Форекс стратегии с каналами кельтнера

СОДЕРЖАНИЕ
0
30 просмотров
23 декабря 2018

Индикатор «Канал Кельтнера» + стратегия

Доброго времени суток, уважаемые господа трейдеры. Сегодня мы рассмотрим один из старейших индикаторов технического анализа – Канал Кельтнера (Keltner Channel), а также стратегию, основанную на этом индикаторе. Данный индикатор довольно популярен среди Форекс трейдеров, несмотря на то, что в терминал MetaTrader 4 он изначально не встроен, и его приходится скачивать отдельно. Создан и описан Keltner Channel в 1960 году, одним из ведущих аналитиков рынка зерна, Честером У. Кельтнером (Chester W. Keltner, 1909-1998 гг), в его исследовании «Как делать деньги на биржевых товарах». В 1980 году, американский трейдер Линда Рашке, а затем Роберт Колби, переработали его, сделав Канал Кельтнера более точным и эффективным.

Характеристики стратегии «Канал Кельтнера»

Тип стратегии – индикаторная
Время торговли – Европейская и Американская торговые сессии
Таймфрейм – H1 и выше
Валютные пары – любые
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , Forex4you , AMarkets

Описание индикатора

Индикатор Канал Кельтнера создавался, прежде всего, как индикатор тренда, обладающий довольно высокой точностью. Будучи наложенным на ценовой график, он выглядит как канал, созданный двумя линиями, ограничивающими торговый диапазон. В центре этого канала проходит еще одна линия – Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), обычно имеющая период 20 дней, хотя можно установить и 10-дневный период. Расчет положения центральной линии на графике происходит по формуле так называемой «типичной цены» (сумма максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия, разделенная на 3). Верхняя и нижняя линии, ограничивающие канал, рассчитываются прибавлением или вычитанием из значения средней линии разницы максимального и минимального значения дневного диапазона цен (EMA). Ширина канала напрямую зависит от волатильности дневной цены. Фактически, Канал Кельтнера – это два индикатора в одном: EMA (скользящая средняя) и ATR (средний истинный диапазон). На первый взгляд, он напоминает индикатор полосы Боллинджера, уже описанный нами. Но Bollinger Bands менее специфичен, и предназначен для визуализации диапазона движения цены, тогда как Keltner Channel, прежде всего, используется для определения начала нового тренда.

Настройки индикатора

Индикатор Канал Кельтнера подходит для терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. После его скачивания и установки в ваш терминал, он появится в папке Indicators. Изменяемых параметров у него три:

  • MA_Period – это период центральной линии, экспоненциальной скользящей средней. По умолчанию устанавливается значение 20 дней, но может использоваться и со значением 10 дней;
  • Mode_MA – тип скользящей средней (экспоненциальная, простая и т.д.);
  • Price_Type – определяет тип цен для центральной линии, и по умолчанию имеет значение PRICE_TYPICAL 3, 4, 5.

Использовать Канал Кельтнера имеет смысл только на часовых таймфреймах и старше. Если установить период ниже H1, появится слишком много ложных сигналов, и он станет бесполезным.

Торговые сигналы индикатора Канал Кельтнера

Индикатор Канал Кельтнера, несмотря на достаточную точность, был создан давно, когда рынок был проще, ведь в 1960 году даже компьютеры в торговле еще не использовались. Поэтому, несмотря на его позднейшую модификацию, только на его торговые сигналы полагаться нельзя. Для эффективной работы нам обязательно потребуется подтверждение от других индикаторов или осцилляторов. Лучше всего для этой цели подходят сигналы осциллятора MACD и индикаторов RSI и ADX.

Стратегия «Канал Кельтнера»

Рассмотрим подробнее стратегию торговли на примере сочетания Keltner Channel с индикатором ADX (Average Directional Movement Index), встроенным в любую платформу MetaTrader. Такое сочетание дает хороший результат для любой валютной пары. Стратегия «Канал Кельтнера» подходит для таймфреймов от H1 до D1. Для подтверждения сигналов будем использовать индикатор ADX с периодом 14 и уровнем, установленным на 30.

Сигнал на покупку по стратегии «Канал Кельтнера»

Сигнал на покупку определяем, если закрытие свечи произошло выше верхней линии канала Кельтнера. В этом случае, следующая свеча – наша, на ней и будем покупать. Подтверждением сигнала послужит переход зеленой линии индикатора ADX, показывающей силу тренда, выше установленного уровня 30 и продолжении ее направления вверх. Второе подтверждение, которое могло пройти немного раньше основного сигнала – пересечение синей и красной линии индикатора ADX, причем важно, чтобы +DI (красная) двигалась снизу вверх и также стремилась к 30, а –DI (синяя) — уменьшаться к 15. Стоп-лосс устанавливаем по средней или нижней линии Канала Кельтнера, тейк-профит ставится на усмотрение трейдера. Также сделку можно завершить при закрытии свечи внутрь Канала Кельтнера.

Сигнал на продажу по стратегии «Канал Кельтнера»

Сигнал на продажу появляется тогда, когда свеча пробивает нижнюю линию Канала Кельтнера и закрывается ниже нее. На следующей свече можно продавать. Дополнительно, на индикаторе ADX зеленая линия должна стремиться вверх и быть выше 30, а также иметься пересечение +DI и –DI, но только теперь –DI (синяя) поднимается вверх, к 30, а +DI(красная) спускается к 15. Стоп-лосс ставим либо выше центральной линии Канала Кельтнера, либо по верхней линии, либо еще выше, за пределами канала. Тейк-профит устанавливается также по усмотрению трейдера, либо завершаем сделку по возвращении цены в Канал Кельтнера.

Можно попробовать торговать «на отбой» от границ Канала Кельтнера, но это более рискованно. В этом случае стоит работать ночью, или когда нет активных торгов по выбранной вами валютной паре. Надо ловить момент, когда цена движется во флете, но велик риск прекращения такого движения и придется торговать очень внимательно. К тому же, такая торговля менее доходна.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предлагают самые выгодные торговые условия.

Стратегия «Канал Кельтнера» может давать неплохие результаты, до 50 и даже 100 пунктов за один заход, с довольно низким риском. Но, лучше всего, использовать ее в качестве шаблона своей личной стратегии и немного доработать под себя. Профитной вам торговли!

Скальпинг стратегия «Канал Кельтнера + MA»

Добрый день, уважаемые читатели! В прошлой статье мы рассматривали индикатор канала Кельтнера, сегодня публикую простую, эффективную, а самое главное, профитную скальпинг стратегию на его основе, и я настоятельно рекомендую Вам обратить на ней пристальное внимание.

Валютная пара – любая;

Таймфрейм – M5, M15, M30.

Moving Average – устанавливаем экспоненциальную скользящую среднюю, период 8, применить к «Close».

Принцип стратегии: открытие позиций осуществляется при пересечении скользящей средней канала Кельтнера.

Открытие позиций на покупки.

Скользящая 8 EMA пересекает снизу вверх верхнюю линию канала Кельтнера, дожидаемся окончания формирования свечи (то есть свеча должна закрыться, на которой произошло пересечение) и входим в рынок на открытие последующей свечи:

Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже средней линии канала, но не менее 10 пунктов, тейк-профит 10-25 пунктов (зависит от выбранного таймфрейма).

Открытие позиций на продажи

Скользящая 8 EMA пересекает сверху вниз нижнюю линию канала, дожидаемся закрытия свечи пересечения и входим в рынок на открытие последующей свечи:

Стоп-лосс чуть выше средней линии, но не менее 10 пунктов, тейк-профит зеркально покупкам.

Для любителей агрессивного скальпинга рекомендую входить в рынок при пересечении 8 EMA любой линии канала, как верхней, так и нижней:

Дополнительно в качестве фильтра сигналов можно использовать индикатор ATR Ratio , если он выше уровня 1, то входим в рынок, если ниже, соответственно нет, то есть скальпировать цену будем только при высокой волатильности (когда ATR растет).

В конце добавлю, что данная система похожа на стратегию Envelopes + MA , можно сказать, почти точная копия, только вместо индикатора Envelopes применяется канал Кельтнера. На этом все. Удачи Вам в торгах! До свидания.

Рекомендую ДЦ для применения стратегии – Альпари , Forex4you

Скачать шаблон торговой стратегии и индикатор канала Кельтнера – канал Кельтнера + MA

Keltner Cnannel — настройки и стратегия канала Кельтнера для бинарных опционов и форекс

Прогнозирование ценовой динамики может вестись по различным факторам. Например, можно прогнозировать, в какую сторону будет совершено следующее движение котировки, или на каком уровне текущая тенденция завершится. А вот канал Кельтнера показывает, в каком ценовом интервале будут находиться котировки в ближайшем будущем.

Чтобы отображающееся внутриканальное пространство максимально точно описывало ценовую динамику, необходимо присвоить входным переменным соответствующие значения. Причем наиболее оптимальное значение представляет собой определенный числовой диапазон.

Настройки канала Кельтнера

  • MAPeriod – длина (в свечах) периода, цены которого используются в расчете центрального мувинга и ширины канала;
  • ModeMA – тип рассчитываемого центрального мувинга (может быть простым, экспоненциальным, средневзвешенным и т .д.);
  • PriceType – цена, используемая в расчете центрального мувинга (может быть открытия, закрытия, минимальная, максимальная, усредненная, типичная и т. д.).

Стратегия «Каналы Кельтнера»

Базовый метод заключается в поиске признака пробоя любой границы и совершении сделки в направлении этого пробоя. Признаком пробоя можно считать закрытия свечи вне канала. Как только это произошло, можно сразу совершать соответствующую сделку:

  • продажу – при пробое нижней границы;
  • покупку – при пробое верхней границы.

Размещение СтопЛосса производится на уровне противоположной границы (в дальнейшем он двигается вслед за ее перемещением). На рис. 2 приведен фрагмент графика, на котором отрезками соединены моменты открытия и закрытия позиций. Все три сделки оказались прибыльными (при открытой позиции все пробои в ее сторону игнорируются).

Рисунок 2. Динамика сделок на пробой канала Кельтнера.

Из приведенного примера видно, что закрытие сделки всегда происходит в невыгодный момент, когда котировка возвращается на значительную часть от пройденного расстояния (в некоторых случаях более чем на 100%). Поэтому целесообразно открываться позицией, которую в дальнейшем можно закрывать тремя одинаковыми частями:

  • первую часть – при получении прибыли в размере СтопЛосса;
  • вторую часть – при получении прибыли в удвоенном размере СтопЛосса;
  • третью часть – по СтопЛоссу.

На рис. 3 показан тот же фрагмент, что и на рис. 2, но на него установлен индикатор Keltner Channel с периодом 20. В результате общий доход от прибыльных сделок снизился, и появилась одна убыточная сделка. Поэтому чрезмерное увеличение расчетного периода в общем случае не способствует повышению прибыльности.

Индикатор «Канал Кельтнера» для бинарных опционов

Наблюдая за движением котировки относительно канала Кельтнера, можно заметить, что при выходе из него котировка часто старается возвратиться в его пределы. На этом свойстве базируется торговля бинарными опционами (БО):

  • при закрытии свечи над каналом – покупается БО Put;
  • при свечи под каналом – покупается БО Call.

На рис. 4 показан фрагмент графика, на котором крестиками отмечена покупка БО, принесшая убыток, а галочками – покупка БО, принесшая прибыль (во всех последующих примерах предполагается время экспирации 1 свеча). Всего получилось 17 убыточных и 18 прибыльных сделок – в результате прибыли трейдер не получит. Если уменьшить расчетный период канала до 5 (на рис. 4 он равен 10), количество убыточных сделок на этом же фрагменте уменьшится до 7-ми, а прибыльных – уменьшится до 7-ми (рис. 5). В результате соотношение между ними не поменяется.

Рисунок 5. Изменение количества покупок БО при снижении периода расчета канала Кельтнера.

А если увеличить расчетный период до 20, то убыточных покупок БО станет 29, а прибыльных – 27. Таким образом, изменение расчетного периода не слишком влияет на отношение прибыльных сделок к убыточным.

А теперь рассмотрим соотношение количества убыточных и прибыльных покупок БО на боковике. На рис. 6 период расчета канала Кельтнера задан равным 5-ти. Прибыльных сделок получилось больше чем в 2 раза (8 против 3-х).

Рисунок 6. БО на боковике при периоде канала Кельтнера 5.

На рис. 7 расчетный период равен 10. При этом получилось 17 убыточных сделок и 18 прибыльных.

Рисунок 7. Покупка БО на боковом тренде при пробое канала Кельтнера с периодом 10.

А на рис. 8 канал Кельтнера рассчитан с периодом 20. В результате количество сделок увеличилось:

  • прибыльных стало 23;
  • убыточных стало 18.

Рисунок 8. Бинарные опционы, купленные на пробое канала Кельтнера, построенного с периодом 20.

Проанализировав приведенные примеры, можно сделать следующие выводы:

  • торговать бинарными опционами следует при отсутствии на рынке выраженного тренда (лучше всего в боковике);
  • получение максимального количества прибыльных сделок и минимального количества убыточных сделок возможно лишь при определенном значении периода расчета канала Кельтнера – при больших или меньших значениях отношение количества прибыльных сделок к количеству убыточных будет возрастать.

Источники: http://tradelife.ru/indicator-keltner-channel.html, http://fox-trader.ru/skalping-strategiya-kanal-keltnera-ma.html, http://deipara.com/indikatory-foreks/kanal-keltnera.html

Комментировать
0
30 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector