Математический метод анализа для форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
32 просмотров
23 декабря 2018

Математический метод анализа

Расчет математических функций для построения технических индикаторов — один из методов, которые применяются в техническом анализе рынка Форекс. Технические индикаторы можно разделить на две группы: индикаторы тенденций и осцилляторы.

Одним из наиболее часто применяемом в техническом анализе индикатором тенденций считается Moving Averages — скользящие средние. Данный индикатор трейдеры успешно применяют для определения направления движения тренда и для построения линий поддержки и сопротивления.

Moving Averages имеет следующие разновидности: простые скользящие средние, взвешенные скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние. Разновидности индикатора различаются методом усреднения показателей:

• Simple Moving Averages (SMA) – простые скользящие средние, которые рассчитываются по среднеарифметическому уровню цен за определенный временной период;

• Weighted Moving Averages (WMA) – взвешенные скользящие средние, которые отличаются от SMA тем, что WMA учитывает не только значения показателей цен, но и вес цен. Временные интервалы на графике цен с большим показателем объема соответственно будут иметь значительно больший вес;

• Exponential Moving Averages (EMA) – скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием, при построении которой более поздние показатели цен считаются более важными. Как следствие, эта разновидность скользящего среднего реагирует быстрее на изменения цены, чем простые скользящие средние и взвешенные скользящие средние.

Скользящая средняя может строиться по следующим показателям: цены открытия торговых позиций, цены закрытия, минимальные и максимальные цены. Базовая стратегия, которая применяется при торговле на Форекс на основании скользящих средних, заключается в следующем: при возрастании скользящих средних производится покупка, при убывании — продажа. Так же применяется следующая стратегия: когда скользящая средняя пересекается линией цены снизу вверх – совершается операция покупки, в противоположном случае — когда скользящая средняя пересекается линией цены сверху вниз – совершается операция продажи.

Стратегии, основанные на скользящих средних, наиболее эффективны на рынке Форекс при четко выраженном движении тренда вверх или же вниз. При боковом тренде (цены движутся горизонтально) применение данных стратегий может сопровождаться большим количеством ложных сигналов для осуществления операций покупки или продажи.

Индикатор скользящих средних относится к трендовым индикаторам, которые определяют текущее направление движения тренда на основании ретроспективных (исторических) данных и считаются запаздывающими индикаторами.

Чтобы убедиться в правдивости сигналов трендовых индикаторов, используют осцилляторы – опережающие тренд индикаторы. Задачей осцилляторов является выявление моментов разворота текущего тренда.

Одни из наиболее часто используемых осцилляторов:

Relative Strength Index (RSI) – осциллятор, разработанный У. Уайлдером. Индикатор оценивает по процентной шкале относительное движение цены вверх или вниз, определяет силу движения тренда и вероятность его разворота. RSI достаточно популярен за счет простоты интерпретации его показателей. При построении осциллятора RSI используются экспоненциальные скользящие средние, которые рассчитаны отдельно для движения цены вверх и вниз. Одна из разновидностей данного индикатора при построении использует простые скользящие средние. Временные периоды, которые обычно рекомендуют использовать для осциллятора RSI — 9 и 14.

Price Oscillator (OSC) – ценовой осциллятор, который позволяет выявлять цикличность и переломные моменты в развитии более длительного цикла.

Математическая стратегия Форекс

Если проанализировать все торговые стратегии, которые форекс-трейдеры используют для анализа рыночной ситуации, можно заметить, что все они подразделяются на три большие группы – фундаментальные , технические и математические . Однако если по существу первых двух категорий вопросов не возникает, то методики третьего класса заслуживают отдельного внимания.

Следует заметить, что аналитики и преподаватели очень часто отождествляют подобные методики со сложными регрессионными и статистическими исследованиями. Это сравнение не совсем корректно, поскольку эконометрические законы, так или иначе, помогают трейдеру распознавать преобладающий тренд, т.е. по косвенным признакам их можно отнести скорее к техническим системам.

Как работает математическая стратегия Форекс

В чём же смысл «математики» на валютном рынке, если мы говорим о решении простейших задач? Всё элементарно – упомянутые системы ориентированы на поиск оптимального лота, от которого можно строить сетку ордеров или усредняться, не завышая риски сверх допустимой величины.

Если кто-то из читателей впервые узнал про мартингейл, напомню – на Форекс данный приём чаще всего выражается в усреднении убыточной позиции новыми сделками, объём каждой из которых умножается на фиксированный коэффицент.

Используя подобную математическую тактику, можно достаточно долго держаться «на плаву», но, рано или поздно, счёт всё равно будет обнулён, поскольку агрессивное усреднение уязвимо на сильных трендах.

Несмотря на столь очевидные последствия, новички регулярно наступают на одни и те же грабли, надеясь, что рынок их пощадит. Не пощадит, тренды всегда начинаются стремительно и могут продолжаться очень долго, если кто-то не верит, можно привести в качестве примера ситуацию на паре GBPUSD.

Ещё один классический пример – обвал курса USDCHF в январе 2015 года.

Полагаю, нетрудно догадаться, сколько счетов в этот день было уничтожено мартингейлом, поэтому я настоятельно рекомендую отказаться от подобных стратегий.

Под данным термином следует понимать серию отложенных равновеликих стоповых ордеров, установленных через равный интервал. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рекомендую прочитать обзор, посвящённый отложенным ордерам, на страницах которого я кратко рассмотрел особенности лимитных и стоповых приказов.

Правила математической форекс-стратегии

Итак, центральным звеном данной методики являются ордера типа buy-stop и sell-stop, но для их установки потребуется соблюсти несколько важных правил. С целью упростить описание системы, я разбил алгоритм действий на несколько этапов.

На первой стадии анализа необходимо оценить среднюю волатильность выбранного торгового актива (это может быть не только валютная пара, но и любой другой инструмент) за последний год. С этой задачей неплохо справляется ATR(12) на месячном таймфрейме.

На втором этапе построения математической стратегии для Форекс рассчитывается максимально допустимый объём ордера на тот случай, если цена «зацепит» одну отложку, развернётся и начнёт двигаться в противоположном направлении.

Предположим, что у трейдера открыт счёт на $1000, но он готов терпеть просадку по одному такому ордеру около 12%, т.е. предел риска будет равен 120 долларам. Учитывая тот факт, что среднемесячная волатильность за последний год равна 563 пунктам, предельный лот каждого ордера получается, равен 0,02 (один тик эквивалентен 20 центам, следовательно, 563 пункта = $112,6 – величина укладывается в заданные рамки).

На третьем этапе строится непосредственно «начальная» сетка. Я рекомендую использовать не более 5 ордеров каждого типа, т.е. сверху от текущей цены устанавливаем 5 отложек buy-stop, а в нижней области размечаем 5 приказов sell-stop.

Расстояние между «отложками» в рамках данной математической стратегии Форекс определяется путём деления средней волатильности (ATR(12)) на общее количество колен сетки. В нашем примере данная величина получается, равна 56 пунктам (563/10).

На четвёртом этапе (хотя его можно объединить с предыдущим, так как он носит исключительно технический характер) по каждому ордеру устанавливаем тейк-профит на уровень открытия следующего колена. Это необходимо делать для того, чтобы стратегия фиксировала плавающую прибыль, а отработанные участки графика вовремя «отсекались».

В принципе, на данной стадии подготовительная работа закончена, поэтому теперь остаётся лишь сопровождать сделки, т.е. устанавливать новые «отложки» взамен отработанных (например, если закрылось одно колено buy-stop, на уровень его открытия потребуется разместить sell-stop).

Кроме этого, время от времени придётся пересчитывать расстояние между ордерами и величину рабочего лота, так как волатильность постоянно меняется. С другой стороны, так как в рамках рассмотренной математической форекс-стратегии диапазон ценовых колебаний оценивается при помощи 12-месячного ATR, коррективы в торговый план можно вносить лишь раз в месяц.

Математические стратегии Форекс

Известно, что для осуществления торговли валютами на рынке Форекс трейдеру необходимо располагать хотя бы одной или двумя прибыльными стратегиями на фондовом рынке. Имея свой метод торговли, опытный игрок способен не только к накоплению серьезных денежных средств, но и к распоряжению ими в рыночных пределах. К тому же, его капитал должен все время приумножаться.

Хотя, по убеждению специалистов неплохую возможность для стабильного заработка на спекулятивной торговле валютой может иметь как профессиональный игрок, так и каждый желающий, что имеет математические знания и понимание теории вероятности.

По мнению экспертов рынка сегодня, созданы математические стратегии Форекс, которые достаточно успешны и вправе соперничать со многими эффективными торговыми системами.

Математические стратегии Форекс

При изучении данных статистики по колебанию валютных пар и приурочивая результат к различным вариантам развития событий, а также к причинам, влияющим на величины колебаний, возможно, получение устойчивого к изменениям тренда, направление которого будет вполне объяснимо. Однако не следует забывать и о человеческом факторе, который не только нельзя предугадать, но и ожидать от него соответствия математическим выражениям. Однако когда строятся математические стратегии форекс, эти моменты подлежат обязательному рассмотрению.

Сегодня разработаны такие направления, которые их создатели считают беспроигрышными, куда входят сведения на основе факторов и вычислений считающихся основными:

  1. Объем депозита игрока;
  2. Временной горизонт;
  3. Типаж финансового актива;
  4. Настрой игрока по отношению к возможному убытку, прибыли и исключение возникновения жажды наживы, что может пагубно влиять на своевременное закрытие позиции.

Основной инструмент анализа: дисперсия и математическое ожидание для оценки риска

Для трейдеров на рынке Forex наиболее важными характеристиками распределения являются его математическое ожидание и дисперсия.

Математическое ожидание (среднее) серии торгов М легко рассчитать: просто складывайте все результаты торговли за исследуемый период и делите эту сумму на количество сделок. Если торговая система прибыльная, то математическое ожидание будет положительным. Если математическое ожидание отрицательное, система теряет в среднем.

Относительная крутизна или плоскостность кривой распределения определяется путем измерения разброса или дисперсии значений цен в области математического ожидания. Как правило, математическое ожидание для любого случайно распределенного значения описывается как М[X].

Таким образом, дисперсию можно определить как D(X) = М[(X-М(X)]^2. Квадратный корень дисперсии называется его стандартным отклонением (СКО) σ — средний разброс индивидуальных значений относительно среднего.

СКО можно самому легко рассчитать в Microsoft Excel, для этого есть функция СТАНДОТКЛОН.

Дисперсия и стандартное отклонение критически важны для управления рисками в торговых системах Форекс. Чем выше значение стандартного отклонения, тем выше будет потенциальная просадка и тем выше риск. Аналогичным образом, чем ниже значение для стандартного отклонения, тем ниже будет вероятность убыточности сделок.

Например, ниже приведена примерная оценка риска для проверки системы Форекс:

Торговый номер X (прибыль (+) или убыток (-))

В приведенном выше примере, основанном на минимальном количестве тридцати сделок для адекватного анализа, важно отметить, что математическое ожидание положительное и равно 7,993, поэтому стратегия форекс-торговли действительно выгодна в более чем 50% случаев.

Тем не менее, стандартное отклонение является высоким и равно 96,452, поэтому, чтобы заработать каждый доллар, трейдер рискует гораздо большей суммой — эта система несет значительный риск.

Таким образом, форекс-трейдер видит, что риск для этой конкретной системы довольно высок: математическое ожидание действительно положительное: средняя прибыль составляет 7,993 доллара за сделку, однако стандартное отклонение является высоким по сравнению с этой прибылью. Можно видеть, что трейдер рискует около $ 96,452 за каждую возможность заработать прибыль в размере $ 7,993. Этот риск может быть не приемлем.

Тестирование — половина успеха

Невзирая на пути попадания стратегии к трейдеру, будь это самостоятельная разработка или покупка уже готовой системы важно помнить о необходимости ее тестирования. Для этого, следует воспользоваться специальным тестом для подобных торговых систем, которые можно найти на специализированных ресурсах. Результатом успешного тестирования будет способность модели системы к выдаче достоверного результата и вычислению погрешности анализа.

В том случае, если показатель погрешности не будет превышать трехпроцентный порог (3%), направление может быть признано и поставлено в разряд достоверных систем. При больших показателях погрешности пользоваться таким планом не стоит.

Дело в том, что подобные планы, содержа в себе математическую основу, настоятельно рекомендуют применять фундаментальный анализ. Это объясняется его надежностью и наибольшей вероятностью получения точных сведений, которые необходимы для прогноза. Сочетать в себе данные виды прогнозирования и следовать точной с точки зрения теории вероятности торговой системе целесообразно при наличии большого депозита, который предусматривает возможность заключения долгосрочных и среднесрочных сделок.

С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

Источники: http://forex-resource.ru/articles/article.php?id=2_4, http://myoption.ru/matematicheskaja-strategija-foreks-dlja-jeffektivnogo-trejdinga, http://finansistblog.ru/archives/1524

Комментировать
0
32 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector