Что такое загрузка депозита форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
29 просмотров
23 декабря 2018

Sceptic Internet Investments

Блог об инвесировании через Интернет

Загрузка депозита и График загрузки депозита

Моё мнение очень простое: если мы собираемся изучать, что такое загрузка депозита, то начинать надо непосредственно с депозита и с того, как с ним работает управляющий памм-счета.

Что же такое депозит?

Казалось бы, а чего тут непонятного, мы все знаем, что такое депозит в банке – это, собственно, вклад. Применительно к управляющему памм-счетом это та сумма, которая находится в его распоряжении, включая инвестированные нами с вами средства. А где она находится физически?

Физически депозит находится на торговом счете управляющего, который, в свою очередь, предоставляет ему компания-брокер или, по другому, диллинговый центр. Для примера будем считать, что это компания Альпари.

И что с ним делает управляющий? Торгует на рынке Forex, скажут многие, чего же ещё нужно знать? Ведь в этом и состоит преимущество памм-счетов, что ничего не надо знать. Надеюсь, вы так не считаете, и мы продолжим исследование.

А важно знать следующее — на рынке Forex ведётся так называемая маржинальная торговля или торговля с кредитным плечем, т.е. торговля на средства, полученные в кредит от брокера. Механизм таков: каждый раз, когда управляющий открывает сделку, происходит следующее: брокер резервирует часть депозита в качестве залога (маржи) под этот самый кредит.

Именно это численное значение (в процентах) и есть загрузка депозита (ЗД). Таким образом,

ЗД = (Залог/Средства депозита)*100%

На сайте Альпари, на вкладке «Доходность и загрузка депозита» каждого памм-счета приведено следующее пояснение:

Здесь мы видим термин «открытые позиции», именно так на рынке Forex называются собственно деньги, которые участвуют в сделке, которую проводит управляющий.

И здесь же мы видим понятие «свечной график загрузки депозита (маржи)». Маржей называется собственно залог. Что такое свечной график, мы сейчас тоже выясним, т.к. понимание принципов его построения просто необходимо для анализа загрузки депозита.

График загрузки депозита

График этот построен с помощью свечей. Свеча – это способ упрощённого графического отражения изменения отслеживаемой величины, в нашем случае это загрузка депозита памм-счета.

Название такое этот способ получил из-за внешнего сходства со свечей. Свеча образуется как прямоугольник, где вертикальная сторона образована разницей между значением величины в начале и конце временного интервала а горизонтальная – временным интервалом. Этот прямоугольник называется телом свечи.

Упрощение же состоит в том, что фиксируются лишь некоторые значения внутри интервала:

— значение в начале интервала (open);

— значение в конце интервала (close);

— максимальное из значений, превышающих значения, входящие в тело свечи (high);

— минимальное из значений, которые ниже входящих в тело свечи (low).

Отражения значений high и low образуют так называемые тени свечи.

Раскраска свечей имеет следующее значение – один цвет выбирается для тех свечей, у которых open>close (Альпари выбрала для них зелёный цвет), другой же цвет характеризует свечи, для которых close > open (Альпари выбрала для них зелёный цвет). Кстати, в Альпари представленная выше свеча была бы раскрашена в какой цвет? Правильно — в красный.

В качестве основного интервала Альпари представляет день, но можно загрузить и почасовой свечной график, что очень важно для анализа загрузки депозита. Но это совершенно отдельный и очень важный пост. Обязательно изучите его.

Анализ загрузки депозита ПАММ счета

Загрузка депозита памм счета определяет то, сколько средств из общего капитала используется в торговле и рассчитывается как отношение Залога к Средствам, умноженное на 100%. Определенный процент средств используемый в торговле должен быть неотъемлемой частью Мани Менеджмента любой торговой стратегии, поскольку от него напрямую зависит рискованность торговли.

Уровень загрузки депозита

Можно определить следующие условные градации ПАММ счетов по агрессивности опираясь на пиковый(максимальный) уровень загрузки депозита:

1. 0 — 10 % — Консервативные ПАММ счета;
2. 10 — 30 % — Умеренно агрессивные ПАММ счета;
3. 30 и более — Агрессивные ПАММ счета.

Основную часть капитала(до 70%) рекомендуется вкладывать в первую группу, остальное во вторую группу, а третью группу не рекомендуется использовать или использовать с осторожностью и на небольшую сумму относительно вашего капитала.

Характер изменения загрузки депозита

Второе, на что следует обратить внимание, это на характер изменения пиковой(максимальной) загрузки депозита. По характеру изменения можно выделить три основные группы:

1. Постоянная загрузка — При постоянной пиковой загрузке депозита в торговле используется постоянный определенный процент от объема всех средств. С одной стороны это выглядит привлекательно для инвестора, поскольку загрузка депозита контролируется трейдером, с другой стороны велика вероятность того что уровень диверсификации торговой системы трейдера — низок, так как проще всего такая загрузка делается использованием всего лишь одного финансового инструмента и торговой системы.

Пример постоянной загрузки в районе 6-10%: ПАММ счет: Petrov_Ivan (USD):

2. Умеренно переменная загрузка( в пределах 10-30%) — Если в торговой стратегии использовании нескольких финансовых инструментов и торговых систем, сигналы об открытии и закрытии позиций, как правило, поступают в разное время и поэтому загрузка депозита может меняется неравномерно, но зато диверсификация у такой стратегии выше.

Пример умеренно переменной загрузки: ПАММ счет: MaximM (EURUSD):

3. Резкое, скачкообразное изменение загрузки(более 30%) — Как правило резкое изменение загрузки депозита связано с использованием агрессивных способов торговли и методов усреднения или переворота.

Следует отметить, что характер изменения загрузки депозита не обязательно зависит от уровня диверсификации, количества используемых инструментов и торговых систем, можно сохранять постоянную загрузку при любых способах торгов.

Для инвестирования следует отдавать предпочтение второй группе (до 70% капитала), остальное первой, а третью не рекомендуем использовать или использовать ограниченно.

Корреляция доходности и загрузки депозита

В отдельных случаях может наблюдаться обратно пропорциональная зависимость загрузки депозита от доходности. Пример выше: ПАММ счет: nolose (improved method). Как правило такая зависимость возникает при «пересиживании» убыточной позиции или использовании метода мартингейл(усреднение или переворот) в ММ. К таким счетам необходимо относиться с осторожностью и использовать их только, если изменение доходности не сильно влияет на загрузку или загрузка четко контролируется управляющим.

Загрузка депозита: показатель, помогающий определиться с ПАММ-счетом

Всякий начинающий инвестировать на рынке Форекс в ПАММ счета сталкивается с понятием «загрузка депозита» – наиболее важным показателем, влияющим на решение о вложении в конкретный счет (см. «Инструкция по инвестированию в ПАММ-счета»).

Термин «загрузка депозита» означает подробную информацию о лотах, которыми торгует управляющий и используемый в сделках объем средств. При формировании инвестиционного портфеля на возможную перспективу инвестиций приходится рассматривать несколько ПАММ счетов, поэтому анализ показателя «загрузка депозита» должен проводиться не один раз.

Однако далеко не все компании предлагают график загрузки депозита управляющих, участвующих в торгах. Это заставляет инвестора работать фактически вслепую и не прибавляет популярности компании.

В этих брокерских компаниях инвестор может получить информацию только о прибыли и просадках. Возможно, при пассивном методе работы с ПАММ счетом этого достаточно, но далеко не все инвесторы желают работать пассивно, и их интересуют не только результаты сделки, но и процесс, который привел к этим результатам.

Загрузка депозита – показатель текущей работы по ПАММ счету

Итак, загрузка депозита показывает, как именно управляющий ПАММ счета распоряжается капиталами своих инвесторов. Поясним это на простом примере. Пусть по итогам торгов прибыль по счету составила 15%. Как будто, отличный результат. Однако могло произойти следующее. В ходе торгов управляющий мог открыть крупные позиции, они пошли в пиковую просадку до 80-90% (если нет ограничения убыточности), а потом рынок развернулся положительно, и удалось выйти в общую неплохую прибыль.

Таким образом, инвестор был в шаге от полной потери денег, и только счастливая случайность спасла положение. Это особенно важно при выборе ПАММ счета. Видеть в подробностях, как торгует управляющий, необходимо для понимания, кому вы доверяете свои деньги. Если информации по загрузке депозита нет, то инвестор действует во многом вслепую, принимая решение о выборе ПАММ счета.

Понятно, что чем выше загрузка депозита на счете, тем больше прибыли управляющий может принести инвестору, если правильно открывает позиции во время торгов. Это правило лежит в основе агрессивных ПАММ счетов, которые потенциально могут принести наибольшую прибыль или же оказаться максимально убыточными. Соответственно, чем меньше нагрузка на депозит, тем консервативнее торгует управляющий, тем меньше опасности у инвестора потерять свои деньги, но и шансы выиграть много при этом минимальные.

Большинство начинающих инвесторов предпочитают консервативных управляющих. Пройдя некоторый период психологической адаптации на рынке, некоторые из них уходят в агрессивную торговлю, предпочитая рисковать. Другим больше импонирует стабильность, а торги они рассматривают во многом, как увлекательный процесс.

Такие инвесторы вкладывают в счета, торгующие консервативно или умеренно рискованно. Но для того, чтобы с самого начала понимать, какой именно ПАММ счет предлагается для вложения и насколько хладнокровно торгует управляющий, вам не обойтись без графика загрузки депозита.

Классификация трейдеров

Четкой классификации трейдеров по уровню агрессивности торговли, естественно, не существует. Условно можно предложить следующее:

  • При загрузке депозита до 10% можно считать, что управляющий торгует консервативно
  • При загрузке депозита 10-30% можно говорить об умеренном риске в торговле
  • При загрузке депозита более 30% управляющий ведет рискованную торговлю

Как отмечалось выше, консервативная торговля надежна, но малоприбыльна, а рискованная небезопасна для капитала инвестора. Поэтому наиболее интересным торговым сегментом ПАММ счетов являются торгующие умеренно рискованно. Группа управляющих такими счетами является наиболее креативной среди трейдеров.

В массе своей это трейдеры, использующие несколько финансовых инструментов и стратегий, и имеющие стабильные показатели. Таких управляющих можно считать работающими, а не играющими на бирже, и наиболее предпочтительно вкладывать именно а них. Выявить их можно по графику загрузки депозита.

Источники: http://scepticii.ru/памм-инвестирование/zagruzka-depozita-i-grafik-zagruzki-depozita.html, http://www.pamminvest.ru/analiz-zagruzki-depozita/, http://bbf.ru/magazine/27/5139/

Комментировать
0
29 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector