Форекс что такое фактор восстановления

СОДЕРЖАНИЕ
0
28 просмотров
23 декабря 2018

Алготрейдинг

Статьи трейдеров

Рубрики блога

Что такое фактор восстановления

Фактор восстановления (Recovery factor) означает скорость, с которой торговая система способна восстановиться после просадки, вызванной серией неудачных сделок.

Чем больше фактор восстановления, тем более совершенной может считаться торговая система.

Как вычисляется фактор восстановления

Чаще всего применяется следующая формула: фактор восстановления равен абсолютной прибыли, поделённой на максимальную просадку.

Другими словами, если система принесла 1000 пунктов прибыли и допустила 500 пунктов просадки, то её фактор восстановления равен 2. Если прибыль равна 100, а просадка 10, то фактор восстановления – 10. Наконец, если прибыль 10 000, а максимальная просадка 500, то Recovery factor будет равен 20 единицам.

Традиционно считается, что фактор восстановления находится на уровне не менее 10 для хороших торговых систем, а для профессиональных он равен 15 или более.

Существует второй способ, которым может быть вычислен фактор восстановления: чистая прибыль делится не на максимальную просадку, а на общую суммарную.

В этом случае удаётся получить более правдоподобный результат, потому что максимальная просадка могла быть большой, но кратковременной. Либо, что хуже, наоборот: максимальная просадка невелика, и система выглядит привлекательно, но общая суммарная просадка становится причиной заметных убытков. Несмотря на это, на практике фактор восстановления вычисляется обычно по первой формуле, потому что это проще и привычнее.

Влияние параметра времени на значение фактора восстановления

Очевидно, что при разных временных параметрах значение фактора может быть различным для одной и той же торговой системы. Например, если посчитать его только за последние сутки, он может быть равен 10, если за последние 7 дней, то 20, а если за полгода, то 15. Если цель трейдера – получить максимально объективный результат, то лучше всего поступить следующим образом:

  • Вычислить фактор восстановления за большой период, например за последний год.
  • Отдельно вычислить его за каждый из 12 месяцев, входящих в этот год.
  • Построить график изменения значения данного фактора по месяцам, а по возможности – ещё и разобраться, с чем такие изменения были связаны.

Это позволит не только высчитать общую результативность торговой системы, но и подобрать набор методов, позволяющих увеличить её прибыльность.

Фактор восстановления Форекс (Recovery Factor) или коэффициент Кальмара

Фактор восстановления Форекс (Recovery Factor) или коэффициент Кальмара – показательная статистика, которая предоставляет возможность измерять соотношение потенциальной прибыли с потенциальными потерями. Расчет производится путем деления среднегодового дохода на максимальную просадку. Целесообразно делать расчеты по данным за последние 3 года.

Добавить отзыв Отменить ответ

Последние отзывы

  • Митя к записи Торговля на Форекс с брокером MaxiMarkets: отзывы и мнения трейдеров
  • Владислав к записи Торговля на Форекс с брокером MaxiMarkets: отзывы и мнения трейдеров
  • Полина к записи Как правильно выбрать дилера или кто сказал, что Maximarkets лохотрон?
  • Светлана к записи Торговля на Форекс с брокером MaxiMarkets: отзывы и мнения трейдеров
  • Алекс к записи Как правильно выбрать дилера или кто сказал, что Maximarkets лохотрон?

Последние записи

Словарь форекс терминов © 2009-2018 Мой Google+

Как использовать фактор восстановления?

При выборе памм-счета важно оценивать не только доходность, но и рискованность торговой системы управляющего. В этом вам поможет показатель «Фактор восстановления».

1. Что такое фактор восстановления?

Этот показатель отображает, какой суммой рискует управляющий ради получения прибыли. Для его вычисления оценивается соотношение полученной прибыли к наибольшей просадке. Многие эксперты считают, что у эффективной торговой системы фактор восстановления должен быть не менее 3. Однако вычисление должно быть обязательно привязано к периоду торговли.

Формула для расчета фактора восстановления:

В данной формуле Р — это итоговая прибыль, которая равняется разнице между текущим размером капитала и начальным. Показатель MIDD равен нарастающему внутридневному убытку.

2. Как сравнить счета по фактору восстановления

Пример: рассмотрим два Мастер-счета с одинаковым сроком активности.

Максимальная просадка 50%

Фактор восстановления равен 2

Максимальная просадка 5%

Фактор восстановления равен 6

Как видите, данное соотношение помогает легко выяснить, какая из торговых систем является менее рискованной, и выбрать наиболее подходящий памм-счет.

Чтобы в общем рейтинге найти Мастер-счета с максимальным значением фактора восстановления, вам нужно сделать несколько простых шагов.

  1. В графе «Активность» задаем нужный период существования счета. Как правило, фактор восстановления применим для счетов, торговая активность которых составляет не менее 30 дней.
  2. Задаем нужное значение в графе «Прирост». Обратите внимание, что прирост указывается за весь период существования счета.
  3. В графе «Фактор восстановления» выставляем значение «>=0». В результате мы получаем список Мастеров, стратегии которых являлись наиболее эффективными.

Однако нужно учитывать, что для полноценного анализа эффективности торговой системы необходимо обратить внимание на дополнительные факторы: максимальную просадку, коэффициенты Шарпа, Сортино и Кальмар. Информацию об этих показателях вы можете найти в справочнике ПАММ-платформы, а также в специальном разделе нашей Энциклопедии «Clever FX».

Источники: http://quantpro.ru/archives/6104, http://fxglossary.ru/recovery-factor/, http://freshforex.org/encyclopedia-forex/how_to_use_the_recovery_factor/

Комментировать
0
28 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector