открытия сделок на продажу Sell, только все ордера и правила применяются и работают зеркально наоборот. На рисунке ниже показан пример сделки на продажу:

Как видите, друзья трейдеры, обдуманное и взвешенное использование RSI совместно с другими вспомогательными инструментами, поможет трейдеру проводить качественный мониторинг и совершать прибыльные сделки на рынке Форекс.

Друзья, как Вам такой осциллятор и описанная стратегия с его применением? Используете ли Вы данный инструмент в своей торговле? Что можете сказать об эффективности индикатора RSI на сегодняшнем валютном рынке? Буду благодарен если оставите свои соображения и отзывы в комментариях.

Надеюсь Вам понравилась статья про данный индикатор и Вы разобрались как с ним работать. Если хотите получать подобные публикации про новые технические инструменты с детальным их описанием, тогда обязательно [urlspan]подписывайтесь на обновления[/urlspan].

На завершение, аналитический видеоматериал про индикатор RSI:

Источники: http://fb.ru/article/232654/rsi-indikator—kak-polzovatsya-instruktsiya-rekomendatsii, http://www.tevola.ru/trading/avtomatizatsiya-torgovli/indikatory/rsi.html, http://yavforex.ru/texnicheskij-analiz/ispolzovanie-rsi-indikatora-v-torgovle-na-rynke-foreks/

Комментировать
0
87 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector