Советник парный трейдинг на форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
194 просмотров
23 декабря 2018

Что такое парный трейдинг на рынке Форекс

Идеальная стратегия — та, которая позволяет трейдеру зарабатывать деньги на любом рынке независимо от того, падает сейчас цена или растет. Такие торговые системы называются арбитражными. Существует истинный арбитраж и статистический. И если первый доступен подавляющему меньшинству, то со вторым может разобраться каждый трейдер.

Парный трейдинг — это стратегия статистического арбитража, применяя которую трейдер открывает сделки одновременно по двум финансовым инструментам. Валютные пары находятся в определенной взаимосвязи между собой. Как ее определить и что для этого нужно — об этом и поговорим в статье.

Что такое парный трейдинг

Парный трейдинг — это торговля двумя коррелирующими между собой валютными парами и заработок на разнице курсов в момент расхождения цен инструментов. Какие пары можно назвать коррелирующими?

Коррелирующие валютные пары — это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Например, если одна пара растет, вторая также в это время показывает рост. Когда одна начинает падать, цена второй также снижается. На практике таких идеальных взаимосвязей не существует. Иногда пары начинают двигаться асинхронно. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок — задача трейдера.

Идея стратегии парного трейдинга основана на статистических данных. В ее основе лежит утверждение — если цены финансовых инструментов двигались по определенным законам в прошлом, в будущем их ожидает та же участь. То есть, если временно курс коррелирующих пар расходится, через определенный период цены снова будут двигаться синхронно.

Пример корреляции валютных пар показан на изображении ниже на базе платформы брокера Альпари. Графики инструментов евро-доллар и фунт-доллар двигаются одинаково.

Вид корреляции, когда пары двигаются в одном направлении, называется прямой. Существует и другой тип корреляции с обратной зависимостью финансовых инструментов друг от друга. В этом случае когда курс одной валютной пары растет, стоимость другой падает. Такая корреляция называется обратной. Пример такой зависимости смотрите на рисунке ниже. График пары доллар-франк является зеркальным отображением графика пары евро-доллар.

Инструменты для поиска коррелирующих валютных пар

Определить, какие пары коррелируют друг с другом в данный момент, можно двумя способами — с помощью индикаторов корреляции или специального онлайн-сервиса.

Индикаторы корреляции по-разному отображают информацию. Одни накладывают два графика на один экран, другие выводят информационное табло, в котором можно увидеть, какие финансовые инструменты коррелируют между собой сейчас. Удобнее пользоваться первым типом индикаторов. Так вы быстрее увидите, когда произошло расхождение между ценами, и сможете вовремя войти в рынок по стратегии Парный трейдинг.

Также существуют онлайн-сервисы. Они просты в эксплуатации. Для анализа вам нужно выбрать валютную пару, указать промежуток времени и количество периодов для расчета. Программа сама сделает нужные расчеты и выдаст вам список пар, с которыми коррелирует выбранный финансовый инструмент. Пример работы такого сервиса изображен на рисунке ниже.

Мы задали следующее условие: на часовом графике пары евро-йена найти коррелирующие пары, проанализировав 50 ближайших часов. Программа вычислила коэффициент корреляции и вывела на экран графики валютных пар, максимально соответствующих заданным параметрам. В левой части располагается таблица с данными расчета. Чем ближе цифра к единице, тем выше корреляция заданного инструмента с валютной парой из таблицы.

Правила торговли по стратегии парного трейдинга

Стратегия торговли Парный трейдинг проста и подходит даже новичкам. Для входа в рынок нужно дождаться, когда между двумя графиками цены появится определенное расхождение, после чего войти с продажами того инструмента, который растет, и купить ту валютную пару, которая падает. Наглядно это изображено на рисунке.

После появления расхождения на графике остается дождаться момента, когда пары снова встретятся в определенной точке. В этот момент обе сделки нужно закрыть.

Стандартный сценарий развития ситуации таков — одна из двух пар обычно растет или падает в цене больше, чем другая двигается в противоположном направлении. По одной сделке фиксируется неплохая прибыль, а по другой — незначительные убытки. Положительная разница часто бывает совсем небольшой, зато риски при торговле по стратегии минимальные. Нередко встречаются ситуации, когда прибыльными оказываются обе сделки, как в примере, изображенном на рисунке выше.

Чтобы стратегия парного трейдинга оставалась прибыльной, важно правильно определить размер расхождения цен на графике, при котором можно открывать позиции. Эта величина рассчитывается как среднее значение за последний год.

Непосредственно для расчета разницы между курсами коррелирующих инструментов трейдеры используют аналитическую платформу Trading View. Расхождение можно считать как разницу между ценами валютных пар или отношение. Кардинальных отличий между этими подходами нет.

Советы и рекомендации

Типичная ошибка трейдеров, торгующих по системе парного трейдинга, заключается в игнорировании расчета лота. Часто люди забывают, что стоимость лота одной валютной пары отличается от стоимости аналогичного объема другой. Чтобы правильно войти в рынок и в итоге при правильных действиях получить прибыль,необходимо, чтобы стоимость пункта для двух инструментов была одинаковой. Для этих целей подойдет калькулятор лота. Также эту величину можно рассчитать вручную.

Парный трейдинг — торговая стратегия с минимальными рисками. Тем не менее, она требует тщательного подхода и взвешенного анализа. Ваша прибыль зависит от того, насколько правильно вы выберете инструменты для торговли и как точно войдете в рынок. Золотые горы вы вряд ли получите, но получать небольшую стабильную прибыль с минимальными рисками сможете. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Стратегия Парный трейдинг

Уже не раз говорилось о том, что успех в торговле обусловлен не столько алгоритмом используемой стратегии, сколько умением трейдера минимизировать убытки. Несмотря на это, большинство торговцев склонны искать некий «Грааль», сулящий множество профитных сделок.

Но часто бывает так, что две или три отрицательные позиции сводят всю прибыль на «нет» только потому, что трейдер не соблюдает правила мани-менеджмента и не умеет минимизировать риски. Среди систем, позволяющих застраховать себя от неудачи на Forex, можно назвать стратегию Парный трейдинг.

Не секрет, что эти рыночные игроки очень хорошо умеют минимизировать свои убытки. Широкому кругу трейдеров метод стал доступен только благодаря появлению Интернета.

Суть стратегии Парный трейдинг

Система Парный трейдинг основана на одновременной торговле двумя валютными инструментами, причём сделки по ним открываются разнонаправленные. Делается это для того, чтобы подстраховаться. Если итог торговли по одной паре будет убыточным, то работа по второму активу будет прибыльной.

Казалось бы, всё просто, однако это не так. Главная сложность состоит в выборе подходящих валютных инструментов. Это не происходит случайным образом, совсем наоборот, применяться могут только пары, отвечающие определённому условию. Что это за условие?

Речь идёт о так называемой корреляции — взаимосвязи между несколькими валютными парами, которые чаще всего объединены за счёт фундаментальных или иных данных. Корреляция бывает прямой или обратной. В первом случае, если совместить две пары, будет видно, что их графики практически повторяют друг друга:

Рассчитать корреляцию инструментов можно по специальным формулам, однако, вряд ли кто-то станет делать это вручную в наш век высоких технологий. Для удобства разработаны соответствующие индикаторы, позволяющие быстро получить значение этой переменной для разных валютных пар.

Например, для этой цели подойдёт индикатор iCorrelationTable, который Вы можете скачать немного ниже. Лучше всего выбирать те инструменты, корреляция которых стремится к +1 или -1. Нужно сказать, что эта величина не постоянна, поэтому каждый раз перед тем, как принимать решение о выборе пары, нужно рассчитывать коэффициент заново.

При торговле по Парному трейдингу совершенно не обязательно привязываться исключительно к одному виду активов. Гораздо лучше будет связывать инструменты из разных групп, например, хорошую корреляцию демонстрирует нефть и пара USDRUB. Валютными парами с высокой корреляцией являются EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD.

OverLayChart и iCorrelationTable можно скачать здесь:

Дополнительный индикатор для Парного трейдинга

После того, как были выбраны две пары, коррелирующие друг с другом, следует установить ещё один индикатор – OverLayChart. Он позволяет разместить графики обеих пар на одном экране, чтобы легче было находить отклонение. Как уже говорилось, суть метода сводится к поиску момента максимального расхождения между графиками и открытии разнонаправленных сделок.

Настройка индикатора проста. В поле SubSymbol указывается основная валютная пара:

  • Если для работы берётся пара с обратной корреляцией, то следует также указать значение true для параметра Mirorring;
  • Если корреляция прямая, этот параметр следует оставить false.

После установки индикатора, на экране станут отображаться графики сразу двух валютных пар, что позволит быстро находить условия для открытия позиции.

Обзоры еще двух качественных торговых систем:

Правила торговли по парному трейдингу

Правила торговли по стратегии Парного трейдинга довольно просты. Вход в позицию осуществляется в тот момент, когда коррелируемые активы максимально расходятся. Чтобы понять, какое расхождение считать максимальным, рекомендуется проследить, на какое количество пунктов максимально они расходились в течение, скажем, полугода.

После этого следует рассчитать среднее максимальное отклонение, чтобы определиться с тем, когда нужно открывать позицию. Вход в рынок осуществляется тогда, когда отклонение в пунктах достигло среднего значения, отмеченного за указанный период. Пару, находящуюся сверху, нужно продавать, а ту, что находится снизу, покупать.

Что касается выставления защитных ордеров по системе Парный трейдинг, то здесь нет однозначных рекомендаций. Минимизировать убытки можно, например, если на расстоянии 80-100 пп. от открытой позиции установить отложенный ордер с противоположным направлением. В этом случае, если цена двинется не в ту сторону, то хотя бы величина убытков будет постоянной, перестанет расти (локирование позиции).

При работе с отложенными ордерами важно удалять их, когда цена идёт в нужном нам направлении. Размер тейк-профита также определить непросто, поэтому для выхода из позиции рекомендуется отслеживать графики обеих валютных пар. Как только они пересекутся, сделки следует закрывать.

Как видно, стратегия Парный трейдинг относительно проста, но при этом она даёт потрясающие результаты на практике. В принципе, для торговли подойдут любые таймфреймы, но стоит помнить, что на старших ТФ гораздо меньше рыночного шума, следовательно, значительно уменьшается вероятность появления ложных сигналов.

Сначала работа сразу с двумя валютными парами может показаться слишком сложной, но со временем и отработкой навыка на демо-счёте, она становится такой же обычной, как и при использовании любой другой стратегии.


Отзывы

Описание небезызвестной системы Тень кукла

Обзор скальперской стратегии Doske Scalping для рынка Форекс

Обзор скальперской стратегии Press Mod, использующей несколько индикаторов

Обзор индикатора RSI Filter и его возможностей 2018-11-27 Индикатор Solar для Форекс с описанием вариантов его применения 2018-11-15 Разновидности средних линий на финансовом рынке 2018-11-04 Описание Moving Average – обзор всех разновидностей 2018-10-26 Александр Элдер – биография знаменитого биржевика 2018-10-23 Брокеры ECN и их отличительные особенности 2018-10-16 Биография Джона Боллинджера и его история успеха 2018-10-11 Полезные индикаторы на Форекс для начинающих трейдеров 2018-10-05 Индикатор Divergence Panel для поиска дивергенций в МТ4 2018-09-23 Где торговать на Форекс безопасно и выгодно 2018-09-15

© 2013-2018 RATINGS Forex, Все права защищены

Арбитражные торговые стратегии для форекс

Я уже знаю, чем закончится данный обзор, поэтому первой опишу именно арбитражную форекс стратегию. Смысл которой заключается в торговле коррелируемыми инструментами. То есть, парами, котировки которых чаще всего движутся в одном направлении, казалось бы какой в этом смысл, но он есть. И торговые возможности появляются именно при расхождении котировок в разные стороны. То есть, при нарушении положительной корреляции, но давайте для лучшего понимания посмотрим на пример обратной, отрицательной корреляции:

Здесь мы видим совершенно иную ситуацию поведения котировок, как это присуще для gbp usd и eur usd например. Сразу оговорюсь, что использовать стратегии арбитража для пар с отрицательной корреляцией неправильно и очень скоро убьет ваш депозит. Арбитражные стратегии форекс используются только для валютных инструментов с положительной корреляцией ( том, что такое отрицательная и положительная корреляция — читайте здесь).

Но я не зря привел именно пример отрицательной, дело в том, что именно ее вам нужно искать на парах с преимущественно положительной корреляцией. Именно подобная ситуация определяет точку входа в рынок. Хотя тут есть немало нюансов, о которых люди рекламирующие стратегии арбитража часто умалчивают, говоря вам о том, что она очень проста и не требует никакого анализа рынка. Давайте разберемся в чем суть.

Правила арбитражного форекс трейдинга: 1) найти форекс пары с положительной корреляцией друг к другу; 2) дождаться ситуации когда между ними сложится отрицательная; 3) открыть ордера навстречу друг к другу, то есть, один на покупку — другой на продажу. Как это все выглядит на практике:

Исходя из представленного выше примера, думаю всем станет понятно — требуется искать максимальный пик цены, после которого корреляция вернется к положительной. Однако, тут сразу же появляется два вопроса, которые я сейчас озвучу, но вернемся мы к подробному их обсуждению несколько позже.

Как вы собираетесь без технического анализа искать реальные пики, обозначающие разворот тенденции? Ведь точки разворота — это очень сложный предмет.

Как вы собираетесь определять итоговое движение котировок? Ведь для того, чтобы своеобразное локирование ордеров (пусть и по разным парам) сработало в профит одна из сделок должна принести бОльшый плюс, чем другая — минус.

Теперь давайте узнаем, что нам говорят трейдеры — арбитражеры: для того, чтобы открыть грамотную сделку в арбитраже необходимо найти пик цены на графике котировок форекс пары. От максимума мы продаем к минимуму, а от минимума покупаем к максимуму. Существует 100%-ая вероятность того, что однажды обе валютные пары вернутся к положительной корреляции и в этот момент вы закроете обе позиции с общей прибылью. Причем в процессе торговли, так как первая сделка открыта против другой с одинаковыми лотами вы не рискуете капиталом (они находятся в замке).

Да как бы ни так! Умники арбитража!

Локирование сделки на форекс имеет разумный смысл только если совершается на одной валютной паре, тогда — да. Вы ничего не зарабатываете, но и не теряете (подробнее о локировании читайте тут и тут). Две разные валютные пары подчиняются своим законам, так например для евро-доллара новости по ЕС будут более важны, чем для фунт доллара. А новости банка Англии скорее всего могут и не затронуть eur usd, но очень сильно дать по курсу GBP USD. Представьте себе такую ситуацию, при которой вы якобы нашли пик отрицательной корреляции и в этот момент или позже выходит новость, влияющая только на один из инструментов. И котировки мощным новостным выстрелом начнут съедать всю вашу прибыль, когда форекс пары вернуться к положительной корреляции их расстояние друг от друга может быть столь велико, что вы годами будете ждать банального вывода этого «псевдо локирования» в безубыток хотя бы.

Конечно, я искал в интернете возможности решения этого вопроса. Кто то предлагает использовать стоп приказы, другие анализировать новости. Но ним первый, ни второй вариант не принесут пользы. Первый — потому что, они будут довольно частыми, а проверить оптимальную величину стоп приказа очень проблематично даже на истории. Второй — и вовсе полнейший бред, вы можете открыть сделку сегодня, а новость выйдет завтра, если вы хотите фильтровать и их, тогда правила форекс стратегии не позволят открыть ни единой сделки. Ну и еще один минус в копилку арбитражной стратегии очень хотелось бы добавить — ну слишком редкое появление сигналов.

Есть единственно верное решение этого вопроса: прекратить врать, что он не требует технического анализа и начать искать рабочие паттерны точек разворота, причем даже не думая запихнуть туда «простые и удобные! индикаторы форекс. К сожалению, автоматизировать подобные стратегии так, чтобы это можно было проверить в тестере достаточно проблематично и это становится большим камнем преткновения для тех, кто привык тщательно проверять системы анализа перед использованием на практике. Использовать ли Вам стратегии арбитража на форекс — решайте самостоятельно, но мое индивидуальное мнение состоит в том, что еще нет таких систем, которые были бы достойны внимания современного спекулянта. Но это именно тот редкий момент на форекс, когда вы сможете разработать что то новое. Теперь же давайте перейдем к тому, что реально работает на бирже.

Парный трейдинг советниками форекс

Я даже не хочу оправдываться, что рекламирую авто разработки нашего портала. Возможно, если хоть кто-нибудь предоставит мне разработчиков, которые сделают для своих советников качественный тест (а не моделирование качества n/a, либо и вовсе сделанное «по ценам открытия», которое будут выдавать за преимущество) за период в минимум 12 месяцев (чтобы учесть все фазы рынка: флет, безоткатный тренд, неожиданные новости и т.д.). Тогда я буду рад порекомендовать, что-либо еще. Хотелось бы еще некую статистику работы эксперта и в реальном времени конечно, но думаю, что прошу уже слишком многого. А пока что, я бы попросил замолчать всех «гуру трейдинга».

Сейчас мы рассмотрим с вами пожалуй единственный способ постоянного и стабильного заработка с советниками на рынке форекс, который кроме того, доступен каждому. Сегодня я расскажу вам об алгоритме который сам успешно применяю уже около полугода и имею впечатляющие результаты, чтобы не казаться голословным, — портал Rognowsky RU запустил очередной реальный мониторинг сразу нескольких экспертов, работающих в паре. И естественно, что в данном эксперименте участвуют только наши торговые советники, как единственные авто стратегии, которым я могу смело доверять. В их число вошли следующие роботы: FSR BOTы версий 6.0, 8.0 и 9.0. Отдельно о парном мониторинге авторских экспертов нашего портала я сообщу тем, кто подписан на нашу рассылку, поэтому не буду тратить ваше время впустую в этом обзоре.

Что такое парный трейдинг форекс советниками?

Из названия конечно же понятно, что речь идет об использовании минимум двух торговых роботов на одном торговом счете. Но мало кто понимает, что это использование должно быть сбалансированным, иначе вы просто потеряете свой депозит, даже быстрее чем поймете что же произошло. Существуют, конечно отдельные элементы, предлагающие следующее:

• Чтобы делать бабло на форекс нужно как можно больше роботов, НО главный секрет это умение разделить допустимый риск на количество экспертов.

Хочу сказать, что несмотря на наивность высказывания, трейдеры, которые придерживаются подобного мнения все же имеют определенный опыт торговли на рынке и действительно не глупы. Но в этом выражении кроется критическая ошибка мышления большинства. На практике — больше, не значит лучше!

Если вы решили использовать несколько роботов и заблаговременно рассчитываете риск менеджмент — вы крассавчики, но почему вы не думаете о торговых стилях каждого робота? Ведь по сути существует несколько видов автоматических стратегий: трендовые, флетовые, математические с увеличением лота, математические без увеличения лота, скальперы и пипсовщики в утреннее, дневное, вечернее или ночное время. И естественно нельзя забывать о стратегиях среднесрочного трейдинга. Какие именно торговые системы вы применяете на своих счетах, я не возьмусь угадывать, но почти всегда неопытные парные трейдеры устанавливают десятки однотипных методов, а потом жалуются на жестокий и беспощадный рынок. Но, это же не честно 🙂

Принцип заработка на форекс при помощи парного трейдинга роботами

Основное, что вам следует запомнить: неважно, какое количество автоматических торговых систем вы используете, главное, чтобы они дополняли друг друга. То есть, если у вас есть в наличии отличный трендовый советник, то позаботьтесь о том, чтобы его работу страховал флетовый робот. Обязательно сократите риски, НО не забывайте, что там где проигрывает один советник, другой должен заработать. Не обязательно искать роботы, которые воплотят все торговые стили, так как большинство из этих стилей давно выкинуто опытными трейдерами в мусорку. Но минимум, который вы обязаны выполнить — это советники тренда и флета. В противном случае, ваши советники для парного трейдинга просто будут одновременно проигрывать или выигрывать, но толку от этого для вашего депозита — будет круглый ноль. Давайте подведем некий итог, что нужно сделать, чтобы парный трейдинг был успешным:

• 1) Вы должны торговать на одной валютной паре, иначе ваши роботы могут одновременно попасть в неблагоприятную для них рыночную фазу.

• 2) Использовать необходимо советники с разными торговыми стилями. Так например, в нашем эксперименте парного трейдинга используется 3 робота и каждый отвечает за свою нишу: fsr bot 6.0 — за трейдинг в среднесрок, где очень сложно ошибиться с направлением тренда; беспроигрышный fsr bot 8.0 — выступает в роли стабилизатора (он не способен проиграть) и зарабатывает деньги на тренде; скальпер fsr bot 9.0 — был настроен на торговлю в широком канале флета (для пары eur jpy), чтобы зарабатывать деньги во время затишья в торговле fsr bot 8.0.

• 3) В ситуации, когда вы используете советники с разными стилями снижать риски под каждый робот не приходится! Так как, в данном случае они страхуют друг друга: во время просадки одного, прибыль получает другой, для которого этот рынок благоприятен.

Для снижения рисков потери капитала в случае форс-мажора, рекомендуется изначально привести среднестатистическую доходность под наименее прибыльный эксперт, чтобы ожидаемый доход вырос по следующей формуле: прибыль наименьшего эксперта * на количество советников. В нашем случае наименьшая прибыль у fsr bot 8.0 (10% ежемесячно), значит все остальные эксперты снижают риск менеджмент до такого же показателя доходности. В результате общая прибыль должна составлять 30% при все тех же просадках, что при использовании одного эксперта.

Источники: http://forex-invest.tv/prostie-strategii-foreks/chto-takoe-parnyj-trejding-na-rynke-foreks.html, http://www.ratingsforex.ru/Strategija-Parnyj-trejding/, http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/1520-parnyj-trejding-sovetnikami-i-arbitrazhnye-strategii-torgovli

Комментировать
0
194 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector