Vsa методика анализа объемов на форекс литература

СОДЕРЖАНИЕ
0
36 просмотров
23 декабря 2018

VSA – Методика анализа объемов на Форекс

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодняшней статьей я открываю новую рубрику на своем блоге – «VSA», в ней будут публиковаться статьи, касающиеся методике торговли по объемам VSA (Volume Spread Analysis). Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики.

Итак, начнем по порядку.

Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки.

Объем – это активность и чем она больше, тем выше объем.

Важно понимать, что рынок двигают крупные игроки, которые способны своим капиталом двинуть цену в том или ином направлении, и нам простым трейдерам желательно открывать позиции в том же направлении что и они, но не всё так просто.

На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте.

Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным.

И как теперь нам быть? Тут на помощь приходит методика торговли VSA.

Что означает VSA?

VSA (volume spread analysis), что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление.

Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы.

Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных, успешных трейдеров является – объем.

Знание объема на том или ином инструменте – это сила, мощное оружие в руках трейдера, ключ к истине.

По этой причине работники бирж по всему миру предпочитаю всеми возможными способами скрыть информацию об объемах.

В основе анализа индикаторов объема для Форекс по методу VSA лежит тиковый объем и объем с рынка фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME).

Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.

Важно знать, что тиковый это не реальный объем, но он в достаточной точной степени может определить относительные величины объемов на Форекс.

Индикаторы CME получают данные по объемом с Чикагской биржи. Объем валютных фьючерсов может быть использован для анализа объемов на Форекс, но зачастую такие индикаторы платные.

Остановимся более подробно на тиковом объеме, ввиду того, что он для нас самый доступный и бесплатный.

Как происходит анализ бара по методу VSA с использованием тикового объема:

1. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров).

2. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи.

3. Цена закрытие бара.

Чем сильнее и быстрее будет изменяться цена бара (тиковый объем растет), и если это ещё сопровождается широким спрэдом (большая протяженность между максимум и минимум бара), то объем вливания денежных средств в рынок велик.

Профессиональные игроки начинают продавать на восходящих барах, а покупать на нисходящих, как бы странно это не звучало, но это действительно так. Ввиду того, что для продолжения движения отсутствуют крупные игроки.

Например, после восходящего движения, объем начал падать (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем росте, прекращают покупку), цена движется еще какое-то время по инерции вверх (за счет мелких спекулянтов), а затем начинает на небольших объемах откатывать назад (падать), соответственно, это дает сигнал к открытие сделки на продажу.

Вообще VSA довольно интересная методика, и если вы в ней разберетесь, поймете её, тогда будете знать как движется рынок, а это плюс к вашей торговле.

Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. Я сам не так давно познакомился с данной методикой и по мере продвижения изучения, понимания техники торговли, буду публиковать материалы в новую рубрику, а также постараюсь Вас знакомить с интересными индикаторами и стратегиями, где в основе анализа берется объем.

Анализ объемов VSA

Многие трейдеры сегодня с головой уходят в изучение методики Price Action и не подозревают, что финансовый результат от спекуляций или инвестиций можно значительно улучшить, если принять во внимание динамику объёмов. Как уже можно было догадаться, на страницах сегодняшнего обзора речь пойдёт про анализ VSA, его базовые принципы, а также основные преимущества и недостатки.

Связано это с тем, что психология инвесторов и трейдеров не изменилась. Однако справедливости ради следует отметить, что будущее анализа объёмов VSA находится под большим вопросом, поскольку торговые роботы и автоматизированные системы порой искажают «рыночную картину», т.е. уже не всегда становится понятно, где реальный человек принимал решение.

Анализ объёмов VSA – описание и особенности на Форекс

Данная аббревиатура расшифровывается как Volume Spread Analysis, что в переводе на русский язык означает «анализ спреда и объёма», поэтому не трудно догадаться, какие переменные используют сторонники упомянутой методики:

  • Объём – это количество купленных/проданных контрактов (или единиц базового актива) в рамках одной свечи;
  • Спред – это разница между High и Low свечи.

Таким образом, трейдер сопоставляет торговую активность и диапазон свечи, после чего делает выводы о мотивах крупных игроков и рыночной толпы.

Подобный подход у форекс-трейдеров часто вызывает несколько закономерных вопросов:

  1. Где найти реальный объём торгов на валютном рынке?
  2. Почему спред отличается от соответствующей величины в терминале (указанной на вкладе «обзор рынка»)?
  3. Как использовать анализ объёмов VSA на forex-парах, если это не классические активы (как акции или сырьё), а просто обменный курс?

Во-первых , истинный объём торгов валютой не знает никто, даже крупные банки, так как подобные операции совершаются на разных площадках, т.е. являются децентрализованными, а это значит, что пользователи терминала MetaTrader могут использовать один из двух вариантов.

  • Принимать решения на базе тиковых данных. В этом случае результат анализа объёмов VSA будет приблизительным, поскольку подобные счётчики учитывают лишь факты изменения цены на 1 пункт и игнорируют количество единиц актива, которое было куплено или продано за одну операцию;
  • Использовать данные по объёму торгов валютными фьючерсами на Чикагской Бирже, которые являются достаточно репрезентативными для того, чтобы по ним делать выводы о ситуации на всём валютном рынке.

Во-вторых , под термином «спред» в общем случае понимается просто ценовая разница, например, в терминале так называется расхождение между Ask и Bid, а вот на товарных рынках есть календарные спреды, Поэтому не следует удивляться тому, что в рамках VSA аналогично называется диапазон свечи.

Базовые принципы анализа объёмов VSA

В отличие от индикаторных систем, для которых прописаны конкретные правила покупки и продажи актива, стратегия Volume Spread Analysis не требует соблюдения строгих правил и ориентирована, прежде всего, на понимание происходящих процессов.

Рекомендую обратить внимание еще на эти два обзора:

  1. Максимальная прибыль с трейлинг стоп
  2. Локирование позиций

Если данный метод максимально упростить, то всю его суть можно описать следующей моделью – покупаем инструмент в период накопления и продаём актив в процессе распределения.

  • Накопление – это ситуация, когда крупные игроки набирают позицию, т.е. некоторое время осторожно покупают актив по выгодным ценам;
  • Распределение – это обратный процесс, т.е. данный цикл характеризуется такими же аккуратными и незаметными продажами ранее скупленных активов, на смену которому приходит аномальный всплеск объёмов.

Грубо говоря, анализ объёмов VSA позволяет трейдерам совершать следующие действия:

  • Присоединяться к тренду в его начальной стадии (либо вообще в процессе зарождения);

Как правило, сигналы на вход поступают в момент пробоя флета, при этом, чем спокойнее выход из диапазона (наблюдаются небольшие объёмы), тем выше вероятность того, что прорыв окажется истинным.

  • Выжимать из рынка максимум (пока крупные спекулянты заинтересованы в продолжении тенденции);

Иначе говоря, трейдер наращивает спекулятивную позицию до тех пор, пока не закончится фаза распределения (здесь всё просто – крупным игрокам выгодно продавать актив на растущем рынке и покупать на падающем. А делать они это предпочитают частями, чтобы крупными сделками не спровоцировать толпу на непредсказуемые действия).

  • Вовремя уходить с рынка.

Выше я отмечал, что анализ объёмов VSA не предусматривает торговли по типовым паттернам. Однако закрыть позицию на длинной свече с аномальным объёмом – это уже классика, так как подобные ситуации указывают на начало паники или эйфории (толпа наконец-то увидела тренд, что часто происходит на локальной вершине или дне). Пожалуй, это все, что хотелось бы сказать про данный Форекс-инструмент.

Разумеется, VSA не следует применять в «вакууме», так как он слишком сложен для новичков, поэтому я рекомендую использовать подобный анализ в совокупности с паттернами Price Action и уровнями.

Форекс Статьи

Полный курс VSA (часть первая). Вступление.

Метод анализа рынка посредством Volume Spread Analysis на сегодняшний день признан одним из наиболее эффективных алгоритмов торговли на финансовых рынках.

Рожденный множество десятилетий назад Ричардом Вайкоффом, к нашему времени он претерпел множество изменений. Наиболее активно занимался изучением и воссозданием VSA Том Вильямс, собственно и популяризовавший эту систему в массы.

Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System. Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму.

Наши трейдеры изучают каждый тик цены в комплексе с объемами и ценовыми уровнями активов. Чем это хорошо для алгоритмов следования за маркетмейкером, спросите вы.

А тем, что крупный игрок не будет действовать в пределах часовой свечи, а значит нет уверенности в том, что формация точно отображает ситуацию. Ведь вы не знаете, что именно было внутри этого часа, методом VSA подобное игнорируется. Однако, как сайт, нацеленный на предоставление полной информации участникам валютного рынка, мы не можем обойти эту тему стороной.

К тому же, знания о Volume Spread Analysis несомненно только улучшат вашу эффективность. Из данного цикла статей вы узнаете: дополнительные свечные паттерны силы и слабости рынка, научитесь профессиональной интерпретации цены и объема. А это, согласитесь дорогого стоит.

В начале стоит затронуть основной камень преткновения большинства спекулянтов, пытающихся анализировать форекс объемы. Как вы знаете в терминале metatrader нет реальных объемов, присутствуют тиковые. Собственно на валютном рынке FOREX их и не может быть, так как он децентрализован. Некоторые пытаются брать информацию с фьючерсов, но на то мы у вас и есть, чтобы оберегать от подобных глупостей.

Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее. Неспроста объёмы из терминалов фондовых брокеров названы «условно реальными», так как по сути мы имеем ещё большую погрешность, если используем их касаемо рынка форекс. Тиковые объемы достаточно точно показывают нам сколько тиков цена совершила в пределах выбранного нами отрезка времени, а как мы знаем, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик — необходим хороший объем.

Так же, если мы с вами сравним «реальные фьюч-объемы» и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров. В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается. Рекомендуем использовать следующего форекс брокера (если не для торговли, то хотя бы для анализа объемов), так как на наш взгляд его поставщики ликвидности наиболее точно отражают реальное движение котировок (а значит и тиковые объемы будут точнее).

Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis

Требуется записать или постараться заучить следующие понятия раз и навсегда, иначе дальнейшее изучение VSA будет довольно затруднительным. Как всегда мы будем стараться максимально быстро и на человеческом языке рассказывать вам о каждом аспекте описываемого вопроса и каждая следующая часть, так называемого курса «VSA-трейдер» будет выходить в пределах одного дня. Поэтому, если вы успели к началу данной серии статей, то не поленитесь потратить свое время на базовые знания. Так как в этом случае, спешка только навредит вашему обучению. То же касается и тех, кто найдет эти публикации позже. Итак, приступим:

Восходящий бар: бар или свеча, закрытие которой оказалось выше закрытия предыдущего бара. Обратите внимание, что не закрытие одного бара в виде бычьей свечки, а именно закрытие его выше закрытия предшествующего ему бара. И соответственно, нисходящий бар — бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего. Тут все предельно ясно. Так же имеет значение и закрытие самого бара , выделяется: низкое, среднее и высокое закрытие свечи, соответственно закрытие в нижней трети свечи, в середине и в верхней трети.

Понятие спреда в VSA: это расстояние между минимумом и максимумом анализируемой свечи, ни в коем случае нельзя путать с спредом, взимаемым брокером (разница между ценой покупки и продажи). Спред в Volume Spread Analysis очень важная составляющая, при анализе выделяют три разновидности: узкий, средний и широкий. Разумеется что определяется его вид методом сравнения с предыдущими барами. В классике: 20-30 предшествующих свечей. Важно дополнить для начинающих, что разница между минимумом и максимумом свечи определяется по граница ее теней, а не открытия/закрытия тела.

Ну и конечно же, виды объемов в VSA: здесь рекомендуется установить в окно индикатора Volume скользящую среднюю, дабы по ней определять средний объем (именно он является связующим звеном дальнейшей классификации). Итак, объемы: крайне низкие, низкие, средний, высокий и крайне высокий. Объем ниже среднего в 2 раза, считается крайне низким; ниже в 1.5 раза — просто низким; выше в 1.5 раза — высоким и соответственно объем превышающий средний вдвое является крайне высоким. Разумеется все это условно, не имеет смысла точно в тиках измерять и делить одни показания объема с другими.

Фигуры обозначающие слабость рынка в VSA

Начнем мы со слабости рынка (раз уже на момент написания обзора все ждут разворота основных валютных пар). В методике разделяют слабость рынка как на восходящих, так и на нисходящих свечах форекс. Фигуры слабости в VSA всегда сигнализируют о медвежьей динамике, соответственно фигуры силы у нас будут означать симптомы формирования бычьего рынка. Начнем обзор со слабости на нисходящих барах (собственно тут мы имеем всего один VSA сетап). Называется он, слабость «А»:

Идентифицируется следующим образом: медвежья свеча, средний спред (вспоминаем определения видов спреда в VSA) + высокий или средний объем (см. классификацию объемов). Является своеобразной фигурой продолжения нисходящего тренда.

Следующий сетап VSA — «Слабость Б», образуется на бычьих свечах, идентификация: узкий спред (желательно закрытие в нижней трети бара) + высокий или крайне высокий объем.

Сетап слабости «Отсутствие спроса». Идентификация: бычья свеча + узкий спред + низкий объем. Закрытие в нижней трети бара. Смотрите на рисунок ниже:

Сетап слабости рынка «Останавливающий объем B». Идентификация: широкий или средний спред + крайне высокий объем. Закрытие свечи должно произойти в середине или верхней трети бара. Обязательно дополнительно подтверждать сигнал, так как при таком объеме возможны значительные амплитуды движения.

Сетап слабости рынка «Ап-траст». Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Закрытие в нижней трети свечи. Несколько рекомендаций: данный бар может быть и медвежьим, главное, чтобы тень свечи обновила предыдущий максимум.

Заключительный сетап слабости «Псевдо Аптраст» . Идентификация аналогично предыдущему паттерну VSA, с той лишь разницей, что спред низкий или средний. Требует дополнительного подтверждения в связи с меньшей значимостью или если сказать проще — это слабый очень слабый сигнал, стоит быть внимательнее.

Первая часть нашего курса VSA трейдер подошла к концу, в следующем обзоре мы рассмотрим с вами сетапы силы рынка (бычьи сигналы) и более подробно углубимся в комплексный анализ цены, объема, формаций и прочих важных факторов эффективного трейдинга с помощью Volume Spread Analysis.

Источники: http://fox-trader.ru/vsa-metodika-analiza-obemov.html, http://myoption.ru/Analiz-obemov-VSA-opisanie-i-osobennosti-na-Foreks, http://rognowsky.ru/index.php/forex2/285-polnyj-kurs-vsa-chast-pervaya-vstuplenie

Комментировать
0
36 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector