Форекс торговые стратегии с индикатором macd

СОДЕРЖАНИЕ
0
38 просмотров
23 декабря 2018

Торговая стратегия MACD + CCI

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Представляю Вам на обозрение довольно неплохую и наряду с этим простую торговую стратегию. В стратегии применяется два индикатора MACD и CCI, которые являются стандартными инструментами терминала MT4.

Условия применения стратегии:

Валютная пара – любая;

Таймфрейм – 4-х часовой и дневной.

Параметры и установка индикаторов:

CCI накладываем его на MACD, переносим мышкой с окна «Навигатор» на индикатор MACD и задаем параметры: период 14, применить к «Close».

Принцип стратегии: пересечение индикатором CCI своих уровней +100 и -100 является основным сигналом для открытия позиции, но фильтровать их будем с помощью индикатора MACD.

Условия входа в рынок на покупку

– гистограмма индикатора MACD находится выше своего нулевого уровня;

– индикатор CCI пересекает снизу вверх уровень +100.

Если оба условия выполняются, то входим в рынок с открытием следующей свечи.

Вариантов закрытия позиции два. Первый, это при пересечении CCI сигнальную линию индикатора MACD (на графике красная пунктирная линия), если сигнал на вход в рынок был когда CCI находился за границей гистограммы MACD, если внутри, то при обратном пересечении CCI уровня +100 – это второй вариант.

Условия входа в рынок на продажу

– гистограмма индикатора MACD находится ниже своего нулевого уровня;

– индикатор CCI пересекает сверху вниз уровень -100.

Если оба условия выполняются, то входим в рынок с открытием следующей свечи.

Так же, как и с покупками можно применить два варианта закрытия позиции, это при пересечении CCI сигнальной линии индикатора MACD и при обратном пересечении CCI уровня -100.

Дополнительно можно применять две экспоненциальные скользящие средние с периодом 17 и 34. Нанесите их обе на график.

Если скользящие сближаются друг с другом или же пересекаются – это усиливает сигнал на вход в рынок:

Также тейк-профит может быть фиксированным и состовлять 50-80 пунктов в зависимости от валютной пары и её волатильности, в этом случае стоп-лосс выносим на ближайший минимум (при покупках) и максимум (при продажах).

Вот и всё. Прибыльных Вам сделок! До свидания.

Рекомендую ДЦ для применения стратегии – Альпари , RoboForex

Индикатор MACD — все что вы хотели знать о классическом инструменте

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза — многие из нас ищут «тот самый грааль«. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: «а вдруг ?». Если вспомнить «Алхимика» Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае — прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой, желательно выше Н1
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии). Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Дивергенции

Как и положено всем осцилляторам, самый сильный сигнал MACD – дивергенция. О типах дивергенции и методах ее определения в блоге уже была написана статья, поэтому не будем повторяться. Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.
MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения. MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов.
MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Заключение

Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор. Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас. Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать.

Тема на форуме (+более 500 модов индикатора)

Торговая стратегия на основе индикаторов CCI + MACD с видео разбором

Приветствую друзья трейдеры!! Рад снова видеть вас на сайте Tevola.ru.

Подходит к концу 2014 год. На рынке все меньше и меньше денег, да и людей тоже. Торговать становиться крайне опасно, в такое время рынок, что называется «тонкий». Возможны любые непредсказуемые движения.

Так что, торговать в этом году уже не буду, первая причина описана выше, а вторая, праздники. Уже с завтрашнего дня, со среды по пятницу, в большинстве стран празднуют сначала Сочельник, а после и Рождество.

И все же, не хочется бездельничать, решил прощупать рынок по еще одной торговой стратегии, основанной на двух, абсолютно стандартных индикаторах CCI и MACD.

Рассматриваемая стратегия, ответ всем противникам индикаторов, которые убеждены: все индикаторы отображают историю и торговать по ним не реально.

Трудно не согласиться, что индикаторы отображают историю, но говорил и говорить буду, любая торговая стратегия в разных руках может по разному работать.

Торговая стратегия CCI + MACD

На мой взгляд, стратегия имеет под собой основания. Все знают, что CCI имеет две важные области: зона перекупленности (+100) и зона перепроданности (-100). Отфильтровав сигналы из этих зон, вполне себе можно входить в ту или иную сторону.

MACD (отличный индикатор, при помощи которого можно неплохо анализировать рынок, подробно рассказывал здесь) поможет отфильтровать сигналы. Для входа в сделку, должны совпасть 3 условия, что является залогом успеха.

Для индикаторов, которые кстати входят в категорию осцилляторы, используются абсолютно стандартные значения:

  • CCI с периодом 14;
  • MACD — 12, 26, 9.

Единственно что, для MACD убрал все линии кроме столбиков, но это не обязательное правило.

Что торговать?

Не стал прогонять по всем инструментам, а делал выбор между австралийцем, фунтом и евро долларом.

Инструмент

На первых парах выбрал пару GBPUSD, потому что фунт очень резкий инструмент, с хорошей волатильностью.

Попробовал поработать на EURUSD, сигналы попадаются, но немного хуже. Так что, пока останавливаемся на GBPUSD.

Таймфрейм выбираем любой. Проверено, работает везде. Единственное НО, не скачите с одного тф на другой. Взяли, к примеру 15-ти минутку, и работайте по ней. Ниже, в видео, описывается стратегия с онлайн торговлей за одну неделю. В результате заработано более 200 пунктов. Если кто то посчитает этого мало, ну что ж, используйте другую стратегию.

Позиция в LOGN

Для того чтобы найти место для покупки, требуется:

  • CCI. Индикатор должен находится в зоне перепроданности.
  • MACD. Столбики располагаются ниже нуля.
  • График цены. Ждем появления бычьей свечи или входим на основании свечного анализа.

Позиция в SHORT

Для того чтобы найти место для продажи, требуется:

  • CCI. Индикатор должен находится в зоне перекупленности.
  • MACD. Столбики располагаются выше нуля.
  • График цены. Ждем появления медвежьей свечи или входим на основании свечного анализа.

StopLoss и TakeProfit

Тейк не используем. Закрываем позицию по обратному сигналу (подробнее в видео).

Стоп устанавливаем выше / ниже предыдущей свечи.

При анализе использовался тф М15, и пришел к выводу, что ставить stop loss более 10 — 15 пп, не целесообразно.

В случае, если стоп превышает нормы, отсчитываем от Hi / Low 15 пп и устанавливаем отложенный ордер.

Дополнение

Не нужно гоняться за каждой позицией. Входим в сделку только тогда, когда сигнальная свеча не вызывает сомнений и имеет адекватное тело, другими словами не является доджи или свечей без тела.

Индикаторы должны четко находится в требуемых позициях.

Если есть сомнения по какому либо из пунктов, лучше пропустить сделку.

Торговая стратегия CCI + MACD с видео разбором

Заключение

В данной статье, подробно разобрали торговую систему созданную на основании двух индикаторов CCI и MACD. В предложенном видео материале, за пройденную неделю, система принесла более 200 пп, что является отличным результатом.

Пожалуй на этом все. Буду рад, если данная статья поможет определиться с вашей торговой системой.

Источники: http://fox-trader.ru/torgovaya-strategiya-macd-cci.html, http://tradelikeapro.ru/indikator-macd/, http://www.tevola.ru/trading/strategii/torgovaya-strategiya-cci-macd.html

Комментировать
0
38 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector