Почему нельзя выиграть на форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
49 просмотров
23 декабря 2018

Почему нельзя выиграть на форекс

Как не проиграть на Форексе? Рынок FOREX-невозможно выиграть

Только 10% выигрывают на Форексе. Остальные 90% — доноры, которых доят 10% умных игроков. В интернете существует масса статей, систем, которые описывают стили игры. Раз я открыл эту тему, то выскажу свое мнение и с удовольствием послушаю других.

Существуют графики, вымпелы, каналы, голова и плечи, двойное дно и т.д. Поверьте, обо всем можно красиво говорить, когда тренд уже нарисовал новую фигуру. Но пока тренд идет, никто, никто не скажет какая фигура будет следующей. Умники, которые утверждают, что знают, могут говорить после, но не до.

Новички думают, что они сейчас «сделают» всех. Но в итоге рынок форекс «делает» новичков. Не надо быть гордым.

Новички проигрывают потому, что хотят «отыграться», но результат почти всегда плачевный. Совет: Если проиграл, то отойди от компьютера и остынь. Помогает.

Если у новичка 200-1000 долларов, то шансы заработать, равны 1 к 99. Почему? Потому, то ваш депозит не рассчитан на долгие позиции. Сказки о том, что кто-то сделал миллион с 200 долларов — просто сказки.

Не бросай позицию, если проигрываешь. У меня был случай. Депозит 10 000 долларов. Тренд ушел против меня. Я был на минусе 3 000. 4 дня я ждал, пока тренд придет к моей цене покупки. Да, я не зарабатывал, но зато сохранил свои деньги. Если нет терпения, на форексе делать нечего.

Игра на минутном графике: Это бред. Забудь про минутный график. Новички все сливают на минутных графиках.

Ну и конечно 3 главных врага:

1) жадность.
2) страх.
3) ты сам.

Буду рад послушать ваши истории и наблюдения.

С уважением. Трейдер 75

Новички сливают на форексе из-за:

— слабая теоретическая база
— мало опыта
— много жадности
— отсутствие терпения
— слушают других как это делать, а сами себе ноль не верят
— учат как анализировать, а не как торговать
— отсутствие фин-плана (дневной план) торгов
— не делают эскизы, что куда и как делать во всех случаях, шпаргалка

Что бы не сливать на форексе:

— заниматься теорией хоть 1 час в день
— прежде чем на реалку перейти, 2-3 месяца поторгуй на демке до тупизма и профитности
— реалку начинать только с центовых счетов на 100 у.е. и торговать только 0,01 лота и не больше
— если через 3 месяца вы не слили, значит вы поняли рынок и можете увеличить на 50% депо
— торгуйте стабильный процент от депо в день — это залог успеха (пример: 3% от депо 100 у.е. это 3 у.е. в день, умножим на 20 дней торгов в месяц = 60 у.е.), но для центовых вы хоть бы 20% делали в месяц — то есть 20 у.е. со 100 у.е. — причем многие скажут что вы Охххх. ЕТЬ!
— ставьте мать вашу СТОП ЛОСС, о замках забудьте как минимум на пол года (лучше лось на 40 пипсов и реверс на 80, чем замок который вы не умеете вообще разрулить)
— слушайте других, читайте многих, а торгуйте по своей ТС (торговой системе)
— ИМХО — новичкам на форексе до 6 месяцев лезть ниже Н4 и Н1 — убийство нафик всего
— торгуйте по тренду, во флете стойте смирно (там сливают все и профи тоже)
— никакого алкоголя или на похмел торговать.
— если в личной жизни не все в порядке — нафик от компа — рынок вас раскусит и добавит перцу в вашу агонию жару.
— на счет индюков — если их больше 3 — то вам нужно лечиться
— на счет скриптов — вы, что робот скриптами пользоваться
— на счет советников и тестеров — млять, это разработано и продается для дебилов которые «меценатами» на рынке становятся (в разряд 90% кормильцев) — подумайте головой — кто будет продавать профитную систему с советником, он что баран? выкиньте из головы советника, он нужен для того, что бы вам показать стоит ли с такой

Можно ли заработать на форекс, бинарных опционах и бирже?

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно — акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.).

Предложения разные — безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов — от «как это круто» до «опять мошенники спамят».

Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях — может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много — просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование — это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр.

То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или — жуликам. Десятилетия опыта и миллиарды долларов конечно дали множеству игроков возможность приспособиться к рыночной среде и приспособить рынки — так же, как в живой природе одни вырастили зубы, другие — когти, третьи стали очень быстрыми, четвертые — очень большими, остальные — умерли.

Кто эти выжившие чемпионы?

Это инсайдеры. Это — крупные посредники, глобальные игроки, которые способны видеть потоки и опережать их своими действиями. Это пиратские команды, состоящие из профессионалов высочайшего класса, с опытом в десятки лет и железными нервами, которые даже не видят — чувствуют качество той или иной инвестиции, просто потому что уже не раз наблюдали что-то подобное на рынке.

Это монстры, способные вложить больше других, провести анализ на месте силами десятков аналитиков и экспертов, договориться с теми, кто определяет политику, организовать рыночные манипуляции, заставив толпу пойти в нужную сторону. Наконец это те, кто сумел построить технологии, гарантирующие им опережение остальных игроков — мощнейшие сервера, уникальные процессоры, программы, замечающие арбитражные возможности раньше всех и раньше всех реагирующие на них.

Эти «технологии» стоят сотни миллионов долларов просто потому, что они постоянно становятся быстрее — в этом деле первый получает все, второй — убытки. И тем не менее, даже все эти чемпионы устойчиво зарабатывают не впечатляющие обывателя цифры.

Лучшие (если мерять на скажем 10-тилетнем горизонте) показывают 11-12% годовых. Нормальные, осторожные и умные — 7-8% годовых, зато значительно стабильнее. Вполне хорошо если инвестор получает и 4-5% годовых — он все равно выигрывает у рынка и у инфляции с запасом.

О, да, есть конечно получающие любые доходы, хоть 1000%, хоть 1000000%. Это те, кто выиграл джек пот, случайно попал в яблочко. Один раз. Два раза — не исключено теорией вероятности, но в природе не встречалось. А если говорить все же о устойчивых показателях, то показывающих 15% годовых на вменяемом горизонте (те же 10 лет) — просто не существует.

За редким исключением тех, кто (а) получил случайную сверхприбыль 1 раз и с тех пор ее еще не проел (ну, скажем, взял Apple с плечом в нужный момент), или (б) достаточно тупо стоял в позиции, а эта позиция росла (например если в 2008 осенью взял РТС и дожил до конца 2013го). Ни в том, ни в другом случае нет ни искусства ни технологии — есть везение.

Что же такое алгоритмическая торговля, если она не основана на стоящих сотни миллионов долларов технологиях? Особенно — если она к тому же приносит или обещает приносить пресловутые «5% в месяц»?

Мошенничество? Иногда. Но не всегда.

Иногда же это просто «survivorship bias». Собираются ребята, изучившие курс математики технического вуза и поторговавшие на свои 5 тыс долл. акциями в БКС. И решают запилить алготрейдинг. Кто-то верит в свою гениальность от недостатка знаний; кто-то в силу нормальной для затянувшегося детства самоуверенности; кому-то повезло во время торговли в БКС и он поверил в свою звезду.

Пишут они роботов медленных (оборудования нет, каналы обычные), настроенных на простые алгоритмы (а откуда им взять сложные при их подготовке и опыте) — в основном торгуют на расхождениях пар с устойчивой ковариацией, факторном распознавании трендов, поиске простых образов и пр.

Групп таких ребят собираются в год сотни, благо вузы штампуют технарей и экономистов, применения им мало, а программировать сегодня в России может почти каждый неглупый подросток из крупного города 25-ти лет от роду, да и брокеров, готовых их подсоединить к своей платформе, много и в России и в мире — казино всегда прибыльный бизнес.

Их торговые стратегии в сущности — белый шум, с небольшой долей длинных позиций относительно рынка, и соусом из краткосрочных паттернов, которые они верно находят с помощью регрессионного анализа (только вот паттерны эти «уползают» на глазах). Но по закону больших чисел результаты у них будут распределены достаточно случайно, половина в плюс, половина в минус. В первый год половина получит убытки сходу и по большей части «сольется» с рынка.

Тридцать процентов получит маленькую прибыль и решит, что они на верном пути, и будет искать новых алгоритмов. Процентов двадцать получат приличную прибыль и уверует в свою гениальность.

На следующий год соотношение будет тем же — в итоге через 2 года останется 4% тех, кто два года получал огромную прибыль, 6% тех, кто получил огромную прибыль в первый год и небольшую во второй, 6% тех, кто получил небольшую прибыль в первый год и огромную во второй, и наконец 9% тех, кто получил в оба года небольшую прибыль.

После третьего года у нас все равно еще будет примерно 2% тех, кто либо все три года получал очень высокую прибыль, либо получил небольшую прибыль в первый год и очень высокую во второй и третий. Эти будут ходить с нимбами и продавать себя направо и налево совершенно искренне.

Если в первый год в игру вступило 300 команд, то таких великих через три года будет ни много ни мало 6 команд. К ним добавится еще примерно 15 команд с более скромными, но тоже хорошими результатами, они тоже будут себя продавать.

Если считать, что 10% вступивших в игру — мошенники, то поверх этой 21 группы искренне заблуждающихся у нас будет еще 30 групп, фальсифицирующих свои результаты и утверждающих, что у них все отлично, и тоже собирающих деньги. Итого каждый год добавляет нам условно 51 группу алгоритмических трейдеров, которые продают клиентам свои услуги. Обращаю внимание — более 40% из «успешных» действительно верят в свой успех.

Что случится с этими группами еще год спустя (то есть — что случится с вашими деньгами, если вы дали их какой-то из этих групп)?

Половина из честных и все мошенники получит вам убытки — ваш шанс заработать с командой, продающей вам свой трехлетний успешный опыт — примерно 20% (всего их, напомню, 51, прибыль вам принесет лишь половина из 21 команды не мошенников).

Ваш шанс заработать большие деньги — примерно 8% (20% от 21 команды из общего числа предлагающих в 51). Ваш шанс заработать большие деньги 2 года подряд — уже меньше 2%.

Ваш шанс зарабатывать 10 лет подряд с такими ребятами — примерно 1/1024 если говорить о каких бы то ни было доходах и 1/10000000 если речь идет о крупных доходах каждый год.

А внутри экосистемы алготрейдеров идет сложная жизнь, которая делает ваши шансы еще ниже. В частности, происходит конвертация части «гениев» в мошенники по факту получения ими первых убытков. Примириться с убытками они не могут, и потому еще долго продают «результаты за избранный период» или «среднее по трем годам», например +60%, +80% и -90% становятся у них не 1,6*1,8*0,1 = 0,29 (то есть 71% убытка), а (0,6+0,8-0,9)/3 = 16,7% годовых, которые они выдают за свой устойчивый результат.

Обсуждения

Почему нельзя выиграть на форексе.

15 сообщений

Я, как человек пару лет посвятивший изучению финансовых рынков, и работающий на достаточно крупных депозитах хочу предостеречь людей от игры на форексе.
Известная притча — 90% трейдеров сливают депозиты. Это не правда. Сливают 100% но делают это несколько позже. Почему так происходит?
Вы слышали о рулетке?
Рулетка это игра с отрицательным математическим ожиданием.
Т.Е. Шанс выиграть и проиграть изначально не равны: Казалось бы, есть красное и черное, т.е. шанс выиграть = 50%
Но это не так. Есть еще и зеро, которое в среднем выпадает раз в 19 -50 бросков. Т.Е. шанс выпадения зеро равен от 2 до 5 %%.
Итого: Шанс выиграть на рулетке равен 50% — 2 (5)%% Итого, около 45%-48%%
Вероятность выигрыша равна 45%. Это значит, что за 100 бросков с одинаковой ставкой (1 рубль) вы по статистике выигрываете 45 раз (45 рублей). Чем больше бросков (1000) тем больше вы проигрываете.
Рано или поздно вы сливаете все.
Форекс — это игра с отрицательным математическим ожиданием.
Курс валют зависит от роста экономики. Но делая ставку на один курс, вы ставите против другого. То есть вы должны учитывать 4 варианта развития событий (рост цены, падение цены, рост затем падение, падение, затем рост) Итого: шанс выигрыша при конечном депозите равен от 25% до 50%
Но, существует такой момент как комиссии и платежи.
Если учесть даже, что шанс выигрыша равен 50%
То, вы платите — спред. Если он равен 2 пункта, а с каждой сделки вы выигрывате 50 пунктов, то тогда считаем его за 2%
Далее, перевод денег — 2% в офшор, 2-3% из офшора, 0.5% обналичивание (вы же все террористы, пока не докажете обратное, обязаны доказывать банкам свою невиновность)
Итого получаем при лучшем раскладе 4.5%
Теперь считаем: При лучших условиях ваш шанс на выигрыш равен 50% (угадывание направление движение цены. Именно угадывание, так как вы ставите не за цену, а против экономики другой страны, экономики, которая растет) минус 4.5% = 44.5%% — так же, как и в казино!
Далее, из всего заработанного вы должны заплатить 13-35%% налогов, не забываем!
А если из 25% вычесть 5.5%=19.5% Итого, выигрывает каждая 5 ставка!
Если же из 19.5% вычесть подоходный налог, то останется процентов 17, а если 35% (налог на выигрыш) то около 12%
Это при лучшем раскладе шанс выигрыша 12%-44.5%
Хуже казино!

Но в казино не выигрывают. А кто выигрывает, их меньшинство.
Почему вы думаете, что сможете выиграть на форексе, если этого не может почти никто?
Даже люди умудрившиеся торговлей купить квартиры — сливают свои депозиты, причем не маленькие.
Но это игроки казино, рано или поздно они проигрывают!
Хочу предостеречь молодых людей, не гонитесь за этой птицей счастья, на форексе. Математическая статистика, с ней не поспоришь. Я пытался, и до сих пор пытаюсь. Седею, трачу нервы. Результат отрицательный.
Хочу так же сказать, что IQ у меня выше нормы, не думайте, что умнее меня. Не думайте, что лучше. Финансовыми рынками занимаюсь давно.
Не прыгайте через голову! Не работайте на форексе!

Я не предостерегаю от рынка вообще. Моих знаний худо бедно хватает, на то что бы зарабатывать на нашем фондовом рынке. Он кормит меня.
Там другая мат статистика и другая вероятность выигрыша.
К тому же, при долгосрочном вложении вы всегда выигрываете.

Молодые люди, не гонитесь за быстрым рублем. Там где вам дают шанс быстро выиграть много денег, вас просто разводят. Как кроликов. И чем больше работаю, тем больше убеждаюсь, что классиков надо читать правильно, и строить структуру богатства надо потихоньку, с чувством, с толком с расстановкой. И вкладывать в рискованные инвестиции не более того, что зарабатываешь в год. Итого, если у тебя есть 100 тыс. рублей в облигациях, которые приносят 10% в год, в акции можно вложить 10%, а на форекс, не более 1%! Классики не дураки, читайте их!

Просто наболело.
Только не спрашивайте, почему если это кидалово, я этим занимаюсь.

Источники: http://www.avangard-es.ru/clause19.html, http://www.politonline.ru/provocation/22888923.html, http://vk.com/topic-65274_1722001

Комментировать
0
49 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector