Форекс индикаторы williams percent range индикатор

СОДЕРЖАНИЕ
0
28 просмотров
23 декабря 2018

Индикатор Williams Percent range

Пока часть трейдеров активно разрабатывает или тестирует новые индикаторы, другие сосредоточились на умении работать с теми проверенными инструментами, которые включены в состав стандартного набора для прогнозирования в большинстве торговых терминалов. Используя этих надежных и проверенных помощников, часто можно заработать намного больше, чем постоянно выискивая и применяя какие-то новые разработки. Один из незаслуженно обделенных вниманием индикаторов, входящим в состав MT4 – Williams Percent range, созданный известным и успешным трейдером Ларри Вильямсом.

В переводе на русский название этого осциллятора звучит, как Вильямсовский диапазон в процентах, но Сети чаще встречаются его краткие обозначения: Wm%R, просто %R или в виде аббревиатуры WPR. Поскольку это осциллятор, то его главное назначение – определять зоны перекупленности цены на рынке и перепроданности. Но тут возникает вопрос, а зачем использовать этот индикатор, если уже есть популярный Stochastic, разработанный Дж. Лейном еще в 50-м году прошлого века и успешно себя зарекомендовавший.

Дело в том, что при разработке осцилляторов последовательно подбирались лучшие значения для их функционирования. Не вдаваясь в подробности, жизнеспособными себя показали только три подхода вычисления сигнальных линий: %R, %K, %D. Последние 2 были взяты Дж. Лейном и легли в основу Стохастика, а метод с помощью %R использовался Ларри Вильямсом, который в 73 году прошлого века создал на его базе очень эффективный инструмент анализа, названный в его честь.

После того как Ларри Вильямс представил на суд общественности свой индикатор Williams Percent range, Джон Лейн сказал о нем, что это отточенный и усовершенствованный инструмент, взявший все лучшее из идей, легших в основу создания класса осцилляторов.

Общие сведения об индикаторе Вильямса

Несмотря на свою эффективность, до сих почему-то самым популярным осциллятором остается Стохастик, с помощью которого создают стратегии в комбинации с moving average, Bollinger Bands и прочими трендовыми индикаторами.

Но %R используют крайне редко, хотя его применение во многом предпочтительнее. Здесь уместно привести краткое описание индикатора Wm%R, объясняющее суть его работы. Инструмент WPR анализирует силы медведей и быков, выявляя, насколько они способны ежедневно закрывать цены рядом с диапазоном, построенным по данным за прошлый период. В силу такого подхода, он дает хорошие подтверждения существования трендов и своевременно сигнализирует, когда они готовы изменить свое направление.

Стратегии с индикатором Williams Percent range крайне просты, так как этот осциллятор формирует стандартные сигналы:

  • разворот цены при достижении сигнальной линией области перекупленности/перепроданности;
  • дивергенция между осциллятором и котировками на графике.

Перепроданность возникает, когда линия опускается в область -80-100%, а перекупленность 0-20%. Причем развороты цены при таких экстремальных показателях индикатора %R происходят обычно сразу после поступления сигнала, что дает возможность очень точно войти в рынок.

Еще несколько фактов, которые описывают индикатор Wm%R:

  • осциллятор берет в расчет нахождение последних цен close (закрытия) в соотношении их к диапазону (максимальная цена минус минимальная) за ушедший период;
  • с его помощью трейдер наглядно видит разницу цен закрытия, которые были указанное число торговых дней назад, а также цен close на сегодня в процентном отображении от диапазона за текущий период.

Доступные для изменения настройки инструмента

Если в MetaTrader4 добавить индикатор William`s Percent Range к ценовому графику, то появится окно настроек, где доступны для изменения:

  • период, за который берут цены для сглаживания;
  • уровни перекупленности/перепроданности, установленные по умолчанию на -20 и -80;
  • толщина и оттенок линий.

Сам автор рекомендовал брать для дневных графиков период, равный 10-ти, а по умолчанию в MetaTrader4 стоит для этого параметра значение 14. Для зон перекупленности и перепроданности Ларри Вильямс советовал ставить -10 и -90, что тоже отличается от «заводских» настроек мт4.

Если сравнивать поведение сигнальной линии %R с тем же MACD, то она раньше меняет свое направление, предупреждая трейдера о возможной смене тренда, что разрешает подтянуть стопы по прибыльным позициям или искать точки входа в контртренд.

К тому же при работе с индикатором следует учитывать, что он по-разному действует при тренде и флэте, поэтому у трейдера всегда должно быть несколько сценариев развития, чтобы он был готов к любой возникшей на рынке ситуации.

Роль цикличности рынка

Некоторые трейдеры при проведении анализа используют наблюдение за %R в сочетании с теорией цикличности рынка. В таком случае они берут обычно 5-, 10- и 20-дневные участки графика, которые соответствуют периодам на календаре – 14; 20; 56. Чтобы повысить точность расчетов применяет период, составляющий половину от величины цикла, то есть 7; 10 и 28.

Тут можно вспомнить, что в другом осцилляторе RSI применяют период 14, который равен половине от 28 календарных дней, которые дают в среднем 20 торговых дней. Подобная логика используется в применении 5-дневного Stochastic, 10-дневного индикатора Temp, 14-дневного RSI и так далее. То есть используется подход, при котором применяют четверть или половину этого важного цикла.

Формула расчета %R

При расчете %R используется формула, очень схожая с тем, как высчитывают %К в Стохастике:

%R = -(MAX (HIGH (i-n)) – CLOSE (i))/(MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100

  • CLOSE (i) – цены закрытия (close) в текущем периоде;
  • MAX(HIGH (i-n)) – максимальная цена за n ушедших периодов;
  • MIN(LOW (i-n)) – минимальная цена за n ушедших периодов.

То есть значение последней на данный момент цены close отнимается из max уровня котировок, который наблюдался за какой-то определенный период дней. Полученную цифру делят на размер рейнжа, который сформировался в том же периоде. Поскольку колебания Williams Percent range происходят в диапазоне 0-100%, то нулевой точке соответствует закрытие цены в верхней границе рейнжа.

Сильные и слабые стороны индикатора

Главная сложность в использовании всех осцилляторов и индикатора Wm%R состоит в том, что после вхождения в зону перекупленности/перепроданности, он может находиться там довольно долгое время, пока цена будет уверенно двигаться дальше по тренду. В соответствии с этим велик риск войти в рынок по сигналу на смену тенденции, а потом словить жирный стоп или слить депозит, если используется метод усреднения позиции.

Поэтому новичкам крайне не рекомендуется работать против тренда, пользуясь исключительно сигналами индикатора %R.

Значительно менее рискованным будет работать по тренду, где индикатор Wm%R отлично показывает окончание откатов.

Ну и еще одним относительно безрисковым способом торговли будет работа внутри коридора цен, образуемого в периоды флета. Тут, при условии точного определения диапазона хождения цены, можно уверенно входить в развороты.

Ключевой особенностью индикатора WPR выступает его чуткая реакция на развороты цены. Если сравнивать его сигналы с теми, которые формирует, например, MACD на дневном таймфрейме (D1), то точные точки для входа %R будет выдавать раньше, чем MACD на целый день!

Как использовать сигналы в работе

Стратегии с индикатором Williams Percent range крайне просты и, как уже говорилось, основываются на получении стандартных для любых осцилляторов сигналов. Ниже приведено краткое их описание, которое поможет понять, когда и как их следует брать в работу.

Главное, во время торговли не забывать, что инструмент дает много ложных сигналов против текущей тенденции, поэтому желательно не поддаваться соблазну и не заниматься ловлей разворотов, а торговать исключительно вдоль текущей тенденции. Делать это лучше всего в сочетании с трендовыми канальными индикаторами. Хорошо для таких целей подходят Полосы Боллинджера, Каналы Кельтнера или Envelopes. Описание каждого из них присутствует на нашем сайте.

Ниже на скриншоте графика D1 валютной пары EUR/USD можно увидеть подтверждение слов об опасности входа против тренда и об эффективности работы вдоль текущей тенденции.

Кроме того, в сочетании с индикатором Wm%R неплохо отрабатывают себя популярные свечные модели, предвещающие разворот цены: пин бар, доджи, внутренний и внешний бар. Любопытно, что одинаково эффективно WPR проявляет себя в сочетании с Price Action на любом таймфрейме, поэтому с ним можно результативно торговать и внутри дня, занимаясь скальпингом, и среднесрок на D1.

Итоги рассмотрения %R

Заканчивая описание индикатора Williams Percent range, можно подытожить, сказав, что этот инструмент анализа обладает некоторыми недостатками, но вместе с тем при комплексном анализе он дает массу полезной информации, своевременно предупреждая трейдера о развороте цены на рынке. В отличие от других осцилляторов он довольно чувствителен, поэтому его сигналы не так запаздывают и точки входа в рынок получаются более точными. Но не следует полагаться только лишь на показания одного индикатора, пусть и очень хорошего, а всегда нужно оценивать общую обстановку, учитывать направление тренда и работать только вдоль текущей тенденции, отбирая сигналы с наименьшим риском.

Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

В этой публикации мы поговорим с Вами о стандартном индикаторе Williams Persent Range (Williams %R, WPR) или как его еще называют «процентный индикатор». Он относится к группе осцилляторов и разработан известным трейдером и «гуру» технического анализа Ларри Вильямсом.

Чтобы понимать про что будет идти речь ниже, вот короткое содержание статье:

  1. Суть работы индикатор Williams Percent Range, его формула расчета и параметры.
  2. Описание базовых торговых сигналов поступающих от WPR.
  3. Практический пример стратегии с использованием Williams %R.
  4. Автоматический торговый советник F1, который написан на основе индикатора Williams Percent Range.

Индикатор Williams Percent Range относится к группе инструментов сигнализирующих о наступлении состояния рыночной перепроданности/перекупленности и представляет собой одну из разновидностей популярного Стохастика (Stochastic Oscillator).

Установка и настройка индикатора WPR в МТ4

В платформе MetaTrader 4, данный инструмент можно найти через вкладки:

«Вставка / Индикаторы / Осцилляторы / Williams Percent Range»

Формула расчета для WPR определяет отношение между уровнем закрытия текущей японской свечи рабочего таймфрейма и прошлыми ценовыми максимумами и минимумами. Главное его отличие от индикатора Stochastic заключается в том, что в расчете Стохастика присутствует дополнительное сглаживание и применением скользящих средних, которые не используются в WPR.

Это существенно повышает чувствительность данного осциллятора даже к небольшим изменениям цены и становится возможным прогнозирование возможного разворота тренда. В отличие от других осцилляторов эффективно работает и в случае бокового (флэт) движения рынка.

По умолчанию индикатор WPR рассчитывается по 14 периодам, и данное значение рекомендуется автором для любых таймфреймов и торговых инструментов. При необходимости можно более точно подобрать период в зависимости от типа (валютная пара, акции или фьючерсы) и волатильности инструмента, но всегда необходимо помнить, что этот осциллятор имеет большую чувствительность уже при стандартных параметрах и если продолжать уменьшать количество периодов, то это неизбежно приведет к ложным сигналам.

Уровни -80 и -20 показывают границы зон перекупленности и перепроданности. Часто трейдеры добавляют дополнительный уровень -50, но менять стандартные значение не рекомендуется!

Интерпретация сигналов от индикатора WPR

Базовые торговые сигналы от Williams %R аналогичны другим инструментам технического анализа основанных на определении моментов перекупленности и перепроданности торгового инструмента:

  • На рынке ситуация перепроданности, если график осциллятора идет между уровнями -80/-100, при выходе из этой зоны поступает сигнал на открытие позиции на покупку (BUY) при получении дополнительного подтверждения, например, от скользящих средних;
  • График между уровнями 0/-20 – на рынке присутствует перекупленность и это сигнал на открытие только продажи (SELL).

Не нужно удивляться отрицательным уровням Williams Percent Range так как шкала индикатора представляет собой «перевернутый Stochastic».

Пересечение границ перекупленности/перепроданности WPR не является сигналом к немедленному открытию сделки. Не забываем об излишней чувствительности процентного индикатора и особенности ярко выраженного тренда, при котором он может очень долго оставаться около крайних значений. Всегда необходимо дополнительное подтверждение сигнала дополнительными инструментами, такими как индикатор Alligator и входить в рынок только когда изменение тренда действительно началось (или более вероятно).

Как и на других осцилляторах могут возникать дивергенции (расхождения) с графиком цены, но несмотря на силу таких сигналов в этом осцилляторе такие ситуации возникают очень редко.

В качестве практического примера использования индикатора williams percent range рассмотрим простую стратегию для таймфреймов от часового (H1) и выше. Стратегия работает на всех валютных парах, и для подтверждения сигналов на ценовой график установим простую (SMA) 12-ти периодную скользящую среднюю зеленого цвета.

Первым сигналом для входа в рынок будет «заход» показателей осциллятора за уровни перепроданности /перекупленности, затем анализируем, где цена находиться по отношению к SMA:

  • Покупка Buy: показатель WPR пробивает снизу вверх уровень -80 (выходит из зоны перепроданности), свеча закрывается выше уровня SMA.
  • Продажу Sell открываем при выполнении противоположных условий 1-го пункта: осциллятор выходит из перекупленности (выше уровня -20) и идет вниз, бар пересекает SMA и закрывается ниже ее.

Стоп лосс выставляем на ближайшем локальном минимуме. Закрыть сделку следует при пересечении противоположной границы Williams Percent Range (или как вариант, перемещать защитный стоп по линии SMA). Для более точной фильтрации ложных сигналов можно добавить осциллятор Stochastic или RSI со стандартными параметрами.

Торговый советник F1 на основе индикатора Williams Percent Range

Советник F1 торгует по «классическим» сигналам осциллятора WPR: позиция на продажу при выходе из зоны перекупленности, соответственно покупка от зоны перепроданности. Эксперт рекомендуется использовать для валютной пары EUR/USD, таймфрейм — от М1 и выше (поддерживаются как пяти так и четырехзначные котировки). Время торговли: Европейская и Американская сессия за исключением периода выхода важных фундаментальных новостей.

Скачать советник F1 можете по [urlspan]ссылке[/urlspan]

Как устанавливать советники в терминал МТ4 читайте в статье-инструкции тут.

Настройки и входные параметры эксперта F1:

  • SL, TP – уровни Stop Loss и Take Profit в пунктах;
  • AllPositions – закрытие открытых позиций (true) при противоположной сделке;
  • ProfitTrailing – включение системы трейлинг стопа для перевода открытых сделок в безубыток на Форекс;
  • TrailingStop – уровень трейлинг стопа в пунктах;
  • TrailingStep – шаг трейлинг стопа в пунктах;
  • UseSound – включение звуковых оповещений о открытии/закрытии сделки;
  • NameFileSound – музыкальный файл для оповещений;
  • Time – включение таймеров начала и окончания работы советника (0 – выкл., 1 — вкл.);
  • Starttime – время начала работы советника F1 по времени торгового терминала МТ4;
  • Stoptime – окончание работы по времени МТ4;
  • Mn – 1-включение/0-выключение системы мани менеджмента;
  • MAGIC – уникальный идентификатор сделок советника в общем списке ордеров;
  • Lots – размер рабочего лота.

Исходя из перечня параметров советника F1 и времени открытия сделок, можно сделать вывод, что основным источником для принятия решений является исключительно сигналы от индикатора WPR.

Вот предварительный тест этого эксперта на истории котировок за период 6 месяцев (с 09.2015 по 03.2016, ТФ – М1).

На стандартных параметрах (т.е. по-умолчанию), с депозитом в 1000 долларов, советник наторговал +6,85% (68,49 дол.), совершил при этом 124 сделки, максимальная просадка не превышала 4,84%.

Конечно стратегию работы эксперта нельзя считать достаточно надежной, даже при наличии встроенного трейлинг стопа. Авторы рекомендуют минутные таймфреймы, а как мы говорили выше в статье индикатор излишне чувствителен даже на крупных таймфреймах, не говоря уже про M1-М5. Также не ясна методика используемого мани менеджмента: вполне возможно мы имеем дело с банальным мартингейлом, который, как известно ни к чему хорошему не приводит.

Итак, товарищи трейдеры, Вы получили полноценный обзор и инструкцию по использованию индикатора Williams Percent Range, а также его автоматическую версию, так что используйте и оставляйте свои отзывы (и возможные модификации) по теме данного инструмента.

В следующем посте Вас ожидает интересный и подробный обзор коммерческой (платной) скальпинговой стратегии Pip Accumulator, поэтому [urlspan]не пропустите[/urlspan].

Сигналы Индикатора “Процентный диапазон Вильямса” и настройки

Индикатор Williams’ Percent Range, (%R) – Процентный диапазон Вильямса – удобный технический индикатор, используемый для определения состояния перепроданности/перекупленности рынка. Анализ проводится на основании изучения положения нынешней цены закрытия в диапазоне, образуемом экстремумами за прошлые периоды.

Автором данного инструмента считается известный трейдер Ларри Вильямс, впервые описавший его в своей книге «How I made one million dollars last year trading commodities» (1973 г.). При этом ряд исследователей склоняется к мнению, что истинным создателем индикатора является Джордж Лэйн, которого мы хорошо знаем, как разработчика осциллятора Stochastic.

Как бы там ни было, индикатор Williams Percent Range носит имя именно Вильямса, а его огромный вклад в усовершенствование и популяризацию этого средства теханализа признают все без исключения.

Видео – Процентный диапазон Вильямса

Формула и описание Williams’ Percent Range

Формула Williams Percent Range

Как известно, расположение уровня цены можно считать показателем равновесия рынка в конкретный момент времени. Максимальная величина характеризует наивысшую силу покупателей («быков») в рассматриваемом торговом диапазоне. Минимум отображает предельную силу продавцов («медведей»). Цена закрытия сообщает о том, какая из этих групп одержала локальную победу в завершившемся периоде, а также насколько убедительным был этот выигрыш.

Сравнивая новые цены с последним торговым диапазоном, пользователь имеет возможность наглядно видеть, смогли ли в конечном итоге «быки» закрепиться возле максимума диапазона или, наоборот, оказавшиеся сильнее «медведи», расположились рядом с минимумом.

  • Если при наличии восходящего тренда закрытие произошло в отдалении от пика, значит позиции покупателей слабее, чем считалось, и стоит подумать о продаже.
  • Если тенденция нисходящая, но «медведям» не удалось зацепиться возле минимума, можно говорить об ослаблении продавцов, и начинать искать возможности для покупки.

При тесном соседстве цены закрытия и максимума диапазона индикатор Williams’ Percent Range будет располагаться рядом с нулевым уровнем. Если цена, практически, совпадает с минимумом, линия окажется в непосредственной близости от отметки -100.

Расчет процентного диапазона осуществляется по принципу, весьма схожему с тем, что применяется в осцилляторе Stochastic. Результат представляет собой соотношение разницы цены закрытия максимума с разницей цены закрытия минимума за определенный период времени, умноженное на -100. Таким образом, значения индикатора могут лежать только в отрицательной области от -100 до 0.

  • Зоной перекупленности считается диапазон от -20 до 0.
  • Область перепроданности находится между -100 и -80.

Период индикатора может быть любым, в зависимости от индивидуальных особенностей актива и предпочтений трейдера. Оптимальным показателем считается число 14, которое прекрасно подходит, как для часовых и дневных, так и для недельных и месячных таймфреймов.

Уменьшение периода означает большее количество сигналов, многие из которых будут являться ложными. Соответственно, увеличение приведет к снижению частоты сообщений, зато их качество существенно улучшится.

На скриншоте выше – период индикатора 200 на дневном графике. Это отличный пример позиционного трейдинга, где сделка по тренду длилась 2 месяца, но и прибыль оказалась довольно существенной.

Индикатор Williams’ Percent Range присутствует, практически, во всех популярных торговых терминалах.

Сигналы Williams’ Percent Range

С помощью данного индикатора можно получать сигналы:

  • перекупленности и перепроданности;
  • дивергенции;
  • входа по тренду.

Сигналы, возвещающие о перепроданности или перекупленности, возникают в случаях, когда линия графика попадает в соответствующие зоны.

  • Сообщение о продаже генерируется после того, как кривая преодолевает отметку -20 снизу.
  • Извещения о покупке поступают после пересечения уровня -80 сверху.

При этом следует учитывать, что само только попадание в зону перекупленности/перепроданности не означает необходимость сразу продавать или покупать.

К примеру, на рынке может царить продолжительный восходящий тренд, и цена будет продолжать расти, даже пребывая выше отметки -20. В таком случае продажа сразу после пересечения критической линии окажется поспешной. Учитывая возможность подобного развития событий, имеет смысл

дождаться сигнала о завершении движения или смене его вектора. Для получения таких сообщений рекомендуется использовать другие средства теханализа. Как вариант, можно просто дождаться, когда линия индикатора пересечет зону перепроданности/перекупленности в обратном направлении.

Сигналы о дивергенции на Williams’ Percent Range возникают относительно редко, но зато они подтверждаются в подавляющем большинстве случаев. Если цена достигает нового максимума, а кривая индикатора не опустилась по сравнению с предыдущим значением, можно говорить о скором завершении бычьей тенденции. Это наиболее благоприятный момент для продажи актива. Когда же цена обновляет минимум, а линия индикатора – наоборот, немного возрастает, возникает сигнал о затухании нисходящего тренда и актуальности покупки.

Одним из вариантов применения индикатора является определение тренда с последующим нахождением оптимальных точек входа.

Если тенденция восходящая, обычно дожидаются попадания линии графика в зону перепроданности. Как только это происходит, сразу открывают длинную позицию. При нисходящей тенденции появление кривой в области перекупленности является сигналом к созданию короткой позиции.

Заключение

Индикатор “Процентный диапазон Вильямса” прекрасно справляется со своими основными обязанностями – отображением зон перепроданности/перекупленности и формированием отчетливых торговых сигналов. Специалисты рекомендуют использовать индикатор в качестве фильтра при работе с другими техническими индикаторами. В таком случае его применение будет максимально эффективным.

Источники: http://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/indikator-williams-percent-range, http://yavforex.ru/foreks-indikatory/indikator-williams-percent-range-klassicheskij-prognoz-razvorota-trenda/, http://equity.today/indikator-williams-percent-range.html

Комментировать
0
28 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector