Где взять информацию об объемах форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
39 просмотров
23 декабря 2018

Объемы на форекс. Использовать или нет ?

Привет, дорогие трейдеры! Весьма актуальным вопросом для форекс трейдеров является – «где смотреть объемы на форекс» ? Оказывается, есть где. Более того, в данной статье я опишу одну эффективную форекс стратегию на основе объемов, результаты которой действительно впечатляют и радуют.

Сам я стал применять на форексе анализ объемов очень скоро с начала моего знакомства с трейдингом, т.к. объемы – важная составляющая успеха в торговле. Но я хочу поговорить в первую очередь о таком индикаторе объемов, как кумулятивная дельта.

Предлагаю опустить вечные споры о справедливости форекс анализа объемов. Использовать мы их будем для тех инструментов, которые торгуются на CME и по которым есть данные об объемах с биржи. Эти показатели-то мы и будем использовать в своей стратегии на основе объемов.

Итак, дельта – это разность между заявками АСК и БИД, т.е. дельта= аск- бид. В свою очередь, аск – это сделки, прошедшие по цене аск (т.е. по более высокой), бид – сделки, прошедшие по цене бид (по более низкой). Т.к. сделка аск – это сделка между рыночным покупателем и лимитным продавцом. Бид – сделка между рыночным продавцом и лимитным покупателем. Таким образом, если дельта, например, отрицательная (бид больше аск), то мы можем сказать, что на данный момент преобладают рыночные продавцы и идет набор лимитных покупок. Есть одно НО – мы не можем знать наверняка (как, впрочем и всегда), кто кого победит – рыночный продавец разобьет лимитного покупателя, либо же лимитный покупатель устоит.

Итак, существует постулат о том, что крупные участники рынка в подавляющем большинстве своем используют лимитные ордера. И это верно – крупную позицию собирать «по рынку» достаточно дорогое и рискованное удовольствие. Значит, в своей торговле по объемам на форекс мы охотимся за лимитными покупателями и продавцами.
Теперь поговорим о том, что такое кумулятивная дельта (где смотреть объемы на форекс чуть позже). Это – суммарное значение дельты за определенный промежуток времени, а именно – за тот промежуток, который открыт у вас на графике. Таким образом, мы можем видеть по кумулятивной дельте, что преобладает на текущий момент и какие позиции собираются – лимитные покупки или лимитные продажи.

Итак, рассмотрим более подробный на форексе анализ объемов:

Цифрами я пометил два периода:
1 – кумулятивная дельта положительная
2- кумулятивная дельта отрицательная.

1. После набора лимитных sell-ордеров и всплеска на дельте рынок идет вниз.
2. Идет набор лимитных buy-ордеров, рыночные продавцы в них «наливают», а цена стоит во флете. Наиболее вероятный сценарий – выход из флета вверх.

Забыл сказать, где смотреть объемы на форекс. Дабы не сочли за рекламу, в статье писать название сайта не буду – напишу в комментариях.
Я думаю, уже становится более понятно, чем может быть нам полезна торговля по объемам на форекс ? Если еще непонятно, описываю подробно пункты стратегии на основе объемов:

— заходим на сайт, где смотреть объемы на форекс можно
— открываем нужный инструмент (евро, фунт, австрал и т.п.) на ТФ М5 или М15
— ждем флет. Качественный флет, т.е. не менее 3-4 часовой и шириной 30-40 пунктов.
— А теперь важно – смотрим, что же с нашей кумулятивной дельтой. Положительная ? Значит ждем цену у верхней границы (либо в верхней половине – для нетерпеливых) и входим в продажи. Стоп лосс ставим за верхнюю границу плюс 20-30 пунктов от ложных выносов. Тейк профит в два-три раза больше ширины флета.
— Наоборот для отрицательной кумулятивной дельты.- ожидаем цену внизу, входим в покупки, стоп лосс на 20-30 пунктов ниже, тейк профит в 2-3 раза больше.

Конечно, вы скажете, что в такой торговле по объемам на форекс есть наивная простота и примитивность. Да, разумеется, это не грааль, но это хороший инструмент для дополнительного форекс анализа объемов. Однако и в качестве самостоятельной стратегии на основе объемов это прибыльная методика.

Я же рекомендую это использовать в качестве дополнительного форекс анализа объемов. Это значительно повышает ваши шансы на успех во внутридневной торговле на форекс. Особенно полезно это для принятия решение о выходе, либо для продолжения сделки, если вы уже сидите в рынке и не знаете – выходить или нет. Посмотрите на кумулятивной дельте – куда накапливаются лимитники, если они вас поддерживают, то сидите, если нет – подумайте о выходе. Помимо этого это хороший дополнительный усилитель для внутридневной торговли на форекс, основанной на трейдинге во флете.

Если что-то осталось неразъясненным – буду рад вопросам

Объемы на форекс, где и как их смотреть

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор 🙂

Важность объемов

Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность «профессиональных денег», которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Сложность определения объемов на форекс

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

Тиковый объем

Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

«Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.»

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

К тому же, сам автор VSA в своей книге «Хозяева Рынков» четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы ?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет — означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет — означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет — означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет — обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.

Скачать индикаторы объема

(индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции)

Где взять информацию об объемах форекс

Наверняка, вам знакома такая ситуация: вы торгуете только строго по правилам стратегии, соблюдаете правила мани-менеджмента, не поддаетесь эмоциям, но все равно слишком часто ловите стоп-лоссы. Казалось ли вам в таких ситуациях, что вы упускаете еще что-то важное? Только вы входили в рынок и тут же рынок шел против вас, как назло? Вы открываете еще сделку вдругом напрвлении и цена опять пошла против вас. Словно кто-то подглядывает за вами.

Ваши опасения не напрасны. Помимо нас с вами, мелких трейдеров, на валютном рынке Форекс обитают «акулы» с многомиллионными капиталами. Они и охотятся за деньгами мелких трейдеров. Двигать рынок долго они, конечно же, не могут, но они ждут и входят в места массового скопления ордеров толпы и зарабатывают на наивных не опытных трейдерах.

Вы упускаете один немаловажный фактор как объем. Объем очень важен, так как анализируя объем, можно выявить, как поступают сейчас крупные игроки и следовать за ними.

Что такое объемы на форекс?

Многие из вас, наверное, слышали про объемы торгов на фондовом или фьючерсном рынке. Они обозначают количество проданных и купленных акций или контрактов за один день. Другими словами, это не что иное, как внутридневной оборот на бирже.

Объемы на форекс — для чего они нужны?

Зачем нам нужно знать торгуемые суммы на рынке, а не количество сделок. Причина простая: одна крупная сделка на сумму 1 млн. долларов по количеству не превосходит тысячу сделок по тысяче долларов, но по своей сути именно она имеет перевес и все шансы двинуть рынок в нужную для миллионера сторону, потому что на рынок пришел «монополист», который, скупив у «толпы» товар, через некоторое время будет его продавать этой же «толпе», но уже по завышенным ценам!

Объем на Форекс скрывается, и скрывается не даром, потому что это ключ к пониманию каждого крупного движения рынка. Объем — это активность, в первую очередь активность крупных игроков рынка: маркет-мейкеров, профессионалов (хедж-фондов, инвестиционных фондов и других «капиталистических акул»). По статистике именно они входят в 5 процентов преуспевающих операторов рынка, остальныет 95 процентов — толпа, которая отдает им свои деньги.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:
  1. Любой рынок двигают «большие деньги».
  2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом крупных игроков: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют на рынке свои интересы, и отследить их можно только через объем.

Важность объемов

Отслеживая объем и его динамику, мы можем идентифицировать:

  • действия на разных уровнях цены;
  • манипуляции крупных операторов рынка;
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Анализ рынка с помощью объемов и диапазона свечи (метод VSA, Volume Spread Analysis)

Существует целая разновидность технического анализа, изучающая объемы на рынке в сочетании с графическим анализом. И называется такая методика VSA.

Что такое VSA ?

VSA (Volume Spread Analysis) — это метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи.

Создателем VSA является Том Уильямс (Вильямс), авто книг «Хозяин Рынков» и «Недокументированные секреты, которые двигают фондовый рынок».

Volume Spread Analysis методика широкая, во многом пересекается с Price Action.

VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. По нашему мнению, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке Форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что рынок Форекс коренным образом отличается от классических товарных и фондовых бирж, и узнать конкретные суммы валюты, которые были проданы или куплены, не представляется возможным. И на то есть, по крайней мере, две причины:

• в отличие от фондовой или сырьевой бирж, рынок Форекс не сосредоточен в одном месте. Участники рынка Форекс находятся в разных местах земного шара.

• Игроки на рынке используют заемные средства для торговли, так называемое, кредитное плечо

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам нужны только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов

2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Этот способ состоит в том, чтобы рассматривать объем торгов по фьючерсным контрактам, который приблизительно также характеризует относительные объемы на рынке Форекс.

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на Форекс.

Тиковый объем

Другой способ получить информацию об относительном объеме, т.е. о том, как он изменяется относительно предыдущих баров, это использовать тиковый объем.

Тиковой объем – это количество колебаний цены (тиков) за определенный промежуток времени. Вы все наблюдали за графиком в терминале Metatrader 4 , и видели как цена «скачет» туда-сюда. Это и есть тики. А количество этих тиков за единицу времени и называют тиковые объемы. Они показывают, сколько раз цена изменялась за заданное время и к реальным объемам никакого отношения не имеет.

Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

Помочь с определением тикового объема может индикатор Better Volume. Он дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и сигналами от других индикаторов.

Источники: http://needtoinvest.ru/torgovlya-po-obemam-na-foreks/, http://tradelikeapro.ru/obemyi-na-foreks/, http://fxmoneylab.ru/obuchenie-forex/obyemy-na-foreks/

Комментировать
0
39 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector