Стратегии форекс на основе macd

СОДЕРЖАНИЕ
0
80 просмотров
23 декабря 2018

Стратегии MACD — работа с индикатором на 4-часовом и других таймфреймах

MACD – это инструмент технического анализа, генерирующий торговые сигналы высочайшей степени точности. Во многих системах торговли он используется в качестве основного или дополнительного средства анализа рынка. Некоторые из стратегий работы по индикаторам MACD будут рассмотрены ниже.
Но предварительно разберемся, какие же торговые сигналы предоставляет MACD трейдеру. На графике этот индикатор рисуется в виде гистограммы и кривой, вращающихся вокруг горизонтального нулевого уровня. Высота столбцов гистограммы пропорциональна разности значений EMA, рассчитанных с разными периодами, а положение столбцов относительно нулевого уровня определяется знаком вычисленной разности. Кривая, называющаяся сигнальной, представляет собой простую скользящую среднюю, рассчитанную по вершинам гистограммы.

Исходя из свойств скользящих средних и их разности, можно определить сигналы индикатора MACD следующими:

  • пересечения гистограммой или сигнальной кривой нулевого уровня (отмечены на рис. 1 желтыми прямоугольниками);
  • относительное положение вершин гистограммы и сигнальной кривой;
  • последовательное увеличение (отмечено на рис. 1 зелеными прямыми) или уменьшение (отмечено на рис. 1 голубыми прямыми) длины столбцов гистограммы;
  • разный знак динамики гистограммы и цены (отмечено на рис. 1 сиреневыми прямыми).

В описываемых далее стратегиях MACD использующиеся сигналы этого индикатора будут описаны подробнее.

4-часовая MACD-стратегия

Параметры MACD для нее должны быть следующими:

  • быстрая EMA – 5;
  • медленная EMA – 13;
  • SMA – 1.

Дополнительно задаются 2 уровня – ±0,0045 (желтые).

В дополнение к MACD на график котировок с ТФ H4 устанавливаются:

Пример открытия сделки на продажу приведен на рис. 3. Сначала гистограмма поднялась выше уровня +0,0045, образовав над ним два максимума (первый выше второго), а затем пересекла его сверху вниз (на свече, через которую проведена сиреневая вертикаль). Сразу после этого можно открывать короткую позицию (на уровне сиреневой горизонтали) со СтопЛоссом на уровне ближайшего максимума (отмечен белой горизонталью). ТейкПрофит можно размещать на уровне одной из скользящей средней (отмечены голубыми горизонталями).

Рисунок 3. Открытие короткой позиции по 4-часовой MACD-стратегии.

На рис. 4 показан пример открытия сделки на покупку. Сначала гистограмма опустилась ниже уровня +0,0045, образовав под ним два минимума (первый ниже второго), а затем пересекла его снизу вверх (на свече, через которую проходит сиреневая вертикаль). На следующей свече можно открывать длинную позицию (на уровне сиреневой горизонтали). СтопЛосс располагается на уровне ближайшего минимума (отмечен белой горизонталью). Для размещения ТейкПрофита используется уровень одной из скользящих средних (выделены голубыми горизонталями).

Рисунок 4. Открытие длинной позиции по 4-часовой стратегии MACD.

Стратегия Double MACD

В ней используются два индикатора MACD со следующими настройками:

  1. быстрая EMA – 30, медленная EMA – 60 (верхнее подвальное окно);
  2. быстрая EMA – 6, медленная EMA – 12 (нижнее подвальное окно).

Период SMA в них равен 1 (т. е. сигнальная кривая не используется).

Дополнительно на график с ТФ D1 (именно на нем производится торговля) устанавливается SMA(60) голубого цвета (рис. 5).

Рисунок 5. График котировок с индикаторами для Double MACD стратегии.

Чтобы совершить покупку необходимо выполнение следующих условий:

  • столбцы медленного MACD должны быть в положительной зоне и последовательно повышаться;
  • котировки должны располагаться выше SMA(60);
  • столбцы быстрого MACD должны перейти из отрицательной зоны в положительную.

Как только описанные условия выполнились (на свече, выделенную сиреневой вертикалью на рис. 6), на следующей свече совершается покупка (на уровне сиреневой вертикали на рис. 6). СтопЛосс располагается на ближнем минимуме (желтая горизонталь). При формировании более низкого по сравнению с предыдущим столбца медленного MACD (на свече, выделенной белой вертикалью на рис. 6) или при пересечении ценой SMA(60) сверху вниз сделка закрывается (на уровне белой горизонтали на рис. 6).

Рисунок 6. Прибыльная покупка по Double-MACD-стратегии.

Продажа совершается при выполнении следующих условий:

  • на медленном MACD столбцы должны быть в отрицательной зоне и последовательно понижаться;
  • котировки должны располагаться под SMA(60);
  • на быстром MACD столбцы должны перейти из положительной зоны в отрицательную.

При выполнении описанных условий (на свече, отмеченной на рис. 7 сиреневой вертикалью), на следующей свече совершается продажа (на уровне сиреневой вертикали). СтопЛосс размещается на ближнем максимуме (желтая горизонталь на рис. 7). Если сформируется более низкий в сравнении с предыдущим столбец медленного MACD (на выделенной на рис. 7 белой вертикалью свече) или цена пересечет SMA(60) снизу вверх, то сделка закрывается (на рис. 7 на уровне белой горизонтали).

Рисунок 7. Продажа по стратегии Double MACD.

Стратегия MACD Profitunity – просто и прибыльно

Здравствуйте, господа трейдеры! Вы хотели бы брать большие движения на рынке и при этом входить в сделку с небольшим риском? Тогда представляем вашему вниманию простую, но эффективную торговую стратегию MACD Profitunity. Суть данной стратегии заключается в том, что вы получаете сигналы на таймфрейме H1 по одному из паттернов индикатора Awesome Oscillator, фильтруете сигналы, используя трендовый индикатор MACD, и если сделка удовлетворяет условиям для входа, то открываете позицию по тренду на очередной коррекции, выставляя стоп-лосс за ближайший максимум или минимум. В этой стратегии не используются тейк-профиты, выходить из сделки мы будем при помощи индикатора Fractals. Но обо всем по порядку. Сначала подробнее остановимся на правилах для входа в сделку по стратегии MACD Profitunity.

Смотрите также наш независимый рейтинг Форекс брокеров.

Характеристики стратегии MACD Profitunity

Тип стратегии – трендовая со входами на откатах
Время торговли – Лондонская сессия и начало Американской
Таймфрейм – H1 и выше
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY и другие трендовые валютные пары
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , AMarkets , FxPro

Индикатор MACD – определение тренда

Для начала необходимо установить на график индикатор MACD с настройками 34,89,9. Данный индикатор будет служить нам фильтром для определения направления движения цены. Обратите внимание, что во многих стратегиях направление тренда при помощи индикатора MACD определяется относительно пересечения гистограммы MACD нулевой линии. Но в этом случае теряется большая часть тренда, а стоп-лоссы получаются слишком большими. Поэтому в стратегии MACD Profitunity мы будем определять тренд относительно положения сигнальной линии. Если гистограмма MACD расположена выше сигнальной линии, значит на рынке наблюдается восходящий тренд, и мы будем рассматривать только покупки.

Расположение гистограммы MACD ниже сигнальной линии сигнализирует нам о том, что на рынке сейчас преобладает нисходящий тренд, поэтому мы будет рассматривать только продажи, а сделки на покупку будем игнорировать.

Индикатор Awesome Oscillator – поиск точек входа

Данный индикатор мы будем использовать для определения точек входа с учетом текущего тренда. Входить в сделку мы будем при условии формирования одного из паттернов индикатора Awesome Oscillator:

    «Блюдце». Необходимо формирование как минимум трех столбцов индикатора AO, при этом все столбцы паттерна «Блюдце» должны быть выше нулевой линии – для покупок, или ниже – для продаж. Средний столбец должен быть меньше боковых столбцов, а правый столбец должен быть зеленым – для покупок или красным – для продаж. Ниже представлен пример на покупку по паттерну «Блюдце» индикатора Awesome Oscillator:

«Пересечение нулевой линии». Необходимо формирование двух столбцов, один из которых будет ниже нулевой линии, а другой выше и зеленого цвета – для покупок. Если левый столбец выше нулевой линии, а правый столбец ниже и красного цвета, то это сигнал для продаж. Смотреть нужно всегда слева направо, при этом цвет левого столбца роли не играет. Ниже находится пример сигнала на покупку по данному паттерну:

«Два пика». Это самый сложный паттерн индикатора Awesome Oscillator. Чтобы было наиболее понятно, рассмотрим пример на покупку. Для входа в сделку необходимо дождаться формирования двух минимумов – столбцов, находящихся ниже нулевой линии. Первый пик должен быть большим по модулю, чем второй пик. При этом количество промежуточных столбцов между ними может быть любым, главное, чтобы они всегда находились ниже нулевой линии. Если хотя бы один из столбцов пересечет нулевую линию, то это уже будет паттерн «Пересечение нулевой линии». Столбцы A и B должны быть обязательно красного цвета, а сигнальный столбец C – зеленого цвета.

Для продаж все условия зеркальные. Нужно дождаться формирования двух максимумов зеленого цвета выше нулевой линии, так чтобы столбец A был выше столбца B. Появление красного столбца C служит сигналом для входа в продажи.

Но вернемся к стратегии MACD Profitunity. Итак, индикатор MACD находится выше сигнальной линии, то есть мы наблюдаем восходящий тренд, а значит рассматриваем только сигналы на покупки. Спустя некоторое время у индикатора Awesome Oscillator сформировался паттерн «Блюдце», и мы открыли сделку на покупку.

Если бы MACD находился ниже сигнальной линии, и при этом сформировался аналогичный паттерн, но уже на продажу, то мы бы наблюдали примерно следующую картину:

Смотрите также, какие ПАММ брокеры предоставляют самые выгодные условия для торговли и инвестирования.

Индикатор Fractals – ограничение убытков

Размещать стоп-лоссы мы будем на ближайших фракталах при помощи индикатора Fractals. Таким образом, мы получаем трендовую стратегию с минимальными стопами, срабатывание которых говорит нам либо о развороте тренда, либо о наличии флета на рынке. Вы также можете фильтровать сделки при помощи индикатора ADX или торговать на более старшем таймфрейме, например, на H4.

Выход из сделок

В стратегии MACD Profitunity не применяются тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется одним из следующих способов:

  1. По стоп-лоссу;
  2. При появлении противоположного сигнала или разворота тренда;
  3. Ручной трейлинг-стоп.

Последний способ является наиболее оптимальным. Мы даем прибыли расти, при этом передвигаем стоп-лосс на новые уровни фракталов по мере движения цены, пока цена не развернется и не зацепит наш стоп-лосс, как на рисунке ниже.

Таким образом, торговая система MACD Profitunity является достаточно интересной и прибыльной трендовой стратегией. К ее преимуществам относится то, что она показывает потрясающие результаты на трендовых движениях, является простой в освоении, а индикаторы стратегии не перерисовываются. Главным недостатком является слив во время флета, поэтому используйте дополнительные фильтры или торгуйте в этот момент другими торговыми инструментами.

Стратегия MACD

Стратегия MACD предусматривает применение двух индикаторов – MACD и Stochastic. Используя комбинацию из двух индикаторов, трейдер значительно повышает свои шансы на получение прибыли, чем в случае раздельного применения индикаторов. Проведя так называемый перекрёстный анализ данных, полученных от индикаторов, можно с высокой вероятностью открыть и закрыть прибыльную сделку на Форекс.

В нашей стратегии мы будем комбинировать 2 индикатора, озвученные выше. Давайте для начала рассмотрим их сигналы по отдельности.

Комбинированный индикатор можно скачать по следующей ссылке — MACD-combo.

Брокеры Форекс, рекомендуемые для торговли — Forex4you и Alpari.

Индикатор Стохастик

Стохастик – один из наиболее известных индикаторов, которые широко применяются в техническом анализе финансовых рынков, в частности Форекс. На фоне остальных популярных индикаторов Stochastic выделяет простота использования. В основе данного индикатора лежит применение основной линии (индикатора K%), которая показывает положение цены относительно ценового диапазона за некоторое количество последних периодов. Другими словами, так становится понятным положение котировки (цены) относительно её максимального и минимального значений. Стандартно в качестве базовой настройки используется промежуток в 14 единиц (периодов), т.е. К% равно 14.

Основная линия индикатора используется совместно с индикатором D%, представляющей собой скользящую среднюю.

Осциллятор Стохастик имеет значения от 0 до 100. Суть сигналов – близость к 0 говорит о перепроданности рынка, нужно искать точки входа в длинные позиции. Близость к уровню 100 – сигнал о перекупленности рынка, значит, трейдер должен искать точки входа в короткие позиции. Основная часть работы направлена поиск максимальных и минимальных значений в областях перекупленности и перепроданности.

Индикатор MACD

Данный индикатор в 1979 г. придумал Джеральд Аппель как инструмент задания времени на рынке акций. Индикатор MACD хорош, но имеет не очень широкую распространённость как прогнозируемый инструмент из-за некоторых недоработок.

Индикатор определяет направление и силу тенденции. Но, используя данный индикатор, стратегия MACD позволяет по-разному определять точки входа и выхода с рынка.

Как происходят расчёты в самом индикаторе? От 12-типериодной скользящей средней происходит вычитание 26-периодной. Полноту картины завершает добавление сигнальной линии. Если значение, полученное в результате этих манипуляций, расположено над сигнальной линией, это расценивается как бычье пересечение, т.е. можно ожидать рост цены. Такое пересечение возникает вследствие скачка, который появляется после движения быстрой скользящей линии относительно медленной.

Принцип торговли по стратегии MACD

Дополнительно нам будет нужна экспоненциальная скользящая средняя с периодом 200 (ЕМА 200). Трейдер ищет пересечения индикаторов, происходящие не позже 2-х свечей. Самый важный момент – бычье или медвежье пересечение Stochastic должно иметь место в первую очередь. То есть сначала оцениваем сигнал от Стохастика, потом от MACD.

Рекомендуется не открывать длинных позиций при нахождении цены ниже ЕМА (200) и не открывать коротких позиций при нахождении цены выше ЕМА (200).

1. Стохастик – период %К 13, период %D 5, замедление 3. Добавляем уровень 50.

3. ЕМА – период 200.

Покупаем при пересечении линий Стохастика и MACD, линии при этом направлены вверх. Стохастик расположен ниже уровня 50, а MACD_combo (его гистограмма) – выше нуля.

Основное преимущество применения MACD_combo и Стохастика в данной стратегии – возможность находить тенденции. Эти 2 индикатора отлично совмещаются между собой, поскольку каждый их них имеет свой диапазон применения. Стохастик сравнивает Close (цены закрытия) с диапазоном колебаний цен за нужный промежуток времени, а MACD_combo игнорирует рыночные рывки.

Бычий сигнал Стохастика наблюдается при пересечении основной линии К с уровнями перепроданности или перекупленности, что предвещает разворот цены. примерно такой же эффект мы наблюдаем, используя стандартный MACD.

Оба индикатора лучше работают на долгосрочных периодах – от Н1 и выше.

Пример покупки по стратегии MACD

Пример продажи по стратегии MACD

Пользуйтесь данной стратегией и зарабатывайте, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источники: http://deipara.com/strategii-foreks/strategiya-raboty-po-indikatoram-macd.html, http://tradelife.ru/macd-profitunity.html, http://forex-invest.tv/strategii-na-osnove-indikatorov/strategiya-macd.html

Комментировать
0
80 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector