Положительное мат ожидание на форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
49 просмотров
23 декабря 2018

Положительное мат ожидание на форекс

В биржевой торговле совершенно не важно насколько мало положительное математическое ожидание, гораздо важнее то, что торговая система на основе него стабильно показывает пусть и небольшую, но постоянную прибыль.

Для примера возмем начальные данные: 1 контракт Ri
стоп лосс — 300 п.
профит — 1000 п.
Количество сделок 30

Из таблицы видно, что математическое ожидание отрицательное только при соотношении прибыльных и убыточных сделок 16%/84% и 20%/80%. В остальных случаях положительное.

Пусть теперь профит будет 1500п. Тогда отрицательным мат ожидание будет при соотношении 16%/84%.

Если профит 2000п, то мат ожидание положительное при любом соотношении.

Что из этого можно вынести?
Если хотя бы каждая 6-я сделка будет приносить +2000 п. и больше, при риске в 300 п., то можно стабильно зарабатывать.
Это один из главных ключей успешного трейдинга, о котором много кто знает, но мало кто использует.
По этой ссылке можно скачать программу в ексел для расчета мат ожидания.

Математическое ожидание на рынке форекс

Самой большой проблемой, которую не хочет признавать большинство трейдеров на рынке форекс, является изначальная работа с отрицательным математическим ожиданием. Это говорит о том, что любая используемая вами закономерность в трейдинге, в конечном итоге приведет только к убытку. Математическое ожидание, это стремление торгового результата стратегии в бесконечном отрезке времени. Иными словами это динамика доходности вашей форекс стратегии.

Вопрос кратковременного успеха, мы рассматривать в данной статье не будем. По причине того, что все мы рассматриваем рынок форекс, не как временную возможность выиграть, а как постоянный источник дохода и роста нашего инвестиционного капитала.

Почему вероятность любой рыночной закономерности стремится к значению 50/50?

Для понимания данного процесса стоит рассмотреть некоторые детали. Представим себе ситуацию, когда денег ровно столько, сколько существует в мире физических товаров. Всегда количество этих денег равно стоимости этих физических товаров. Нет никакого дефицита на рынке денег. Нет инфляции и дефляции. Стоимость денег не изменяется. На валютном рынке мы бы увидели ровную горизонтальную линию. Будем считать эту линию идеальным уровнем баланса спроса, предложения и ценообразования.

Далее мы включаем в систему центральные банки регуляторы. Которые занимаются разгоном и замедлением роста денежной массы. Которая должна выступать стимулом или сдерживающим фактором развития производства и роста сферы услуг. На рынке форекс в процессе регулирования мы уже увидим ценовое отклонение стоимости валют от линии идеального уровня баланса спроса, предложения и ценообразования. Рынок становится ликвидным.

Добавим банки, страховые компании, компании экспортно-импортной торговли и закончим спекулянтами. Все вместе они создают более агрессивные рыночные отклонения. Теперь рынок становится высоко ликвидным из-за большого количества мелких и средних обменных операций.

Именно центральные банки регулируют рынок. Создают необходимые условия для его существования. Спекулянты относятся к нарушителям относительного рыночного равновесия. Популярность любой рыночной закономерности, которая способна приносить прибыль, с течением времени только возрастает среди спекулянтов, что заставляет центральные банки вносить определенные коррективы. Это необходимо делать, чтобы все деньги мира не были заработаны на какой-то там закономерности. Данное регулирование является вынужденной мерой центральных банков. Это необходимо для существования системы.

Есть еще одна версия. И звучит она так. Чем больше на какой-то закономерности людей зарабатывает, тем меньше данная закономерность дает перевес по вероятности в сторону прибыли. Что-то типа процесса рыночного насыщения и адаптации рынка под игроков.

Теория обоснования на самом деле не имеет главенствующей роли. Нам важно изменить математическое ожидание на рынке форекс в нашу сторону, иначе результат будет всегда отрицательным. И абсолютно не имеет никакого значения, насколько редким является ваш торговый сигнал, насколько сильный он прошел отсев и так далее. Редкий сигнал, редко будете сливать депозит. Если сигнал частый, рынок быстрее заберет ваши деньги. Любая рыночная закономерность равна 50% на 50% в отношении, как получаемой прибыли, так и убытка в количестве пунктов.

Откуда берется изначальное отрицательное математическое ожидание в трейдинге?

Любой ввод денег на торговый счет, как и вывод не проходит без комиссий, из-за которых вы изначально теряете часть от суммы и при её выводе потеряете в будущем. Любое открытие сделки на форекс не осуществляется без спреда, либо комиссии. Некоторые торговые счета взимают одновременно и спред, и комиссию. За перенос позиции из одного дня в следующий с вас взимают плату своп. Он всегда отрицательный, когда речь идет о сумме свопа по бай и сел ордерам одного объема. В процессе торговли встречаются так же дополнительные расходы: проскальзывания, реквоты, расширении спреда, а так же плавающий увеличивающийся своп.

Перекрыть всё это очень сложно. Я бы даже сказал практически невозможно, если вы находитесь в одной лодке со спекулянтами. Поэтому тут приходится идти на хитрость. Работать в рамках правил существования системы, т.е. на стороне центральных банков. Иными словами ставить уязвимость своей торговой стратегии в один уровень с рисками существования валютного рынка в целом. Лично мне это помогло преодолеть отрицательное математическое ожидание в стратегии, а так же выйти на стабильную и относительно безопасную прибыль на форекс.

Опишу более подробно, что же именно я сделал на рынке форекс, чтобы математическое ожидание в моей стратегии стало положительным на длительном отрезке времени. Прибыль я беру локально, риски ставлю на глобальные движения. Т.е. движение в 5 200 пунктов по 4-х знаку уничтожит мой депозит. Если взять все основные валютные пары, то как минимум 20 лет я могу торговать не опасаясь потерять свои деньги. Дело в том, что такой запас прочности равен 80% всего исторического диапазона многих валютных пар. Рынок не может часто проходить такие движения.

Прибыль я беру от 55 до 140 пунктов по основным валютным парам. Т.е. прибыль я фиксирую локально, а риски перевожу в глобальную плоскость. Но это не просто работа малыми объемы без стоп лосса, а сложный многовариантный алгоритм управления капиталом, который должен адаптироваться под разные структуры рынок. Наша задача взять максимум в пунктах из всего, что рынок пройдет за расчетный отрезок времени.

Задача сложная но выполнимая. Все статьи моего блога будут касаться отдельных элементов моей стратегии, которая дала каждому из нас по два года прибыльной работы. Мы точно знаем, что она и дальше будет давать прибыль увеличивая наши вложения. Её надежность на высочайшем уровне, благодаря описанным выше рискам, мы не рискуем на сделку, мы рискуем на депозит, но очень редко. Если разбить торговые интервалы на 2-х летние торговые периоды, то можно заработать и вывести очень много денег до того момента, когда придет час расплаты с рынком.

Наберитесь терпения, так как на страницах данного блога вы будете изучать новый для вас подход в трейдинге. Который не только изменит ваше представление о рынке форекс, но и выведет вас на стабильный-прибыльный трейдинг.

2 идей о “ Математическое ожидание на рынке форекс ”

Прочитал с удовольствием. через 4 года на рынке пришел к пониманию именно математического ожидания ! практически сразу перестал терять,но и прибыль стала меньше, зато без суеты и плавно расти. Стопы не ставлю, закрываю все после роста на некоторый процент.
Конечно, расчет идет на глобальный флет.
Пока не разобрался как можно уберечь себя от длительных движений в одну сторону. Яркий пример — с 21 июля 2014 года.
Возможно сознательно идти на потерю части депозита, в дальнейшем история показывает,что все можно восполнить. 2015-2016 гг отличный флет для поднятия депо. Было бы с чем.
Удачи и жду новых, интересных размышлений

Рад, что понравилась моя статья. Если не секрет, то какого результата по ежегодной доходности удалось достичь?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как повысить прибыльность вашей торговой стратегии?

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры!

Среднестатистическая книга о торговле является довольно бесполезной, с акцентом, главным образом, на выборе точки и времени входа, и, в результате, ее читатели теряют деньги, применяя всё это. Конечно, есть книги, которые наравне с обычной чепухой добираются до гораздо более важной темы математического ожидания. Однако большинство из этих книг снова неправильно преподносят этот аспект. Либо они занижают его важность, что делает их похожими на уже упомянутые книги. Но чаще всего они даже учат совершенно неправильно смотреть на ожидание прибыли системы, заставляя вас делать еще один шаг в неправильном направлении, давая своим читателям уверенность и в то же время вынуждая их терять деньги из-за финансовой близорукости. В этой статье, мы постараемся исправить эту проблему раз и навсегда.

Одна поговорка звучит следующим образом: «Неудачники фокусируются на своих прибыльных позициях, а победители фокусируются на победе». Одну и ту же позицию можно рассматривать по-разному: в случае, если мы меняем точку и время входа, они важны, а если использовать постоянный подход с добавлением к прибыльным позициям, то точка и время входа почти не имеют значения в долгосрочной перспективе.

Понятие Ожидания в трейдинге

Хотя каждый трейдер должен быть знаком с понятием математического ожидания, мы снова вкратце обсудим этот аспект.

Посмотрите на рисунок ниже. В конце концов, общая чистая прибыль (или убыток) исходит как от частоты прибыльных и убыточных позиций (сколько бы их не было), так и от их среднего размера. Цель любого анализа рынка, любой стратегии, состоит в том, чтобы попытаться иметь больше прибыльных позиций (и, следовательно, меньше убыточных). И хотя анализ точки входа может иметь свои преимущества, в конце концов, мы не можем предсказать будущее.

Средний размер прибыльных и убыточных позиций, с другой стороны, дает нам гораздо больше информации и, на самом деле, очень большую степень контроля. Ибо, если мы рискуем в своей позиции, скажем, тремя процентами, то наша средняя потеря не будет превышать минус три процента. И единственное, что мы должны делать для этого, это закрывать позиции, когда риск доходит до трех процентов или меньше. Никаких прогнозов или анализов вовсе не нужно. Аналогичным образом мы так же можем увеличить средний размер своих прибыльных позиций, просто удерживая их (т.е. не закрывая их) и добавляясь к ним (т.е. открывать еще позиции в этом направлении), поскольку они принесут нам крупную прибыль. Таким образом, в конце концов, это все подразумевает сведение потерь к минимуму, а прибыли – к максимуму. Возвращаясь к рисунку, это значит, что мы должны сосредоточиться на массе грузиков.

Быть прибыльным в торговле в долгосрочной перспективе, сводится к тому, чтобы минимизировать потери и позволить прибыли расти. Дело не в том, правильно вы действуете или нет – дело в том, как вы управляете своими прибылью и убытками.

Проблемы с ожиданием в трейдинге

Математическое ожидание не трудно понять. И чтобы помочь понять его, часто используются очень простые аналогии, например, азартные игры: игра в кости, рулетка или даже лотерея. Благодаря ожиданию легко доказать, что все подобные игры, в конце концов, являются проигрышными, если играть довольно длительное время (если вам интересна эта тема загуглите например «математическое ожидание рулетки»).

Так что нет никакого смысла играть в азартные игры, кроме как ради развлечений.

Кого-то, кто просто выиграл несколько миллионов в лотерее, возможно, трудно убедить в этом. Просто попросите его потратить всю свою прибыль на лотерейные билеты на следующей неделе, и он все поймет.

И вот мы подошли к сути проблемы. Концепция, или, можно сказать, миф об «ожиданиях от своей системы». Более популярным для трейдеров является термин «преимущество». Легенда гласит, что вы должны иметь положительные ожидания от своей торговой системы. Но это бесполезное занятие, потому что, в отличие от азартных игр, система может не иметь, и, вероятно, не имеет постоянного процентного числа прибыльных позиций. Ведь рынки не двигаются случайным образом. Таким образом, на финансовых рынках, мы знаем только нашу историческую частоту прибыльных и проигрышных позиций, в отличие от игры в кости, где мы также знаем предстоящее ожидание.

Миф о необходимости иметь положительные ожидания от своей системы, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подпитывает бесполезную необходимость бэктестирования. Любая система, имеющая отрицательные ожидания и, естественно, подкрепленная бэктестированием, отбрасывается. Хорошие системы критикуются, потому что они, возможно, какое-то время не синхронизируются с рынками, т.е. не приносят прибыль какое-то время. И дело доходит вплоть до подгонки кривой доходности на исторических данных, т.е. переоптимизации.

Что делают трейдеры в поисках системы с положительными ожиданиями? Да то же самое: не учитывают распределение вероятностей в области измерения. И если «Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба научил нас чему-нибудь, так это тому, что мы просто не можем этого делать.

Мы не можем применять измерения за пределами интервала, в котором эти измерения были сделаны. И мы, безусловно, должны понимать, что мы должны смотреть на ожидания в целом. Это как раз не вероятности, которые убивают нас, а именно результаты. И еще раз, даже вероятности (и, возможно, подобные распределения) не являются стабильными на финансовых рынках. Рынки имеют хаотичный, фрактальный характер, с изменяющимся по экспоненте поведением (и то не всегда).

Что делать, чтобы улучшить математическое ожидание?

Хорошей новостью является то, что, когда трейдер начинает думать своей головой, а не надеяться на ожидания, ему не нужно ничего делать с его «системой». Торговые ожидания (в отличие от ожиданий от своей системы) – это простое использование знаний о том, что мы имеем гораздо больший контроль над размером своей прибыли/убытков (средним размером прибыльных и убыточных позиций), чем мы имеем над вероятностью (частоте прибыльных и убыточных позиций). И, потому что мы не фокусируемся на исторических ожиданиях, торговые ожидания могут работать на нас. Сохраняя потери малыми и увеличивая свою прибыль (и добавляясь к прибыльным позициям), мы получаем истинные преимущества.

Проводился следующий эксперимент: симулятор открывал случайные позиции, из которых посчитали матожидание и чистую прибыль.

В данной модели усреднили несколько миллионов наборов из 30 длинных позиций во время медвежьего рынка. Средний чистый убыток составил -12 процентов, прибыльными были всего лишь около одной трети всех позиций. Теперь, просто открывая те же позиции, сокращая потери до минус трех процентов (используя стоп-лосс) и в то же время добавляясь к прибыльным позициям, мы добились среднего чистого результата для тех же позиций в 1,8 процента прибыли (в среднем на падающем рынке). Итак, используя ожидания в нашу пользу, мы на самом деле изменили значения ожиданий! Трейдеры, которые верили, что изначально отрицательные ожидания бесполезны, никогда бы не смогли этого сделать, потому что они с самого начала отказались от этой системы.

Это не означает, что убытки можно точно превратить в прибыль, но в долгосрочной перспективе ожидание работает благодаря закрытию убыточных позиций и добавлению к прибыльным позициям. Но при взгляде на возможную историю сделок на графике в прошлом, трейдеры частенько обманывают самих себя. Таким образом, ни одна из торговых систем не является ни прибыльной, ни убыточной, они выглядят так только по отношению к применяемому методу управления размером позиции и мани менеджменту.

В заключение

В заключении следует сказать следующее: смотреть как вела себя форекс стратегия на истории — это одно, а вот ждать, что она будет вести себя так же в будущем — другое.

Трейдерам стоит меньше сосредоточиваться на тестировании на истории, а больше на текущей ситуации: сокращать убытки и в еще большей степени максимизировать свою прибыль и добавляться к прибыльным позициям. Следуйте этому правилу достаточно длительное время, и вы ощутите истинную силу математического ожидания в трейдинге на Forex.

Еще один немаловажный момент в выборе стратегии — ее логическое обоснование, но об этом как-нибудь в другой раз, следите за публикациями на сайте 😉

Источники: http://smart-lab.ru/blog/215231.php, http://forexmetod.com/matematicheskoe-ozhidanie-na-foreks.html, http://tradelikeapro.ru/povyisit-pribyilnost-strategii/

Комментировать
0
49 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector