Процент риска на сделку форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
41 просмотров
23 декабря 2018

Соотношение прибыли к риску на Форекс — секрет торговли на бирже

Здравствуйте, уважаемые читатели финансово-инвестиционного портала «invest4net.ru»! В данном обзоре мы рассмотрим почему так важно соотношение прибыли к риску на Форекс при самостоятельной торговле и как меньшее соотношение риска к профиту способно увеличивать прибыльность торговли трейдера.

Важность в трейдинге соотношения прибыли к риску на Форекс?

Главный секрет торговли на бирже со стабильными прибыльными результатами заключается в соотношении прибыли к риску на Форекс. Данное правило начинающие трейдеры игнорируют, потому что считают более важным количество прибыльных сделок. Это в корне не верно. В данном обзоре мы разберемся, почему основой прибыльной торговли на Форекс является именно соотношение прибыли к риску на Форекс, а не количество прибыльных сделок.

Основа прибыльной торговли — меньший риск к профиту

Таблица вероятности слива счета в зависимости от процента прибыльных сделок в соотношении прибыли к риску:

Возможность потери депозита на торговом счете, в зависимости от процента прибыльных сделок в соотношении прибыли к риску

На изображении в первая строка показывает процент прибыльных сделок, а первый столбец — соотношение прибыли к риску (ниже по таблице возрастает размер тейк-профита).
Давайте обратим внимание на последний столбец таблице, где указано 60% выигрышных сделок. При соотношении прибыли к риску на Форекс 1:1 вероятность слива торгового счета составляет 12%. Но при увеличении профита и изменения соотношения прибыли риску 1,5:1 торговый счет уже не будет слит.

Если у трейдера будет прибыльных сделок более 60% и соотношение прибыли к риску более 1,5:1, тогда такая торговая стратегия позволит не слить депозит на Форекс. Из этого следует что нужно не повышать количество прибыльных сделок, а контролировать соотношение прибыли к риску!

Главное правило на Форекс:Режь убытки и давай прибыли расти!

Для наглядности давайте рассмотрим как работают данные приведенные в таблице на нескольких примерах.

Пример 1: Риск к профиту 1:1

Имея 1:1 соотношение прибыли к риску на Форекс при 50% убыточных сделок и 50% прибыльных сделок, трейдер будет находиться в без убытке.

При совершении 100 сделок из тейк-профитами и стоп-лоссами равными 100 пунктов получив при торговле 50% прибыльных и 50% убыточных сделок, по итогам торговли трейдер получит профит 0 пунктов. То есть вся полученная прибыль будет перекрыта полученными убытками.

Возникает вопрос, — «Зачем тратить время на торговлю, если она приносит ноль?». С таким же успехом можно вообще не совершать никаких торговых операций, а результат будет тем же.

Пример 1: Риск к профиту 1:2

Имея 2:1 соотношение прибыли к риску на Форекс при 50% убыточных сделок и 50% прибыльных сделок, трейдер будет получать стабильный доход.

При совершении 100 сделок из тейк-профитами равными 200 пунктов и стоп-лоссами равными 100 пунктов из 50% прибыльных и 50% убыточных сделок, по итогам торговли трейдер получит профит по 100 пунктов в 50% сделок.
То есть полученная прибыль составит:
Профит: 50 сделок по 200 пунктов = 10 000 пунктов.
Убыток: 50 сделок по 100 пунктов = 5 000 пунктов.
Чистая прибыль составит: 10 000 пунктов — 5 000 пунктов = 5 000 пунктов.

В данном примере явно видно преимущество при использовании соотношения прибыли к риску на Форекс 2:1. Из чего следует, что в трейдинге нужно использовать стопы меньшие от тейк-профитов в два и больше раза.

Видео о соотношении прибыли к риску на Форекс

Заключение

Подводя итоги следует отметить, что важным фактором прибыльной торговли является не количество прибыльных сделок, а правильное соотношение прибыли к риску на Форекс. Именно данное соотношение является ключевым условием для выхода на стабильную и прибыльную торговлю на валютной бирже.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Риск на сделку

Торговли без риска не бывает, скажет любой трейдер. Ты торгуешь, значит, уже рискуешь. В этом свете напрашивается вопрос, до какой степени можно рисковать? Сколько нужно закладывать денег, процентов, в этот риск.

Собственно, ничего сложного. Откройте любую информацию в интернете по этому поводу и увидите, что большинство предпочитают такую магическую цифру как 2 процента на сделку. Магическую – потому что она, как будто всех завораживает и все используют именно эту величину, двойку. Два процента.

Рядом, по соседству, встречаются риски по 1 и 3 процента, даже есть 20.

Получается, что риск на сделку используется разными трейдерами по-разному. По собственному желанию.

Рекомендуемое же, общее 2 процента, было принято трейдерами как основа.

Откуда взялась эта цифра? Все просто. Считается, что трейдер может допустить 20 сделок подряд убыточных, при этом он потеряет, конечно, но только 20 процентов. Есть с чем продолжать и дальше работать.

При торговле на форекс трейдер имеет право рисковать любыми своими средствами. Это лично его дело, насколько он может себе позволить потерять деньги. Хоть все. Однако разум подсказывает, что лучше терять меньше. Если вообще невозможно без потерь, то пусть эти потери будут минимальны.

И тут сталкиваются интересы. Снижая риски, трейдер заведомо снижает и возможную прибыль. А ему хочется не просто мало терять, ему хочется много зарабатывать. А это возможно только при увеличении рисков.

В результате, трейдер борется сам с собой, со своими интересами.

Подход к торговле, на мой взгляд, должен быть выбран какой-то один. Если терять не хочется, то надо забыть о большой прибыли. Иначе просто легко перейти на «рулеточный» режим, как в казино. Либо угадал, либо не угадал.

Если попытаться изучать вопрос рисков в открытых источниках, то в основном фигурируют понятия объемы торговли, риск на количество пунктов. Основа для расчетов берется исходя из размера депозита на счету.

Нам предлагают, настойчиво, всегда считать и использовать определенные формулы, чтобы всегда знать, что ожидает трейдера в случае неудачи. Остановка рисков всегда происходит с помощью стоп-лосса.

В принципе, всё правильно. С одной стороны. С другой стороны, почему необходимо придерживаться именно этого принципа расчетов? Почему так, а не иначе?

Почему так, я не знаю. Считаю всё же, что можно подойти к этому вопросу по-другому.

Известно, что стоп-лосс не дает абсолютной гарантии. Значит, условно, каждая сделка может нести в себе 100% риск, если не сработает стоп-лосс. Это редкий, даже очень редкий, случай, но от этого он не становится невозможным.

Как я полагаю, в связи с этим, расчет 1 сделки лучше вести так, чтобы ее хватило на 1000 пунктов, на тот случай, если стоп-лосс не сработает. Это будет примерно так, что при 1000 долларов депозите максимальная сделка (или сумма сделок) не может превышать 10.000 долларов. То есть, 0,10 лота при стандартном счете, на паре евро/доллар. При такой ситуации риск на сделку при стоп-лоссе в 30 пунктов будет составлять 3 процента, а по факту – 100 процентов. Это если трейдер согласен, что движение на 1000 пунктов приведет к потере депозита. А если не согласен, если хочет, чтобы при этом еще осталась хотя бы половина, то объем сделки надо сократить еще двое, то есть 0,05.

Есть еще вариант, торговать небольшими депозитами, где стоп-лосс будет равен потере депозита. Например, 50 долларов, одна сделка, в случае ухода цены на убыток в 50 долларов, депозит теряется. При этом единственная абсолютная гарантия, что трейдер не потеряет больше 50 долларов (в отличие от многотысячного депозита).

Если же торговать стандартным способом, допуская стоп-лосс в 2 процента, ожидая, что не может быть больше 50 сделок подряд убыточными, то с таким подходом каждая следующая сделка будет все меньше и меньше. Трейдеру будет все сложнее и сложнее восстанавливать депозит, если не увеличивать объемы торговли. А увеличивать нельзя, по причине превышения рисков.

Разумеется, в торговле всё происходит как обычно. Движений на 1000 пунктов не наблюдается, стоп-лоссы всегда срабатывают там, где они есть. Форс-мажор, чрезвычайная ситуация, на рынке приведет к потере депозита, а к этому тогда уже надо быть психологически готовым.

Процент риска на сделку форекс

Это может стать самой важной статьей о Форексе для вас. Звучит как смелое заявление, но на самом деле вы должны учитывать, что правильное управление капиталом является наиболее важным компонентом успешной торговли на рынке Форекс.

Управление капиталом на рынке Форекс это термин, описывающий различные аспекты управления риском и прибылью в каждой вашей сделке. Если вы в полной мере не понимаете смысл управления капиталом а также не понимаете как реализовать методы управления капиталом, у вас очень мало шансов стать трейдером постоянно зарабатывающим деньги.

Я собираюсь объяснить самые важные аспекты управления капиталом в этой статье; соотношение риска к прибыли, выбор размер позиции, фиксированной прибыли или риск в процентах. Итак, берите чашку своего любимого напитка и вникайте в то, что я собираюсь помочь вам понять некоторые критические понятия в вашей прибыльной карьере в торговле на Форексе.

Соотношение риска к прибыли

Соотношение риска к прибыли один из важнейших аспектов по управлению вашими деньгами на рынке. Многие трейдеры не могут полностью понять, как в полной мере воспользоваться силой соотношения риска к прибыли. Каждый трейдер на рынке желает увеличить свою прибыль и минимизировать свои риски. Это базовый строительный элемент становления постоянно получающего прибыль трейдера. Соответствующие знания и внедрение соотношения риска к прибыли дают трейдерам практическую основу для этого.

Многие трейдеры не в полной мере используют силу соотношения риска к прибыли, потому что им не хватает терпения последовательно выполнить достаточно большую серию сделок, чтобы понять, что может дать на самом деле соотношение риска к прибыли. Соотношение риска к прибыли не означает просто расчет риска и прибыли для сделки, это означает понимание того, что добившись 2 или 3 риска или больше во всех своих прибыльных сделках, вы будете в состоянии делать деньги в серии сделок, даже если потеряете в большинстве из них. Когда мы объединим последовательное выполнение риск/прибыль 1:2 или больше вместе со стратегией с высокой вероятностью, например прайс экшн, у нас будет рецепт очень мощной торговой стратегии.

Давайте посмотрим на 4-х часовой график золота, чтобы увидеть, как рассчитать соотношение риска к прибыли на сетапе пин бара. Видим на графике ниже очевидный пин бар сформированный от поддержки на растущем рынке, в этом случае надежный сигнал. Следующий шаг, мы должны рассчитать риск, в нашем случае стоп-лосс установим ниже минимума пин бара, теперь мы можем посчитать какой размер лота мы можем торговать в этой сделке с таким стоп-лосом. Давайте возьмем гипотетический риск в 100$, например. Видим, что данный сетап вырос до размеров 3-х рисков, в нашем случае 300$.

Итак, имея прибыль в размере 3-х рисков, сколько сделок мы можем потерять из серии 25 сделок и ВСЕ ЕЩЕ быть прибыльными? Ответ: 18 сделок или 72%. Все верно, вы можете терять до 72% сделок при соотношении риска к прибыли 1:3 или лучше, и ВСЕ ЕЩЕ делать деньги… в серии сделок.

Вот быстрый расчет:

18 убыточных сделок по 100$ = -1800$, 7 прибыльных сделок с соотношением 1:3 = 2100$. Итак после 25 сделок вы заработали 300$, но вы должны были терпеть 18 убыточных сделок…. И дело в том, что вы никогда не знаете когда придут убыточные сделки. Вы можете получить 18 сделок подряд, прежде чем сделаете 7 прибыльных, что маловероятно, но возможно.

Таким образом, в соотношении риска к прибыли все сводится к одному, вы должны иметь мужество открыть и забыть ваши сделки на достаточно большой серии экзекуций, чтобы в полной мере реализовать силу риск/прибыль. Теперь очевидно, если вы используете стратегию с высокой вероятностью как прайс экшн, вы скорее всего не будете терять в 72% сделок. Теперь представьте себе, что вы можете сделать, если правильно и последовательно будете осуществлять риск/прибыль вместе с торговой стратегией, как прайс экшн.

К сожалению, большинство трейдеров эмоциональны, недисциплинированны чтобы применить риск/прибыль правильно, или не знают как этим воспользоваться. Вмешательство в ваши сделки, такие как передвигание стопов ближе к входу, или не закрытие сделок при достижении 2 или 3 размеров риска представляют две самые большие ошибки, которые делают трейдеры. Также они склонны забирать прибыль в размере одного риска или даже меньше, но это только означает, что вы должны забирать большее соотношение, чтобы иметь прибыль в длинном периоде. Помните, что трейдинг это марафон, а не спринт, и чтобы выиграть марафон нужно последовательно применять соотношение риска к прибыли в сочетании с мастерством по-настоящему эффективной стратегии.

Расчет размера позиции

Расчет размера позиции это процесс настройки количества лотов которым вы будете торговать в сделке, чтобы удовлетворить заранее определенный размер риска и расстояние до стоп-лоса. Это немного перегруженное предложение для новичков. Итак, давайте разберем его по частям. Вот как надо рассчитывать размер позиции в каждой торгуемой сделке:

1) Сначала вам необходимо определить при какой сумме в долларах (или любой другой вашей национальной валюте) вы чувствуете себя КОМФОРТНО ПРИ ИХ ПОТЕРЕ. Вы должны на самом деле чувствовать себя нормально при убытках в любой сделке. Потому что, как мы обсудили в предыдущем разделе, можно действительно потерять в любой сделке, вы никогда не знаете, какая сделка будет прибыльной, а какая убыточной.

2) Найдите наиболее логичное место размещения стоп-лоса. Если вы торгуете сетап пин бара, то обычно стоп-лос размещается под/над минимумом/максимумом носа пина бара. Кроме того, другие сетапы которых я учу, как правило имеют «идеальное» место размещения стоп-лоса. Основная идея в том, чтобы разместить стоп-лос в том месте, где сетап будет аннулирован, если цена дойдет до него, или спрятать стоп-лос за уровнем поддержки/сопротивления; это все логичные места для размещения стоп-лоса. Что вы НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, это размещать ваш стоп-лос ближе к вашему входу только потому, что вы хотите торговать большим лотом, это ЖАДНОСТЬ, и это будет для вас ударом, более сильным, чем вы можете себе представить.

3) Далее вам необходимо вычислить количество лотов или мини-лотов которые дадут вам необходимый размер риска в долларах при определенной вами дистанции до логичного стоп-лоса. Один мини-лот как правило состваляет 1$ на пункт, поэтому если вы определили размер риска в 100$ и ваше расстояние до стоп-лоса 50 пунктов, вы можете торговать 2 мини-лотами; 2$ на пункт Х 50 пунктов стоп-лоса = 100$ риска.

Три шага описанных выше описывают, как правильно использовать размер лота. Самое важное помнить, НИКОГДА не настраивайте ваш стоп-лос для удовлетворения размера позиции; вместо того вы должны ВСЕГДА настраивать размер позиции для удовлетворения вашего риска и размещаемого стоп-лоса. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО, и прочитайте еще раз.

Следующий важный аспект установки размера позиции, который вам необходимо понимать, в том, чтобы торговать всегда одной и той же суммой риска в каждой сделке. Например, только из-за того что вы должны иметь больший размер стопа в сделке не означает, что нужно рисковать большей суммой, также если у вас короткий стоп, это не означает что вы можете рисковать меньшей суммой. Вы регулируете размер своей позиции, чтобы соответствовать определенной сумме риска, не зависимо от того какой большой или маленький ваш стоп. Много начинающих трейдеров путаются в этом, и думают, что рискуют больше с большим стопом или меньше с маленьким стопом, это не обязательно так.

Давайте посмотрим на дневной график EURUSD ниже. Видим два разных сетапа прайс экш: пин бар сетап, и сетап внутренний бар. Эти сетапы требуют разных дистанций до стоп-лоса, но как видно на графике ми по-прежнему рискуем одной суммой, благодаря размеру позиции.

Фиксированная сумма риска или риск в процентах

В предыдущей статье об управлении деньгами, я утверждал что использование фиксированной суммы риска превосходит использование процента от счета. Основной аргумент по этому поводу в том, что хотя при расчете риска в процентах, вас счет будет расти быстрее при серии прибыльных сделок, он будет замедлять свой рост при серии неудачных сделок, и его становится тяжелее вернуть на предыдущий уровень. Это потому, что при использовании модели процента от счета вы торгуете меньше лотов когда ваш счет уменьшается, а это может быть хорошо для ограничения убытков, но также ставит вас в колею, с которой вам будет тяжело выбраться. Все что необходимо, это совершенствование в одной торговой стратегии и фиксированный риск с которым вы чувствуете себя нормально в убыточных сделках. Когда вы объедините эти два фактора с последовательным выполнением соотношения риска к прибыли, у вас будут отличные шансы в получении прибыли в долгосрочном периоде.

Много профессиональных трейдеров используют метод фиксированной суммы риска потому что знают, что в совершенстве освоили свою стратегию, они не переторговывают, не злоупотребляют плечами, поэтому они могут спокойно рисковать определенной суммой и чувствуют себя нормально в каждой сделке. Обратной стороной этого является то, что профессиональные трейдеры на самом деле выводят прибыль со счетов каждый месяц, после чего их счет возвращается на исходную позицию. Метод расчета риска в процентах от счета приводит к тому, что после серии неудачных сделок они попадают в ловушку, торгуя меньшим количеством лотов (меньшой суммой) и это может привести к тому, что они никогда не вернутся на начальный размер своего счета.

Давайте посмотрим на гипотетический пример 25 сделок. Сравним фиксированный в долларах риск и модель риска 2% от торгового счета. Совершенно очевидно из приведенного примера, что модель фиксированного риска является лучшей. Конечно, вы можете быстрее уменьшить торговый счет серией убыточных сделок при фиксированном риске, но обратная сторона данной модели в том, что вы намного быстрее восстановите свой счет после серии прибыльных сделок.

Пример немного экстремальный, если вы торгуете по стратегии прайс экшн и действительно мастерски ее овладели, вы не будете терять в 68% сделок, скорее всего процент выигрыша будет составлять 50%. Если у вас будет 50% прибыльных сделок, после 25 сделок с фиксированным риском 100$ ваш счет 2000$ увеличится до 4500$. При 50% прибыльных сделок но с риском 2% от счета после 25 сделок ваш счет составит всего лишь чуть более 3300$.

Итак, вывод из этой статьи заключается в следующем. Чтобы добиться успеха в торговле на рынке Форекс, вы должны не только хорошо понимать соотношение риска к прибыли, расчета размера позиции, и риска в одной сделке, вам также необходимо последовательно выполнять каждый из этих аспектов управления деньгами в сочетании с высокоэффективной и простой в понимании торговой стратегии, как прайс экшн.

Источники: http://invest4net.ru/forex/sootnoshenie-pribyli-k-risku-na-foreks.html, http://fx-strategy.info/risk-na-sdelku/, http://smart-lab.ru/blog/mytrading/49209.php

Комментировать
0
41 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector