Торговые стратегии на форекс фрактал

СОДЕРЖАНИЕ
0
27 просмотров
23 декабря 2018

Стратегия форекс по фракталам – Молния (прибыль 30 пунктов)

Стратегия форекс по фракталам “Молния” предусматривает торговлю на валютной паре EURUSD и временном интервале М15, Н1 и Н4. Автор стратегии торговли по фракталам “Молния” – Родников Владимир. На графике будут использоваться фракталы Б.Вильямса (fractals) и каналы Фибоначчи (Fibo channels).

Работаем только на терминале МТ у надежного брокера Форекс.

Параметры индикаторов для стратегии форес по фракталам “Молния”:
1. фракталы со стандартными параметрами.
2. каналы Фибоначчи – удаляем все уровни по умолчанию (вкладка Уровни Фибоначчи) и устанавливаем 15-типроцентные зоны (4 уровня: 0,15, -0,15, -0,85, -1,15). Графически это будет канал с двумя линиями по каждую сторону от него.

Суть стратегии форекс по фракталам “Молния”
Все знают, что цена движется волнообразно (зигзагообразно). По данной стратегии мы будет работать с третьей волной (рис.1). При этом торгуем всегда по тренду, который определяем по расположению фракталов.

Алгоритм торговли согласно стратегии форекс по фракталам “Молния”:
1. Ждем образования на графике двухфрактального тренда (рис.2), то есть между двумя фракталами, которые последовательно повышаются/понижаются, нет других фракталов. Расстояние между точками данного тренда (верхним и нижним фракталом) должно составлять несколько десятков пунктов – от 20 до 100. Если расстояние будет меньше, то и прибыль будет невелика, поэтому используем диапазон от 20 до 100 пунктов.

2. После формирования на графике двух фракталов нужно построить канал Фибоначчи с указанными выше уровнями. 2 опорные точки одной из линий канала должны быть расположены именно на этих фракталах (рис.3).

3. Ждем появления 3-го фрактала (рис.4), после чего через него нужно построить параллельную линию нашего канала Фибоначчи (т.е. нужно просто передвинуть нашу линию). Помните, чтобы образовался фрактал, нужно не менее 5-и свеч, 3 или любая посередине (если свеч больше 5-и) из которых и будет маркирована стрелкой.

4. После построения канала нужно провести уровень по горизонтали через второй фрактал – горизонтальную красную линию (на окончании первой волны), а также уровень по вертикали через точку пересечения уровня 15% и горизонтального уровня (рис.5).

5. Для восходящего тренда выставляем отложенный ордер на покупку (Buy Stop), для нисходящего – на продажу (Sell Stop). Ордер выставляется после открытия свечи справа от вертикальной линии на уровне +1 или +3 пункта выше/ниже горизонтальной линии.

Stop Loss нужно установить ниже третьего фрактала при покупке или выше при продаже. Take Profit выставляем на 80% расстояния от первого до третьего фрактала.

Для правильного определения направления двухфрактального тренда и волн помните:
1. Свечи 1 и 2 расположены выше одна другой для бычьего и ниже – для медвежьего трендов.
2. Нанесите дополнительный индикатор, если сомневаетесь. Например, ЕМА (2).
3. Вторая волна должна составлять 25% (1/4) или больше длины первой волны.
4. Отложенный приказ удаляем, если любая свеча третьей волны вышла с тенью и закрылась за границей 15%-го уровня канала Фибоначчи.

Пример стратегии форекс по фракталам. EURUSD, Н1.

13.10.2011 в 22.00 видим сформировавшийся двухфрактальный тренд (первая волна “молнии”). Тренд восходящийся, поскольку фракталы повышающиеся. Условие относительно расстояния в 20 пунктов или больше соблюдено (в нашем случае это 120 пунктов). Наносим канал Фибоначчи на график, выставляем рекомендованные уровни.

Ждем формирования второй волны (фрактал III образуется в 4.00 следующего дня – он находится ниже фрактала ІІ). Ожидаем открытия новой свечи и выставляем отложенный приказ на покупку (BuyStop) на 1-3 пункта выше фрактала II (красной горизонтальной линии) – уровень 1,3804. Stop Loss размещаем на уровне фрактала III – 1,3719. Take Profit – на уровне 80% расстояния между фракталом I и III (30 пунктов) – уровень 1,3834.

Позиция закрывается по ТР, получена прибыль в размере 30 пунктов.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Торговые стратегии на форекс фрактал

Фракталы форекс как часть торговой стратегии

Многие трейдеры пользуются фракталами, но первым, кто начал активно применять их в своей торговле, стал Билл Вильям. Он провел серьезную научную работу в различных областях, на основании которой сделал вывод, что движение рынка похоже на хаотичные системы. Это означает, что, например, цена на хлопок имеет ту же структуру, что и береговая линия или течение крови в сердце. Таким образом, Вильямс доказал, что рынок не является линейным, поэтому для его исследования нельзя использовать стандартные индикаторы, основанные на линейных функциях.

Также он отметил, что постоянным на рынке является только хаос, в то время как стабильность временна. И фактически только фрактальный анализ валютного рынка дает возможность спрогнозировать его движение.

Во время проведения компьютерного моделирования и были выявлены фракталы форекс и обратные связи, описывающие структуру рынка. Фрактал представляет собой повторяющуюся формацию, присутствующую на любых графиках, рынках и таймфреймах. При этом неважно, откуда взяты фракталы, из фондового рынка или береговой линии, природа происхождения у них одинаковая.

Формирование фракталов форекс

Фрактал считается сформированным, если он включает в себя минимум пять баров, а средний из них является максимальным или минимальным.

При этом и верхние, и нижние фракталы форекс могут образовываться одной группой баров. Редко, но все же встречаются ситуацию, когда один бар может одновременно составлять как верхний, так и нижний фрактал.

Сразу же, как фрактал сформировался, можно приступать к его оценке. Анализ верхнего фрактала ведется по ценовому максимуму, а анализ нижнего – по ценовому минимуму.

Модель «фрактальный старт» формируется в том случае, когда вначале наблюдается появление фрактала в одном направлении, а потом фрактала уже в противоположном. На рисунке показан пример фрактального старта, где сперва формируется верхний фрактал, а потом нижний.

На противоположной стороне от фрактального старта формируется так называемый фрактальный сигнал.

За дальним фракталом последней пары образуется фрактальный стоп. Если появляется противоположный сигнал, то предыдущий отменяется.

Используя фрактальный анализ финансовых рынков, можно минимизировать количество стоп-лоссов, Правда возрастает их размер.

Применение фрактального анализа валютного рынка

Перед тем как рассмотреть, как применять фрактальный анализ валютного рынка, отметим, что данный метод исследования, как и любой другой, не дает стопроцентной гарантии. Поэтому следует внимательно относиться к его сигналам и подтверждать их дополнительными индикаторами.

Фрактальный анализ необходимо проводить одновременно с синтезом таймфреймов. При этом для определения наиболее удачного входа на рынок следует использовать старший таймфрейм. Это связано с тем, что система Вильямса является трендовой.

Также следует учитывать так называемый фрактальный рычаг. Он определяется амплитудой отката от тренда. Для этого на сетку Фибоначчи накладывается предыдущее движение. Чем более глубокий откат, тем меньший рычаг формируется. Другими словами, если откат произошел до 35% сетки Фибо, то фрактальный рычаг считается сильным, а тренд движется уверено. Если откат больше 62% сетки Фибо, то движение рынка слабо, а фрактальный рычаг небольшой.

По сути, фракталы форекс определяют начало или окончание очередной волны. Однако подсчитать волны довольно сложно, поскольку разные таймфреймы содержат и разные волны. Только регулярная практика позволит набраться достаточного опыта для точного определения волн и их характера.

Пробой группы фракталов форекс

Выполняя фрактальный анализ валютного рынка, можно столкнуться с ситуацией, когда на одном уровне формируется группа из трех-четырех фракталов. Считается, что если цена пробьет данный уровень, то ее движение в направлении пробоя будет достаточно сильным.

Фрактальный анализ рекомендуют применять, когда рынок находится в тренде. Это связано с тем, что при появлении флета, распознать который в реальном времени сложно, такая стратегия может привести к убытку. Давайте рассмотрим, что же делать к такой ситуации.

Пробой фрактала применять рекомендуют исключительно в случае основного тренда. Даже если сработает несколько стоп-лоссов, при прорыве фрактала профит может перекрыть убытки во флете. Также не стоит забывать об анализе на мелких таймфреймах. Например, если цена пробивает фракталы форекс на дневном графике, то для установки стоп-лосса используется таймфрейм Н4.

Отметим, что количество фракталов, сформировавшихся на одном уровне, и продолжительность флета напрямую влияют на вероятность и силу будущего прорыва.

Чтобы определить истинный ли пробой группы фракталов, используется анализ пробойной свечи. Если во время пробоя свеча закрывается далеко от уровня скопившихся фракталов, то, скорее всего, и последующая свеча будет иметь такую же силу и направление. При этом в данном направлении можно торговать уже и на более мелких таймфреймах. Например, если вчера на дневном графике наблюдался пробой, то сегодня можно входить на рынок в сторону прорыва на таймфрейме Н4.

Если после пробоя формируется разворотная свечная модель, то, скорее всего, флет продолжится и вскоре сформируется новый фрактал. В этой ситуация фрактальный анализ финансовых рынков обязательно дополняется анализом свечной модели.

Билл Вильямс помимо этого дополнительно рекомендует анализировать и объем торгов в момент пробоя фракталов. Даже если образовалась уверенная пробойная свеча, но объем наблюдается небольшой, то такой сигнал можно считать слабым.

По аналогии со свечным анализом, чем на более старшем таймфрейме наблюдается сигнал от скопления фракталов, тем более сильным он считается. Таким образом, в первую очередь необходимо исследовать фракталы форекс на дневном графике.

Фрактальный анализ в сочетании с дополнительными индикаторами позволяет получить неплохие результаты. Этот метод может стать мощным инструментом в торговой стратегии трейдера.

Стратегия торговли по фракталам – «RS Fractals»

На нашем сайте мы рассматриваем наиболее эффективные стратегии торговли опционам. Если четко следовать инструкции, то воспользоваться предлагаемыми схемами сможет любой новичок. В данной статье мы рассмотрим еще одну систему, в основе которой находится модифицированный фрактальный индикатор под названием «RS_Fractals». Он будет использоваться в качестве фундамента стратегии, а в роли вспомогательного фильтра выступает Индекс относительной силы. Это классический осциллятор, ветеран технического анализа фондовых и валютных рынков, который позволяет определить, готова ли цена развернуться в прогнозируемом направлении.

Краткий обзор индикаторов

Данный инструмент создан энтузиастами сообщества трейдеров TradingView. Существует несколько его модификаций, однако в данном случае следует выбирать именно 5 версию. Индикатор показывает локальные экстремумы на графике (фракталы), которые соединены между собой скользящими средними. Также имеются сигнальные указатели, которыми отмечаются разворотные точки. Существуют различные подходы к торговле по данному инструменту, но в данном случае принципиальны только ключевые моменты разворота графика, а положение скользящих средних не играет роли.

Индекс относительной силы (RSI) является основным осциллятором, который показывает состояния рынка с учетом нивелирования малозначимых ценовых колебаний. Состоит из одной линии, которая перемещается по уровням области с условным разделением от 0 до 100. В нашем случае он выступает в роли фильтра. Верхняя область — это зона перекупленности. Когда рынок находится в таком состоянии, это означает, что в скором времени будет откат цены по направлению вниз. Нижняя область — область перепроданности, которая сигнализирует о снижении силы нисходящего тренда. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в первом случае нельзя торговать на повышение, а во втором — на понижение курса актива. С этой целью мы и использовали RSI.

Настройка платформы

На первом этапе следует выбрать любую валютную пару, которая доступна в списке активов Binomo , а также по ней достаточный процент доходности (в рамках 70–87%). Далее устанавливаем временной интервал графика в 1 минуту. Таймфрейм и актив выбираем в торговом терминале и на площадке для технического анализа от TradingView.

Далее вводим в строку поиска индикаторов «Fractals» и выбираем пятую версию, как обозначено на картинке выше. Таким же образом накладываем на график RSI. Настройки его периода оставляем без изменений, а обе границы области устанавливаем на уровне 50.

Торговый сигнал на повышение

Правила предельно простые: покупать опцион вверх нужно в момент, когда на графике под свечой появился зеленый треугольник, направленный вверх. При этом обязательно Индекс относительной силы должен быть в области перепроданности, т.е. ниже разделителя на уровне 50.

Торговый сигнал на понижение

Ситуация аналогичная, с той поправкой, что обращаться внимание нужно на указатели в виде треугольников красного цвета, появляющихся выше сигнальной свечи. А RSI должен показывать перекупленность, т.е. готовность рынка идти вниз.

Если линия фильтрующего индикатора будет ниже уровня 50, то входить на рынок не следует. Подобный сигнал говорит о том, что рынок уже находится в стадии развернутого нисходящего тренда. В такой ситуации вероятность успешного закрытия сделки до неминуемого разворота цены ощутимо снижается.

Торговля на реальном примере

Обзоры некоторых стратегий на нашем сайте мы дополняем примером реальной торговли по ним на реальном депозите. Это полезно не только в плане наглядной демонстрации эффективности предлагаемой системы, но и по части эффективности обучения. Можно считать это закреплением полученных знаний перед началом реальной практики и самостоятельной торговли.

Итак, на площадке TradingView мы наблюдаем сигнал. Все параграфы соблюдены. Поэтому переходим в торговую платформу Binomo и открываем сделку.

Куплен опцион «Вниз» сроком на 3 минуты. Это не принципиально, но рекомендуется ставить 4–5 мин.

Прибыль по сделке получена. Однако на самом деле цена буквально за секунду до закрытия опустилась ниже уровня, который был при покупке опциона. Поэтому в данном случае можно сказать, что нам просто повезло, т.к. разница в курсе актива составила не более 1–3 пунктов. Тем не менее, на баланс зачислено 8 долларов чистой прибыли.

В этом заключается одно из главных преимущество опционной торговли, что тут для закрытия операции в прибыль достаточно 1 пункта движения курса актива в спрогнозированном трейдером направлении. Для сравнения, если бы аналогичная сделка была открыта на Форексе, то мы вы вышли из рынка с небольшим убытком за счет спрэда.

Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии:

Источники: http://forex-invest.tv/strategii-po-patternam/strategiya-foreks-po-fraktalam-molniya.html, http://vpluse.net/osnovy/476-fraktaly-foreks-kak-chast-torgovoj-strategii, http://allinvesting.ru/strategiya-torgovli-po-fraktalam-rs-fractals.html

Комментировать
0
27 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector