Создание робота для торгов на форекс

СОДЕРЖАНИЕ
0
25 просмотров
23 декабря 2018

Торговые роботы и автоматическая торговля на Форекс

Ежегодно автоматизированные системы ведения торговли на биржевом рынке набирают все большую популярность. Трейдеры доверяют свой капитал роботам и получают достойную прибыль. Специальные советники исключают ошибки из-за эмоций, азарта, спешки. Они позволяют сделать комфортным процесс трейдинга для клиентов рынка. Расскажем подробнее, какие сегодня существуют торговые роботы для биржевой торговли, как они применяются и сколько стоят.

Содержание статьи

Понятие и принципы работы торговых роботов

Чтобы сократить продолжительность обучения, получить первую и стабильную прибыль, на помощь клиенту приходит торговый робот. Это специальная математическая модель, заложенная в программу. Она самостоятельно принимает решение, в какой момент открыть и закрыть сделку.

Советники активно применяются по частично или полностью автоматизированной торговле. Алгоритм идеально подходит для различных биржевых и фондовых площадок, независимо от выбранной валютной пары. Среди трейдеров торговля при содействии роботов получила название алготрейдинга.

Советники на рынке Форекс активно применяются по краткосрочным и долгосрочным сделкам. Программа позволяет подобрать оптимальные моменты входа в рынок и выхода из него.

Роботы аккумулируют, анализируют информацию о состоянии биржевого рынка, поведение валютной пары. Они рассчитывают индексы доходности, результативности контракта. Благодаря этому, трейдеры значительно экономят время и оформляют десятки операций за один день.

Цель создания роботов для торговли финансовыми инструментами на бирже – воплощение сложных стратегий, с которыми вручную справиться очень сложно, практически невозможно. Программный продукт ориентирован на помощь трейдерам, удовлетворение запросов и интересов различных пользователей.

Торговля на бирже представляет собой совокупность различных сделок по покупке или продаже активов. Каждый трейдер ведет бизнес с использованием определенной стратегии: готовой или индивидуальной. Чтобы свести к минимуму занятость на площадке, инвесторы предпочитают использовать советников.

В алгоритм виртуального робота заносятся параметры тактики ведения торгов: объемы лота, стоп-лоссы, тейк-профиты. Пользователь указывает все моменты, на которые опирается при ведении сделок вручную. После настройки система устанавливается на платформу. Теперь все готово для ведения пассивной торговли.

По итогам мониторинга аналитический помощник самостоятельно подает заявку дилеру о проведении сделки. Момент открытия ордера будет полностью соответствовать параметрам, заданным трейдером. Результативность работы напрямую зависит от оперативности и исполнительности посредника.

Установка и подключение

Поскольку робот для проведения валютных сделок на базе трейдинга представлен программным алгоритмом, необходимо правильно и корректно его установить. Представим пошаговую инструкцию по подключению советника к торговой площадке.

  1. Загрузка помощника. Производители размещают файл с программным обеспечением на своем официальном сайте. Трейдер загружает папку с советником. Структура файла представлена непосредственно роботом, настройками, архивом с дополнительными индикаторами.
  2. Инсталляция. Трейдер производит распаковку архива и устанавливает его на торговую площадку. Для этого достаточно следовать стандартной инструкции: все составные части файла копируются и помещаются в соответствующие папки терминала. После этих манипуляций робот внедрен в платформу, но не активирован.

  1. Подключение к графику. Если торговый терминал уже был запущен, необходимо перезапустить его, чтобы данные обновились и стали работать синхронно. Чтобы программа начала анализировать графики, устанавливаются галочки для разрешения автоматической торговли через площадку. Далее через панель навигатора мышью перетаскиваем советника на график.

  1. Регулировка робота. Перед началом торговли трейдер производит адаптацию системы под активную стратегию. Для этого осуществляется настройка программы. При необходимости загружаются входные параметры помощника. Чтобы советник верно реагировал по всем изменениям валютного рынка, потребуется периодическая корректировка стратегии.
  2. Приступаем к работе. Пройдя верно все этапы установки, настройки, пользователь обнаружит в верхнем правом углу значок робота и улыбающийся смайлик. Важно понимать, что программа не начнет торговать сразу же после установки, должно пройти достаточно времени для совпадения всех предустановленных параметров профитной сделки.

Советник торгует только в активном терминале. Когда клиент выключит персональное устройство, работа прекратится.

Крупнейшие брокеры организуют все условия для эксплуатации программного обеспечения. Например, чаще всего роботы устанавливаются на платформу MetaTrader4. Именно этот торговый терминал обладает необходимым функционалом для реализации, настройки, совершенствования программных продуктов.

Стоит обратить внимание, что автоматические эксперты работают эффективно не на всех типах рынка. Например, некоторые помощники прекрасно справляются со сделками на диапазонных торгах, другие настроены исключительно для трендовой торговли. Поскольку новичкам очень сложно заранее просчитать поведение валюты, рекомендуется тестировать советника на демонстрационных счетах.

Классификация биржевых роботов

Поскольку запросы трейдеров различаются, разработчики автоматических систем выпускают десятки различных моделей. В трейдинге применяется уловная классификация роботов для общего представления принципа их работы. Охарактеризуем коротко основные виды:

  1. Индикаторные – это классический вариант торговли, основанный на использовании показателей фундаментального анализа.
  2. Безиндикаторные – такой принцип торговли подходит для опытных игроков, работает по правилам Мартингейла. Технический анализ в программе не применяется.
  3. Новостные – робот формирует ордера, полагаясь на события из ленты новостей. Механизм не сможет самостоятельно отслеживать новостной календарь, поэтому клиенту рынка придется подобрать оптимальные временные окна.
  4. Арбитражные – за основу берется только мастерство, без индикаторов и анализа. Трейдер играет по малейшим колебаниям котировок.
  5. Усредняющие – роботы позиционируются на открытии ордеров по средним показателям. Нет четкого стоп-лосса, программа просчитывает несколько шагов в заданном направлении, открывает или закрывает сделку.
  6. Мультивалютные – советники для профессионалов с большим доходом, поскольку стоят они очень дорого. Система проводит анализ поведения разных валютных пар, хеджирует контракты. В результате убыток компенсируется большим профитом, а риски сводятся к минимуму.
  7. Трендовые – по методу средних скользящих строятся трендовые линии, по которым осуществляется торговля.
  8. Флэтовые – по осцилляторам система просчитывает горизонтальный ценовой коридор и ведет торговлю в его пределах.
  9. Скальпинговые – модель работает по краткосрочным ордерам с профитом в несколько пунктов. За счет оперативности действий суммарная прибыль выходит на достойный уровень.

Стратегии для торговых роботов

Сегодня существуют десятки разнообразных тактик торговли на биржевом рынке. Брокеры предлагают готовые бесплатные стратегии, которые идеально подходят для новичков. Более опытные клиенты предпочитают разрабатывать индивидуальные схемы работы.

Краткосрочная торговля ведется в оптимальной торговой сессии с максимальными колебаниями котировок. Ордер формируется по конкретной валютной паре, устанавливается стоп-лосс, тейк-профит. Продолжительность торгового сеанса чаще всего не превышает получаса. Курс отскакивает от границ канала, система фиксирует движение и открывает ордер. Закрытие производится после прохождения ценой нескольких пунктов. Методика часто основывается на индикаторе Bollinger.

Система подходит для любого актива, предпочтительнее торговать на больших временных интервалах. Пользователь не защищен от убытков, поэтому ставки утверждаются по минимальному значению. Принцип построения трендовой линии основан на средних скользящих.

Робот откроет сделку, когда цена пойдет в прибыль или, наоборот, в убыток. Возможна игра по разворотам. Эта стратегия универсальна для различных индикаторов. Чем больше показателей участвует в анализе, тем точнее прогноз и вероятнее профит.

Торговля основана на установке отложенных ордеров через одинаковое расстояние от текущей рыночной цены актива в сторону роста и падения. В результате формируется своеобразная сетка. Дополнительную гарантию безубыточности контракта предоставят стоп-лосс и тейк-профит.

Сеточная тактика показывает положительный эффект во время интенсивных трендовых колебаний. Во флэте игра сопряжена с максимальными рисками. Многие брокеры, торговые терминалы не поддерживают возможность открытия разнонаправленных ордеров.

Эта долгосрочная тактика относится к одной из самых рискованных. В ней не используются индикаторы, торговля ведется больше на интуитивном уровне и базовых технических подсчетах. Основная идея заключается в вычислении крупных, продолжительных движений и формировании ордера на потенциальном откате. Чаще всего торговля ведется по понедельникам, когда вероятность разворота максимально высокая.

Анализ ситуации проводится по чистому ценовому графику. В большинстве случаев сигналы стратегии отрабатываются по тейк-профиту. Особенность таких роботов заключается в том, что нет необходимости производить установку на торговую платформу. Но, чтобы улучшить результативность операций, все-таки рекомендуется базироваться на один-два индикатора.

Мартингейлы

Такие эксперты работают по одноименной стратегии. Принцип действия алгоритма заключается в вычислении проигрышных позиций и формировании удвоенного ордера в этом же направлении. Риск таких сделок запредельно высокий, но трейдеры имеют шанс компенсировать убытки предыдущих лотов.

Универсальные советники разработаны с учетом вероятности рыночных колебаний, чтобы минимизировать риски и предоставить трейдеру дополнительные гарантии. Нюансом торговли по методу Мартингейла является отказ от стоп-лоссов.

Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR

Технический советник разработан с целью сокращения отставания реагирования торговой платформы. Система Parabolic SAR будет доступна, если на рынке зафиксирована четкая динамика котировки. Во флэте такие роботы будут неэффективными.

Чтобы подтвердить формирование тренда, инвесторы используют линии Боллинджера, средние скользящие. Робот помогает трейдеру подобрать оптимальное значение тейк-профита, стоп-лосса.

Пересечение скользящих средних

Советник на базе индикатора Moving Average отличается простотой понимания и применения. Робот актуален для любой валютной пары на различных таймфреймах. Программа обладает богатой настройкой межуровневой разницы, ценового типа, стоп-лосса, тейк-профита.

Ордер открывается, когда происходит первое пересечение скользящих и закрывается на повторном маневре. Рекомендуется обеспечить непрерывную работу советника, чтобы он смог уловить все яркие сигналы.

Пересечение 2-х линий индикаторов

Тактика предполагает открытие ордеров при наложении индикаторных линий на ценовую прямую или графический рисунок другого индекса. Если сигнальная линия оказалась ниже основной черты, выгодно совершить продажу и наоборот. Допускается торговля по тренду, развороту или ценовым каналам.

Стоимость платных биржевых роботов

Для начинающих трейдеров оптимальным вариантом станут простейшие бесплатные роботы. Клиент не обладает необходимыми навыками, стратегия игры очень слабая, поэтому не выгодно тратить деньги на приобретение советника.

Поскольку спрос на профессиональных помощников интенсивно растет, разработчики диктуют высокие цены на свои продукты. Цена на подобные программы начинается от 50$. Верхней границы, по сути, не существует. Все зависит от качества заложенной в алгоритм торговой стратегии (стабильность, процент доходности, максимальная просадка, статистический результат и прочее), а также от стиля торговли и набора фильтров:

Создание простого торгового робота для работы на Форекс

Ниже показан процесс создания простого торгового робота для работы в терминале MetaTrader 4. На этом простом примере вы сможете попытаться создать своих торговых роботов для частичной или полной автоматизации торговли на рынке Форекс. Для создания торгового робота мы будем использовать язык программирования MQL 4. На самом деле все не так страшно и сделать это сможет даже ребенок, конечно, придется приложить некоторые усилия для изучения основ языка программирования, но результат в итоге стоит затраченных усилий.

Шаблон создаваемого торгового робота

Шаблон, это то с чего начинается создание любого торгового робота или советника. Шаблоны могут несколько отличаться друг от друга, но я предлагаю вам простой работающий вариант:

//В этом месте программного кода описываются все переменные, используемые в программе

int start() // Спец . функция start

// В этом месте прописывается алгоритм действий торгового робота (с использованием //специальных команд языка MQL 4)

return; // Выход из start()

Алгоритм действий торгового робота

В алгоритм действий создаваемого торгового робота мы закладываем свою торговую систему. Торговые роботы могут иметь сложные разветвленные алгоритмы действий, учитывающие множество факторов и путей развития событий на рынке Форекс. В данном случае мы ограничимся простым алгоритмом, основанным на покупке при цене выше скользящей средней и продаже при цене ниже скользящей средней.

Скользящая средняя это понятие технического анализа, выражающее некоторое усредненное значение цен, графически представленная в виде линии на графике. См. рис.:

Итак, мы хотим, чтобы создаваемый торговый робот осуществлял покупку при цене выше скользящей средней. Для этого напишем следующий программный код:

if( Bid>iMA (Symbol(), Period(),PMA, 0,MODE_SMA , PRICE_CLOSE, 0) )

Давайте подробно разберём этот код. Сначала идет проверка условия, что цена находится выше скользящей средней:

if( Bid>iMA (Symbol(), Period(),PMA, 0,MODE_SMA , PRICE_CLOSE, 0) )

Bid – цена спроса*;

iMA ()– оператор вычисляющий значение скользящей средней (в данном случае используется простая скользящая средняя с периодом задаваемым в настройках торгового робота);

If (условие)if в переводе с английского означает «если». Другими словами если условие, написанное в скобках, выполняется то, выполняется и действие, указанное в фигурных скобках после:

OrderSend ( Symbol (), OP _ BUY ,0.1, Ask ,3, Bid – sl *Point, Bid + tp * Point )– это приказ на покупку 0,1 лота с установкой ордеров стоп-лосс ( sl ) и тейк-профит ( tp ) задаваемых в настройках торгового робота.

Для того, чтобы создаваемый торговый робот осуществлял продажу при цене ниже скользящей средней напишем следующий программный код:

if( Bid iMA (Symbol(), Period(),PMA, 0,MODE_SMA , PRICE_CLOSE, 0) )

if( Bid iMA (Symbol(), Period(),PMA, 0,MODE_SMA , PRICE_CLOSE, 0) )

if( Bid iMA (Symbol(), Period(),PMA, 0,MODE_SMA , PRICE_CLOSE, 0) )

Финансовый Анализ и Финансовый Менеджмент

Создание и использование роботов на Форексе

Создание и использование роботов на Форексе

Многие начинающие трейдеры уже слышали про Форекс-роботов, про то, что можно найти такого торгового форекс-робота, который полностью будет работать за трейдера так, что трейдеру даже не нужно будет нажимать на кнопки. После появления компьютеров интерес к такого рода программам механической торговли на бирже Форекс вырос многократно. Это связано с тем, что работа трейдера требует очень большой дисциплины и полного отвлечения от всех эмоций. Именно недисциплинированность и эмоциональность в принятии решений чаще всего подводит трейдера. При применении Форекс-роботов груз ответственности за принятие решений полностью ложится на торгового робота. Тем самым берегутся нервы и психика трейдера. Еще одна причина интереса к Форекс-роботам состоит в том, что они могут работать за трейдера круглосуточно. Трейдеру не надо будет постоянно сидеть за компьютером, чтобы не пропустить какой-нибудь важный момент.

Что такое Форекс-роботы?

Форекс-робот это такая компьютерная программа, которая делает в терминале какие-либо действия заранее заданные трейдером в отсутствии вмешательства трейдера. Все полученные задания Форекс-робот выполняет автоматически, из-за чего этих Форекс-роботов прозвали экспертами или механическими торговыми системами (МТС). По другому, это компьютерная программа, которая самостоятельно отсылает брокеру приказы на покупку или продажу валюты без какого-либо участия трейдера. Вы просто закачиваете Форекс-робот в Ваш торговый терминал, который используется Вами для подключения к серверу брокера, выполняете все настройки Форекс-робота и вот Ваш советник начинает сам проводить торги по запрограммированной в него стратегии.

Преимущества Форекс-роботов

Самое важное преимущество Форекс-роботов заключается в области психологии. У Вас уменьшается груз ответственность за принятое решение. Из-за чего работа на бирже Forex становится психологически более комфортной. Если трейдер использует Форекс-робот, то, в принципе, он может позволить себе не вникать слишком глубоко в дебри технического и фундаментального анализа. Ведь все необходимые знания в этой области уже неявно заложены в программу. Кроме того, Форекс-робот может очень быстро обрабатывать большое количество торговых сигналов даже в отсутствие трейдера на рабочем месте. Получается, что это как бы аналог шахматной программы, которая играет в шахматы в отсутствии шахматиста.

Как написать своего Форекс-робота

Для самого популярного терминала MetaTrader4 Форекс-роботы пишутся на специальном языке программирования MQL4. Этот язык создан производителем программы MetaTrader4 специально для создания таких Форекс-роботов. С помощью этого языка программирования можно запрограммировать МТС, которая будет работать без Вашего участия в онлайн режиме круглосуточно. Если Вы умеете программировать на каком-нибудь языке программирования, то изучить язык MQL4 для Вас будет совсем не сложно.

Индикаторы в Форекс-роботах

С помощью этого языка MQL4 можно создавать свои собственные индикаторы технического анализа и встроить их в терминал MetaTrader4 к тем индикаторам, которые там уже имеются. В Форекс-роботах индикаторы используются для генерации торговых сигналов.

Встроенные и собственные Форекс-роботы

В торговом терминале MetaTrader4 уже есть несколько заранее встроенных Форекс-роботов (советников), в которых уже есть все опции самостоятельной МТС и возможность подачи звука при появлении торгового сигнала. Эти встроенные Форекс-роботы очень популярны среди новичков и заложены туда специально, для пропаганды и демонстрации невероятных способностей программирования торгового терминала MetaTrader4.

Эти возможности по написанию своего собственного оригинального советника действительно поражают воображение. В своем оригинальном советнике можно выставлять самые разные ордера, как по цене, так и по времени, можно полностью автоматически открывать встречные ордера и т.п. Таким образом эти компьютерные программы могут полностью заменить трейдера на его рабочем месте.

Тестирование Форекс-роботов

В торговом терминале MetaTrader4 есть возможность не только создавать МТС, но и быстро проверить своего оригинального Форекс-робота на исторических данных перед тем, как использовать его. Эта возможность очень полезна, так как она дает возможность протестировать способность и результативность МТС на прошлых данных, тем самым оценить шансы будущих заработков и выявить те недостатки, которые могут привести к убыткам. Такая проверка позволяет очень быстро начать работать на валютной бирже Forex без Вашего вмешательства, если хорошо знать все нюансы поведения Форекс-робота в разных условиях рынка. Для этого в MetaTrader4 имеется специальное окно, предназначенное для оптимизации начальных параметров МТС.

Инструкцию по установке советников в MetaTrader-4, как их настраивать и тестировать на демо-счете и на исторических данных можно посмотреть в бесплатной книге «Начало работы на Форексе. Краткое руководство и инструкции.». Там всё описание сопровождается массой картинок.

Советы начинающим трейдерам

В Интернете можно встретить очень много предложений попробовать использовать самых разных советников, как платных, так и бесплатных. Ни в коем случае нельзя сразу применять этих советников на своем реальном счете. Если будете на своем реальном счете использовать все встретившиеся Вам МТС, то скоро останетесь без денег. Я лично думаю, что хороший прибыльный Форекс-робот не будут выкладывать в Интернете бесплатно, только за деньги.

А еще лучше создать своего собственного Форекс-робота самому и постоянно совершенствовать его. Но если у Вас нет способностей к программированию, то Вам остается только использовать советников, созданных другими людьми. В этом случае помните две вещи:

  1. Не тратьте свое время на тестирование бесплатных советников.
  2. Тестируйте советника и и на демо-счете и на исторических данных, причем разного периода.
  3. Используйте чужого советника только на той валютной паре, на которой Вы его протестировали.
  4. Лучше использовать чужого советника только для анализа данных и советов, как поступить. Принятие окончательного решения лучше оставьте за собой, а советника настройте только на подачу звукового сигнала при наступлении торгового сигнала. Позволяйте торговать самостоятельно только таким советникам, с которыми Вы уже давно работаете на реальном счету.

Основные проблемы использования советников

Первая проблема это нестабильность работы. Часто бывает так, что на исторических данных советник показывает хорошую прибыльность, а на современных данных показывает убытки. Поэтому, во-первых, длительное тестирование на демо-счете является обязательным. Во-вторых, на исторических данных надо тестировать на самых разных периодах и обращать внимание, в первую очередь, не столько на прибыльность, сколько на стабильность результатов.

Стабильный советник, который дает 4%-6% ежемесячной прибыли каждый месяц, более предпочтителен по сравнению с советником, который каждый месяц дает от 10% до 50% прибыли. Так как второй советник очень нестабильный и может запросто в какой-то момент дать Вам 50% убытков.

Из стабильных малобюджетных (цена до $100) советников могу порекомендовать Советника на базе трендового индикатора Trend+, который показал очень хорошее соотношение прибыльности и стабильности.

А если Вас интересуют роботы самого передового мирового уровня, такие, которых используют очень серьезные организации, и которые позволяют получать совсем не детскую прибыль, то смотрите эти серьезные роботы для Форекса. Это настраиваемые роботы с очень хорошей службой поддержки, которая проконсультирует Вас по любому вопросу, связанному с работой этих роботов, научит работать с ними и настраивать их, а также может доработать робота по Вашему желанию или написать робота специально для Вас по Вашей собственной торговой системе.

Вторая проблема связана с тем, что Вы запускаете советника у себя на домашнем компьютере в своей квартире. Советник работает пока есть интернет-соединение. Есть риск, что у интернет-провайдера может временно исчезнуть интернет соединение в тот самый момент, когда на рынке наступает какое-то событие, на которое должен среагировать Ваш советник. Да просто, в Вашей квартире могут, например, отключить электричество или операционная система в компьютере может зависнуть.

Поэтому, если Вы планируете серьезно работать с советниками, то советую выбирать такой дилинг-центр, который предоставляет свои собственные сервера для бесперебойной работы Вашего советника. Например, дилинг-центр «Форекс Для Вас» позволяет запустить своего советника не на своем компьютере, а на сервере этого дилинг-центра.

Скачать торговый терминал MetaTrader4 и познакомиться с работой Форекс-роботов поближе можно через компанию РобоФорекс, одного из самых продвинутых поставщиков услуг для трейдеров на валютной бирже Forex.

Источники: http://finswin.com/valyuty/osnovy/torgovye-roboty-forex.html, http://www.azbukatreydera.ru/sozdanie-torgovogo-robota-forex.html, http://www.nanoquant.ru/robot.htm

Комментировать
0
25 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector