Соотношение прибыли к убытку форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
26 просмотров
23 декабря 2018

Соотношение прибылей и убытков при торговле на форекс.

Одним из основных правил торговли на бирже форекс является предварительный расчет желательной прибыли и максимально допустимых убытков.

Зачастую начинающие трейдеры не хотят задумываться над данным вопросом, в результате принятое решение ведет к недополучению прибыли или чрезмерным убыткам, причем оба варианта одинаково негативно сказываются на финансовом результате трейдинга.

Для того, что бы повысить эффективность трейдинга нужно воздействовать как на повышение прибыли, так и на снижение убытков, некоторые новички даже не представляют, как тесно эти два понятия связаны на форекс.

Обычно ситуация развивается по нескольким сценариям:

1. Первый «Плачевный» — отсутствие четких рамок максимальных убытков практически всегда приводит к сливу депозита. Трейдер, открыв сделку в неверном направлении надеется, что встречное движение курса это всего лишь коррекция, которая скоро закончится. В то же время депозит просто тает на глазах, пока сделка не закрывается по stop out.

Вы всегда должны знать, сколько можете позволить себе потерять с одной сделки, пусть это будет сумма в процентах или определенное количество пунктов, главное всегда следовать установленному правилу. Тут кроется чисто психологический момент, из-за которого появляются наибольшие убытки.

2. Второй «Незаметный» каждый раз, когда открывается новая сделка, следует четко знать, сколько вы можете заработать, именно можете, а не хотите. Так как, во первых чрезмерное делание наказывается разворотом тренда и убытками, а нерешительность недополучением прибыли.

Казалось бы, что страшного, закрыл сделку немного раньше и заработал вместо 50 пунктов, всего 20, но ведь все равно ушел с прибылью. Но если учитывать, что вся торговля на форекс состоит из убыточных и прибыльных сделок, нет никакой гарантии, что при таком подходе не будет получен отрицательный результат.

Основой расчета возможной прибыли является волатильность валюты и историческая динамика ее движения.

Как правило получить максимальную прибыль мешает коррекция цены, страх перед разворотом тренда заставляет сразу закрывать существующие позиции. Лекарством в этом случае может служить постоянный анализ рынка, даже при уже отрытой сделке, а наилучшим сигналом на ее закрытие станет сигнал на открытие позиции в противоположном направлении. Управление капиталом на форекс всегда являлось залогом успешной торговли, поэтому именно этот аспект является одним из основных в трейдинге.

© 2018 Персональный блог трейдера
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Соотношение прибыли и убытков в трейдинге.

Надеются торговать совершенно без убытков на форекс только начинающие трейдеры, уже после нескольких первых сделок начинаешь понимать, что вести совершенно без убыточную торговлю просто не реально. Часто на один прибыльный ордер приходится несколько с убытком, главное при этом не количество, а общий финансовый результат.

В лучшем случае вам удастся свести количество удачных и неудачных сделок один к одному и это уже будет хорошим результатом.

Секрет форекс заключается в грамотном управлении капиталом и возникающими рисками. Главный его принцип заключается в том, что бы при первых признаках ошибочного входа в рынок сделка была завершена, а при удачном стечении обстоятельств позиция удерживается до получения максимально положительного результата.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

На форекс не работает теория относительности, поэтому нельзя надеяться на случайность, все действия должны быть подчинены строгому расчету.

Ошибка новичка заключается в том, что он думает, что каждый второй вход в рынок, так или иначе, станет прибыльным, но что бы это случилось, следует стараться заключать сделки только после проведения предварительного технического анализа рынка. Да же если вы на все сто уверенны в верности выбранного направления вам не удаться избежать убытков.

Как же добиться оптимального соотношения?

1. Правильные параметры стоп лосс и тейк профит – последний всегда должен быть больше стоп лосс, причем это соотношение должно быть не менее чем 1:1,5.

2. Планируйте заранее размер возможных потерь – они не должны превышать более 5% от общей суммы вашего депозита.

3. Закрывайте убыточные сделки сразу – очень часто бывает, что после открытия новой позиции тренд совершает разворот или появляются признаки на его приближение. Лучше сразу закрыть ордер и не надеяться на удачу.

4. Статистика – всегда в конце рабочего дня, месяца проводите общий анализ своих сделок, высчитывая общий процент прибыльных и убыточных, а так же их соотношение. Такая возможность присутствует в отчете MetaTrader 4.

5. Не увлекайтесь большим количеством сделок – работайте над повышением эффективности каждой.

Эти довольно простые рекомендации позволяют выйти на положительный финансовый результат по итогам месяца. Так как именно эта задача должна быть для вас основной в трейдинге, а не получение разовой прибыли.

Соотношение риска к прибыли. Математика трейдинга.

Соотношение риска к прибыли

В этой теме предлагаю обсудить вопрос соотношения риска к прибыли как основного инструмента манименеджмента. Самая главная причина сливов на форекс -это именно неправильное соотношение риска к прибыли. В данном случае я даже не рассматриваю сделки, которые выставляются трейдером заведомо не оценивая где будет находиться уровень stoploss и какими будут потери, а где потенциально будет расположен takeprofit с соответствующим уровнем прибыли. Не рассматриваю так как данная торговля — это слив, просто дело разного временного промежутка.

Далее соотношение риска к прибыли я буду обозначать R:R от английского Risk:Reward

Риском при этом будем считать наши потенциальные убытки, а прибылью — взятие профита. (ниже на рисунке «награда»).

Именно отношение данных показателей мы и будем считать как R:R. При этом для простоты лучше опустить спред, так как он на данный момент не значительный по топовым торговым инструментам и не оказывает существенного влияния на торговлю.

Данное соотношение является индивидуальным для каждого трейдера и для каждой торговой стратегии, но при этом существуют универсальные правила, которые необходимо как минимум использовать в каждом индивидуальном случае.

Существует правило, что отношение на волатильном, спекулятивном рынке, каким и является форекс, риска к прибыли не должно быть менее 1:3 , в противном случае на продолжительном периоде Вы начинаете терять. Я, в свою очередь, только немного не соглашусь с данным утверждением, допустив, что иногда, соотношение даже 1:2 выглядит не плохим , так как очень значительную роль играет торговая система.

Но постоянная работа с меньшим соотношением R:R — это сто процентный слив депозита. Но не будем голословными и математически постараемся это обосновать.

Для обоснования математической составляющей лучше обратиться к таблице EXCEL (Вы можете скачать данную таблицу во вложении к этому посту).

СДЕЛКА = РИСК х ДЕПОЗИТ х СЛУЧАЙНОСТЬ

  • риск — процент от депозита, которым Вы рискуете открывая позицию
  • депозит — сумма Вашего счета.
  • R:R — задаваемое соотношение риска к прибыли
  • Процент прибыльных сделок — доля профитных позиций

1. Каждая убыточная позиция равна риску
2. Каждая прибыльная позиция равна значению от 0 . (до) РИСК x R:R (в данном случае рассматривается широкое понятие статистки, где мы не только ждем достижения ожидаемого профита, но и можем выйти из позиции раньше).

Теперь к конкретным цифрам:

Для примера берем предполагаемый случай на рынке. Очень часто с подобными цифрами торгуют новички

  • Депозит — 1000$
  • Риск на сделку — 15%
  • R:R — 1
  • Процент прибыльных сделок берем половины — 50%

Рассмотрим таблицу. Где у нас ячейки

  • Сделка — результат сделки по описанной выше формуле
  • Депозит — сумма на счету после сделки
  • Случайно число — 1-убыток, 2- прибыль

Прогоним 100 сделок — слив!

На самом деле попробовав обновлять, мы увидим, что фактически слив будет через 50 сделок при таких параметрах.

А теперь попробуем поставить все при тех же параметрах соотношение риска к прибыли как 1:2

Обновляя страницу, чтобы менялись случайные числа, отвечающее за прибыльную или убыточную сделку, мы начинаем видеть профитные результаты после 2 сделок.

Ну и наконец выставим соотношение риска к прибыли как 1:3.

Таблица начинает отображать ощутимые значения прибыли.

Погрешности при этом могут быть в том, что мы ввели случайное число на сделку 1- убыток. 2 — прибыль. Это число назначает сам EXCEL, поэтому процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным может быть не равно 50%. Можно попробовать модернизировать страницу с точным соотношением, но я считаю, что цель достигнута, а именно было наглядно показано:

  1. При соотношении риска к прибыли равным 1:1 равно или поздно приведет к потере депозита (обычно довольно рано)
  2. Отношение риска к прибыли 1:3, даже с учетом закрытия некоторых сделок ранее намеченного профита (за это в таблице тоже отвечает случайное число) мы очень часто выходим на профит.

При этом необходимо учитывать и то, что наша стратегии заключалась в том, что мы торговали фактически подбрасывая монетку, не по какой-либо стратегии.

Соотношение риска к прибыли — это краеугольный камень успешного трейдинга. Любая, даже самая успешная стратегия будет со временем склоняться к нулевому профиту и в целом минусу по балансу при отношении менее 1:2. Против основ математики и статистики никуда не деться.

Будут интересны Ваши комментарии по данному вопросу.

Источники: http://time-forex.com/interes/sootnoshenie-pribyl-ubytki, http://forexluck.ru/stat/pribyl-i-ubytki, http://overtonfx.ru/threads/sootnoshenie-riska-k-pribyli-matematika-trejdinga.362/

Комментировать
0
26 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector