Стратегия форекс на откатах цены

СОДЕРЖАНИЕ
0
51 просмотров
23 декабря 2018

Стратегия на откатах

Любое сильное трендовое движение рано или поздно упирается в своего рода уровни поддержки и сопротивления в следствие чего мы можем увидеть коротко временный разворот цены.

На языке трейдеров такую ситуацию называют «Откатом», поскольку цена откатывается на определенное расстояние от глобального тренда, а после чего начинает обратно двигаться в сторону глобального тренда.

Бытует мнение, что откаты специально создают крупные игроки, дабы сорвать максимум стоп приказов наивных игроков.

Наверное, правду никто не знает, однако если поразмышлять логически, то откаты формируются чаще всего из-за позитивных новостей на фоне сильных ухудшений экономики в целом или наоборот, ведь не зря же рано или поздно очередной откат перерастает в новый тренд.

Многие при откатах терпят убытки, однако если вы уверенны в основной тенденции то откат, это самая выгодная точка входа по направлению основного тренда. Для поиска таких точек входа предлагаю воспользоваться индикаторной торговой стратегией на откатах.

В виду того что стратегия является универсальной, вы можете ее применять на любой валютной паре и тайм фрейме, однако как показали наблюдения на часовых и четырехчасовых графика из-за меньшего рыночного шума стратегия показывает себя эффективней.

Рабочий стол стратегии на откатах. Создание шаблона

Торговая стратегия на откатах состоит из пяти индикаторов, а именно с двух скользящих средних с периодом 200 и 50, индикатора Parabolic SAR, MACD(38,120,20) и Stochastic. Вы можете нанести их отдельно на график, указав все необходимые настройки, а можете скачать и установить шаблон в конце статьи, после запуска, которого все индикаторы появятся автоматически.

Для того что бы установить шаблон войдите в каталог данных вашего терминала, который вы можете найти в запущенном МТ4 во вкладке файл. Поместите наш шаблон в папку под названием Template и в панели «Навигатор» нажмите обновить. После проделанных действий зайдите в список ваших шаблонов и запустите «Стратегия на откатах». В итоге вы получите такой шаблон:


Суть стратегии. Предназначение элементов

В основе торговли на откатах лежит простая закономерность поведения цены. Однако если распознать откат даже без индикаторов очень просто, то с поиском точки входов и отфильтровкой тренда у многих могут возникать проблемы.

В стратегии для распознавания основного направления тренда используется два индикатора, а именно MACD и скользящая средняя с периодом 200. Для примера торговля ведется только на продажу если график индикатора MACD находится под нулевой линией, а цена находится под скользящей средней с периодом 200.

Для распознавания восходящего тренда применяются те же индикаторы, только гистограмма MACD должна находится над 0 линией, а цена над скользящей средней с периодом 200. В качестве точки, которая говорит нам о том, что откат подошел к своему пику берется касание ценно скользящей средней с периодом 50, а точку входа нам дает пересечение уровня 50 индикатором Stochastic.

Понимая предназначения каждого из элементов стратегии, вы можете дорабатывать и подстраивать стратегию согласно своим предпочтениям.

Сигналы

Для появления сигнала на покупку у вас на графике должны появиться такие условия:

1) График с ценой находится над скользящей средней с периодом 200(красная линия).

2) Индикатор MACD находится над нулевой линией.

3) Цена пересекла или коснулась скользящей средней с периодом 50.

4) Индикатор Stochastic пересекает уровень 50 снизу вверх.

В позицию необходимо входить только по закрытой свече, поскольку сигнал может отмениться в случае резкого продолжения движения. Пример сигнала на покупку:


Для появления сигнала на продажу у вас на графике должны появиться такие условия:

1) График с ценой находится под скользящей средней с периодом 200(красная линия).

2) Индикатор MACD находится под нулевой линией.

3) Цена пересекла или коснулась скользящей средней с периодом 50.

4) Индикатор Stochastic пересекает уровень 50 сверху вниз.

В позицию необходимо входить только по закрытой свече, поскольку сигнал может отмениться в случае резкого продолжения движения. Пример сигнала на продажу:


Стоп приказы и трейлинг позиции

Согласно правил стратегии стоп приказ необходимо выставлять у локального максимума для продаж и у локального минимума для покупок. Если вам тяжело находить эти уровни, то ставьте ваш стоп приказ по точке параболика.

В стратегии не применяется тейк профит, поэтому вместо этого вы должны перемещать ваш стоп по точкам индикатора Parabolic SAR, что позволит выжать с рынка максимальную прибыль, а не ограничиваться заданным числом профита. Пример на картинке ниже:


Пару слов об управлении капиталом

При работе на старших тайм фреймах, таких как н1 и н4 в неделю у вас может появиться 3-5 сделок, однако они имеют большой потенциал. В плане рисков вы должны рассчитывать ваш лот таким образом, что бы в случае срабатывания стоп приказа вы понесли убыток не более двух процентов от общего капитала.

Ну и в заключение совет, прежде чем выбрать валютную пару посмотрите на ее истории поведение цены, если нет необходимости вносить корректировки в период скользящей средней, то вы можете смело начинать работать.

© 2018 Персональный блог трейдера
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Все для трейдинга

Не так давно в сети появилась данная трендовая стратегия, которая основана на продолжении тренда после откатов. В виду ее эффективности и простоты, она получила большую популярность среди торгующих по среднесроку. Сигналы формируются на дневных графиках, а вход в рынок осуществляется на Н4, благодаря чему, получается «выжать» максимум из ценовых движений.

Идея стратегии проста — любой тренд имеет откаты (коррекции), по завершению которых происходит дальнейшее движение по тренду. Нужно найти точку входа, когда коррекция закончилась и поймать весь ход цены, этому и способствует стратегия «Два пальца».

Параметры для торговли:

Как установить стратегию в МТ4

Шаблон системы состоит из множества пар, по этому, лучше всего загружать профиль стратегии в МТ4. Ниже подробно расписано как это сделать.

    Распаковываем архив и копируем все файлы в каталог данных терминала МТ4 и перезагружаем его.

  • Потом заходим в «Файл»-«Профили» и выбираем профиль «Two fingers».
  • Все, профиль и шаблоны настроены, теперь после переключения с D1 на H4 будут меняться и индикаторы на графике.

    Состав и стратегия торговой системы

    Как было написано выше, торговля будет вестись на 2-х графиках — дневном и четырехчасовом. На дневном будем ловить сигналы, а на меньшем входить в рынок.

    На дневном графике установлены 2 индикатораEMA5 и EMA22. Они отвечают за определение тренда — если EMA22 выше чем EMA5, то тренд вниз. Если EMA22 ниже второй машки- то вверх.

    Так же, на графике D1 присутствуют фракталы Била Вильямса. Они как раз отвечают за понимание окончания коррекции. Паттерн фрактала состоит из 5-ти свечей, с обозначением на средней свече.

    На графике H4 мы можем наблюдать только индикатор OsMA, на нем мы будем ловить пересечение нулевой линии для входа в рынок.

    Правила стратегии

    В первую очередь нам нужно найти тренд. Благо в стратегии можно использовать все пары и в любом случае обнаружить его получиться на какой-либо из пар. А находим мы его благодаря пересечению EMA22 и EMA5.

    После того как они пересеклись и прошло несколько дней/недель и появился устойчивый тренд, мы ожидаем откаты.

    Итак, правило торговли по пунктам:

    1. При тренде вниз ждем формирования фрактала внизу и закрытия двух свечей после него (на скрине ниже много входов, разберем несколько из них). После закрытия второй свечи по счету после фрактала проводим горизонтальную линию по верхней точки свечи. И можно вертикальную линию, для того, чтобы легче найти потом свечу на H4.


    2.
    Переходим на ТФ H4. И ждем когда индикатор OsMA пересечет нулевую линию сверху вниз. После пересечения, выставляем отложенный ордер ниже сигнальной свечи. Стоп Лосс Ставим чуть выше сигнальной свечи D1.


    3.
    Как видно на скрине, отложка сработала после 2-х свечей. Ордер держим до появления обратного сигнала на индикаторе OsMA или смотрим на уровни, каналы и другие сигналы на более старшем ТФ. На покупку сигналы противоположные.

    Скачать шаблон

    Скачать бесплатно шаблон к стратегии «Два пальца»

    Как определить размер отката на форекс и стратегия его торговли

    Динамика форекс котировок имеет цикличную структуру – сначала они повышаются до определенного уровня, затем опускаются до определенного уровня и т. д. При этом на восходящем тренде амплитуда роста котировок превышает амплитуду их падения, а на нисходящем, наоборот – амплитуда падения котировок превышает амплитуду их роста. В этой статье будут рассмотрены особенности торговли на откатах – состояниях, когда движение котировок контртрендовое.

    Что такое откаты в торговле

    Как уже было сказано, откатами называются такие временные промежутки, в течении которых цена:

    • на нисходящем тренде повышается (участки, помеченные зелеными крестиками на рис. 1);
    • на восходящем тренде понижается (участки, обозначенные зелеными крестиками на рис. 2).

    Как определить размер отката форекс

    Например, на восходящем тренде очередной трендовый импульс начинается с локального минимума (красная галочка на рис. 3) и заканчивается на следующем локальном максимуме (желтая галочка на рис. 3), который, в свою очередь, является началом отката. Завершение этого отката формирует следующий локальный минимум (зеленая галочка на рис. 3), после которого начинается очередной трендовый импульс и т. д. При этом уровни локальных минимумов располагаются между предыдущими двумя локальными экстремумами (максимумом и минимумом). Описанная ситуация верна и для нисходящего тренда, необходимо лишь заменить минимумы на максимумы и наоборот.

    Рисунок 3. Определение размера отката.

    Поэтому торговля от откатов требует умения определять локальные максимумы и минимумы или, как равнозначную альтернативу, уровни сопротивления и поддержки.

    Торговая стратегия форекс на откатах

    В предыдущем разделе было описано, как находить цель сделки при торговле от откатов (уровень размещения ТейкПрофита). Для любой торговой стратегии дополнительно требуется определить момент открытия позиции и уровень ее СтопЛосса. Об этом будет рассказано ниже.

    Поскольку откаты появляются исключительно на тренде, то, в первую очередь, понадобится выявлять на рынке тренды. Для этого можно использовать любые трендовые индикаторы, например, входящие в стандартную комплектацию МетаТрейдера:

    • Скользящие средние (рис. 4);
    • ADM;
    • Полосы Боллинджера;
    • Parabolic SAR и др.

    Рисунок 4. Определенные скользящей средней восходящий (между зеленой и желтой вертикалями) и нисходящий (между желтой и красной вертикалями) тренды, на которых ведется торговля по откатам.

    После того, как будет идентифицировано направление тренда, необходимо определять моменты возникновения откатов. Но сначала следует разобраться, почему они возникают. Тренд является следствием усиления определенной группы трейдеров:

    • если становятся сильнее медведи (предпочитают продавать), то котировки начинают падать;
    • если становятся сильнее быки (предпочитают покупать), то котировки начинают расти.

    Но по мере движения цены по тренду, сила движущей ее группы трейдеров постепенно уменьшается, а сила противодействующей ей группы трейдеров, наоборот, увеличивается. В результате наступает момент, когда их силы сравниваются, а затем между ними создается обратное соотношение (т. е. на нисходящем тренде быки становятся сильнее медведей, а на восходящем тренде медведи становятся сильнее быков). В результате движение котировок по тренду сначала останавливается, а затем разворачивается против тренда.

    Такие состояния, когда сила группы трейдеров, формирующих тренд, уменьшается, называются:

    • перекупленностью (когда ослабевают быки);
    • перепроданностью (когда ослабевают медведи).

    Именно во время возникновения на нисходящем тренде перепроданности или на восходящем тренде перекупленности и возникают откаты. Поэтому для идентификации начала отката следует использовать осцилляторы. Индикаторы этой группы также входят в стандартную комплектацию терминала MetaTrader:

    • MACD;
    • RSI (рис. 5);
    • Momentum;
    • Stochastic Oscillator и др.

    Рисунок 5. Моменты перепроданности (зеленые вертикали) и перекупленности (красные вертикали) на индикаторе RSI, являющиеся началом откатов.

    Таким образом, стратегия форекс на откатах предполагает совершение продаж при:

    1. идентификации восходящего тренда;
    2. идентификации состояния перекупленности.

    А покупки по стратегии на откатах форекс совершаются при:

    1. идентификации нисходящего тренда;
    2. идентификации состояния перепроданности.

    СтопЛосс каждой сделки размещается на уровне, расположенным за уровнем последнего экстремума, от которого начался формироваться текущий откат (выше максимума для продажи, ниже минимума для покупки). Точное значение СтопЛосса выбирается исходя из приемлемого для трейдера уровня риска для одной сделки.

    Примеры торговли по стратегии форекс на откатах

    В следующих примерах в качестве трендового индикатора использована скользящая средняя (белая кривая), а в качестве осциллятора – RSI (желтая кривая). Для обозначения уровней использованы цветные прямые:

    • зеленая – открытие позиции;
    • белая – СтопЛосс;
    • голубая – конец предыдущего отката;
    • фиолетовая – ТейкПрофит.

    Рисунок 6. Покупка при торговле на откатах.

    На рис. 6 скользящая средняя после роста начала падать, что указывает на нисходящий тренд. В момент, обозначенный красной вертикалью, RSI показал перепроданность, поэтому на следующей свече была совершена покупка, закрывшаяся с прибылью через 4 свечи.

    Рисунок 7. Продажа по форекс стратегии на откатах.

    На рис. 7 скользящая средняя после падения начала расти, что указывает на восходящий тренд. RSI показал перекупленность на свече, обозначенной красной вертикалью, поэтому на следующей свече была совершена продажа, закрывшаяся с прибылью через 2 свечи.

    (2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

    Источники: http://time-forex.com/strategy/st-na-otkatah, http://finpamm.ru/strategii/trendovye-strategii/178-trendovaya-strategiya-na-otkatakh-dva-paltsa, http://deipara.com/strategii-foreks/torgovlya-na-otkatah.html

    Комментировать
    0
    51 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector